Зарегистрируйся и начни экономить!
Закрыто

ТС для торговли на Московской бирже

Тема в разделе "Хобби и увлечения", создана пользователем quikforever, 24 ноя 2015.

Цена: 227902р.
Взнос: 3352р.
105%

Основной список: 75 участников

Резервный список: 9 участников

Орг:
  1. blavr
Авторы:
  1. quikforever
Тип: Авторская с гарантом
Статус обсуждения:
Комментирование ограничено.
Страница 12 из 15
  1. 26 мар 2016
    #221
    New_Happy
    New_Happy ОргОрганизатор
    Уважаемый автор! Пора обращаться к модераторам для прекращения этой болтовни. :)
     
    2 пользователям это понравилось.
  2. 26 мар 2016
    #222
    forts
    forts ЧКЧлен клуба
    Прошу пояснить такой вопрос - судя по этому графику, бэктест начался с 5000 рублей и через месяц график залез в минусовую зону. Это означает что счет был бы слит?
     
    2 пользователям это понравилось.
  3. 26 мар 2016
    #223
    dimlexx
    dimlexx БанЗабанен
    на 5к РТС не поторгуешь, так что это магия, поэтому поддерживаю вопрос
     
    1 человеку нравится это.
  4. 26 мар 2016
    #224
    Владимир13
    Владимир13 ЧКЧлен клуба
    с 15.12.2014 по 04.12.2015 проводился бэктестинг , судя по скрину график построен в экселе, а 5000 думаю, что условная цифра, можно хоть с нуля начинать.
     
    1 человеку нравится это.
  5. 26 мар 2016
    #225
    reflex2013
    reflex2013 ЧКЧлен клуба
    Насколько я понял это график доходности, а не график депозита.
     
    2 пользователям это понравилось.
  6. 26 мар 2016
    #226
    Владимир13
    Владимир13 ЧКЧлен клуба
    да, я это и имел ввиду :)
     
    1 человеку нравится это.
  7. 26 мар 2016
    #227
    blavr
    blavr МодерМодератор Команда форума
    Ограничение количества - мое предложение. Я посчитал правильным сделать именно так. Ни одного вменяемого аргумента против пока не слышу. Никто не смог обосновать, почему прибыльная торговая система должна продаваться за копейки.
    Пользуясь случаем, прошу вести дискуссию корректно - никто еще не отменял правил участия в складчинах. Напомню:
    Код:
    7. Категорически запрещается в темах складчин:
7.1. Размещать провокационные сообщения, имеющие целью ввести в заблуждение участников складчины
и особенно высказывать свое мнение, не основанное на личном практическом опыте.
...
7.4. Спам, флуд, троллинг и прочий идиотизм и провокации в любых, даже самых завуалированных проявлениях. 
...
7.7. Каким бы то ни было способом провоцировать и тем более срывать проведение уже открытых складчин.
    Для того, чтобы прекратить данное нарушение, полномочий мне вполне хватит, можешь не сомневаться...

    Это график дохода по стратегии, в пунктах. В первой же сделке по тесту был доход 5240 п., самый большой в рассматриваемом периоде. Затем несколько сделок дали дродаун 6770 п., тоже самый большой в периоде. В п.6 отзыва есть рекомендация торговать из расчета 30.000 р. на 1 торгуемый контракт. При таком депозите просадка даже стартового капитала в 6770п. (меньше 10.000 руб. при нынешнем курсе) - не приведет к обнулению депозита и позволит продолжить работу, даже имея некоторый резерв.
    В тестировании есть одно серьезное упрощение - я нигде не учитывал, что при такой волатильности, какая была в конце 2014 - начале 2015 годов, биржа сильно поднимает ГО по контрактам. Вот это обстоятельство действительно может сыграть роковую роль. Но этот вид риска свойственен всем деривативам во всех без исключения торговых стратегиях в мире, поэтому к данной системе эти потенциальные проблемы относятся ровно в той же степени, как и к другим. Люди торгующие это знают.

    Специально для dimlexx. График распределения стопов по величине я тоже выкладывал - есть и гораздо больше, чем 700п., и ничего - система прекрасно это переваривает. Просто и размер стопа, и тейки очень часто находятся в прямой зависимости от текущей волатильности рынка, и либо совместно растут, либо совместно уменьшаются. Подчеркну: часто - не значит всегда.

    Конечно, графики и статобработка в Экселе. На то были причины.
    5000 - не условная цифра, а результат первой сделки в пунктах. Стартует график с нулевой отметки.
     
    Последнее редактирование модератором: 26 мар 2016
    8 пользователям это понравилось.
  8. 26 мар 2016
    #228
    dimlexx
    dimlexx БанЗабанен
    Спасибо за оказанное внимание :)
    Раз уж маркетингом поделиться не хотите, то я сделал неправильные выводы, которые приводят к следующему:
    1 - плавающий стоп, который просто уничтожит ММ, а значит и депо
    2 - подсчет голых пунктов по РТС - тоже, что и 1 пункт
    3 - как ты правильно заметил, просадка в 17% + повышенное ГО = маржин кол
    4 - не надо отговорки про фьючи писать, особенно, если система идет по РТС, результат будет тот же, что и 1 пункт
    Продавать курс за 222к и так его расхваливать при подобных огромных минусах - браво, либо сам просто не понимаешь.
     
    1 человеку нравится это.
  9. 26 мар 2016
    #229
    blavr
    blavr МодерМодератор Команда форума
    "Слышал звон, да не знаешь, где он... " (Русская поговорка) :)
    1. Этот вид стопов называется "обоснованный", а не "плавающий. Разница огромна.
    2. Вообще ни о чем. Складчина для людей грамотных. Пересчитать пункты в рубли по среднему курсу за период - задачка для первоклассника.
    3. Каждый сам вырабатывает для себя правила ММ в зависимости от индивидуальной терпимости к риску. Твое право, придерживаться моих рекомендаций, или торговать 1 контрактом на 1 млн. депозита. В этом случае - ну никаких проблем при любой волатильности.
    А чуть-чуть более грамотные люди, наверное, сказали бы, что ММ может меняеться в зависимости от рыночной ситуации - увеличилось ГО, правила ММ скорректировались.
    4. Складчина проводится на торговую систему, разработанную для фьючерса на индекс РТС. Проверка шла по этой же бумаге. Или ты решил (или все-таки - решила?), что торговать надо будет самим индексом РТС? :D
    Похоже, ты что-то слышал(а) про торговлю на бирже, но сам на срочке вряд ли торговал(а).

    Больше отвечать не буду - общаться интересно с теми, кто может сказать что-то умное, а не только озвучивает свои ко всем претензии и хотелки. Следующий твой пост будет пропуском в штрафники.
     
    6 пользователям это понравилось.
  10. 27 мар 2016
    #230
    Amenhotep
    Amenhotep ЧКЧлен клуба
    Здравствуйте, уважаемые тестеры и авторы складчины.Объясните по-подробнее по ТС. Может и я запишусь... Я лично знаю безиндикаторную стратегию. ЧС (черепаший суп) или Ложный Пробой или Уловка Специалистов. И у меня тоже была информация, что люди почти по нему сделали работающий робот. Может это то самая тема? Покупать робот не понимая, что зашито внутри - это как покупать кота в мешке, как минимум глупо. И вы народ тем самым отпугиваете. Дмитрий Черемушкин так пытался продать роботов, не знаю на счет его успехов в роботостроении и в бизнесе по их продаже, но роботы не основной его заработок. Если сейчас купить, то более продвинутая версия, которая сможет работать и в шорт будет продаваться со скидкой или даром (как поддержка) или же как более новый продукт за отдельную сумму? По тому самому ЧС - весь дьявол в деталях: Какие сетапы используются и другие тонкости Торговой системы никто и не спрашивает, да и автор не ответит. Но метастратегию, заложенную в систему надо знать... От е
     
  11. 27 мар 2016
    #231
    Amenhotep
    Amenhotep ЧКЧлен клуба
    её знания ровным счетом ничего не изменится) Попытка повторить именно авторскую стратегию, чаще всего обречена на провал по материальному принципу. Если все так прекрасно, проще будет купить, чем наступая на те же грабли пытаться написать такой же робот. На каких тайм-фреймах работает стратегия и робот: 5минут, 15минут, 1час, дневка или это скальперский привод? Это также нужно объяснить, потому как может возникнуть простой вопрос о слабости канала интернета... Да и если робот автоматизирован, можно ли его на DMA-сервисе использовать, т.е. на серверах около биржи без присмотра или все же нужно проверять его работу? на Si его можно использовать? я так понял, что вы две версии продаете для metatrader и quick. Для quick есть у вас плагин?
     
  12. 27 мар 2016
    #232
    Dolfin66
    Dolfin66 ДолжникДолжник
    На дневной сессии торговать по данной системе не получится? Вечерняя сессия у меня начинается в 2 ночи, поэтому я сплю уже обычно в это время
     
  13. 27 мар 2016
    #233
    quikforever
    quikforever ПартнерПартнер (А)
    Для дневной сессии ещё будут предложены системы. Эта система тестировалась только в вечерке. Теоретически принцип может работать и днем, практическая проверка не проводилась.
     
  14. 27 мар 2016
    #234
    quikforever
    quikforever ПартнерПартнер (А)
    Не та тема. Подробное описание есть на уже 13 страницах темы. К продаже предлагается не робот, а вот именно метастратегия). А дальше - можно руками торговать, можно роботом. Все вопросы, комментарии уже есть в теме. Все Все можно было озвучить- я озвучил.
     
  15. 27 мар 2016
    #235
    Spekul
    Spekul СкладчикСкладчик
    Вы категорически не хотите озвучивать вопрос который Вам задали уже много раз... какие результаты тестирования за предыдущие годы (2013, 2014)?
    Пожалуйста не надо писать что "результаты за прошлые периоды не гарантируют..." это и так каждый знает.
    Дайте четкий ответ на конкретно поставленный вопрос.
     
    1 человеку нравится это.
  16. 27 мар 2016
    #236
    Деймос
    Деймос ОргОрганизатор
    Чего ты докопался? Ответили уже ранее, результатов нет, т.к. не актуально. Прочитай внимательно ветку и отзывы проверяющих, всё что можно уже осветили.
     
    4 пользователям это понравилось.
  17. 27 мар 2016
    #237
    Spekul
    Spekul СкладчикСкладчик
    Странно выглядит эта ситуация... робот есть.. исторические данные есть.. бэктест за 2015 год сделали без проблем..
    Когда встает вопрос сделать тоже самое, но за 2014 хотя бы.. то натыкаешься на упорное сопротивление.....
     
    2 пользователям это понравилось.
  18. 27 мар 2016
    #238
    blavr
    blavr МодерМодератор Команда форума
    Господин, бредущий мимо! А также сочувствующий ему!
    Одному такому же я уже обещал баллов подкинуть, но получаете их Вы (отмечу - заслуженно). На этот вопрос в теме отвечали дважды! Также, как на все другие, в том числе довольно злые вопросы.
    Более того, Вы не удосужились даже прочитать, на что складываемся - складчина на торговую систему, а не на робота. Результаты тестирования (натурного и бэктеста) опубликованы. Каждый мог с ними ознакомиться и сделать для себя вывод, участвовать, или нет. Все сделано открыто и прозрачно.
    Дополнительную информацию можно требовать бесконечно - вдруг могут понадобиться результаты за 2008-2009 экстремальные годы, потом с момента введения фьючерса в оборот биржи, потом расширение тестирования на другие инструменты, страны и т.п. - видите, сколько еще можно требовать. Но решение всегда приходится принимать, имея ограниченный объем информации.
    Но судя по Вашим интересам в Клубе, эта складчина не для Вас. Просто проходите мимо. Во избежание, так сказать...
     
    3 пользователям это понравилось.
  19. 27 мар 2016
    #239
    Valodunja
    Valodunja ЧКЧлен клуба
    Уважаемый организатор, можно ли меня выписать со складчины?
     
  20. 27 мар 2016
    #240
    rotiva
    rotiva БанЗабанен
    Поздняк метаться видимо.
    Хотя конечно орг сам решит
     
Страница 12 из 15
Статус обсуждения:
Комментирование ограничено.