Торговля на американской фондовой бирже (Nyse)

Впрочем, цена вроде и невысокая, просто нужно добрать народа. И тогда всё сложится.
Но без вводной части для новичков, я вообще не понимаю зачем нужен курс - для опытных трейдеров?
Так они и без вас разберутся, как зарабатывать 18 тыс в год.

 

Смотря сколько это процентов прибыли в год. Смотря какой риск на сделку от депо. Смотря какая была максимальная просадка. Если получается делать 100% прибыли в год, то это очень достойный результат. Но какой здесь депо я так и не понял.

 

У тебя технический подход к делу, а у меня, как у предпринимателя, сущностный.
Ясно, что автор не может удвоить и утроить и т.д. свои. показатели (иначе бы он это сделал).
Ибо существенно возрастает и риск, и депозит, и всё на свете.
А ты сам гововорил в другой теме, что всё это сильно шевелит нервы и что годится для 1 месяца, не выдержать в течение года.

Однако, суть моего поста не в том, чтобы макнуть автора, я ЗА дележку полезным опытом,
я (будучи новичком) против ориентира на хорошо подготовленного трейдера, ибо он и сам разберется где брать нужную информацию.
И мне так же не нравится дележка опытом без ориентира на результат.
Ибо в таких случая можно выпускать курсы: "3 года успешных торгов на демо-счете. Авторский метод."
Мол, кто захочет может применить и на реальных торгах, успех не исключён.

 

объясню как я это понимаю-я заработал определенную сумму исходя из: своих рисков, своего капитала, покупательской способности, возможно каких-то психологических аспектов, главная цель на мой взгляд в этом "деле" это стабильный профит, смысл не в том что-бы исходя из моих цифр прикидывать свой заработок, а научиться получать КАКОЙ-ЛИБО профит СТАБИЛЬНО, сначала как вариант на демо, ваш "желаемый" результат прямо пропорционален вашим рискам, у меня есть свои границы, у кого-то возможно они будут больше, поэтому говорить, что если я заработал 18 то вы заработаете 2 не совсем правильно,

я имел ввиду результат у разных людей может быть и как правило всегда разный в любом направлении

вводной информации тысячи гигабайт в свободном доступе, если уж совсем нет понимания что такое японская свеча и что такое бид и офер, могу сам найти и скинуть ссылки на ролики в том-же ютуб, мне не трудно

думаю понятие "опытный трейдер" тут не совсем уместно, я бы разделил на зарабатывающий и не зарабатывающий, знаю людей которые по 3-4 года на рынке, как-то торгуют после основной работы но крутятся в минусе или в лучшем случае возле ноля, вроде-бы их можно назвать опытными, но стабильного профита нет, а те кто стабильно зарабатывают те конечно на 100% без меня разберутся как заработать 18к в год

 

я вроде бы не писал что нет ориентации на результат, помогу складчикам (в рамках своей компетенции разумеется)

 

Я лично нигде не увидел что нельзя удвоить и утроить. Если стратегия дает стабильную прибыль, то результат можно масштабировать. Если позволяет большое депо. А если больших денег нет, то зарабатывать на финансовых рынках МНОГО не получится никак. Только если торговать на деньги инвесторов.
В другой теме я говорил про 1000% в месяц. Целый год так слишком рискованно и не получится.
А 100% прибыли в год это более реальный результат. Я, например, такую стратегию знаю.

 

постоянно масштабировать тоже не получится ИМХО, не всегда ведь рынок соответствует вашему "пониманию" (заменил слово стратегия), напр. сейчас период повышенной волатильности более заметна корреляция даже отчетных акций с рынком, я наоборот уменьшил объем

"король" пампов Т.Сайкс если верить легенде с 20к до 1 мио вроде разогнал свой счет )

 

Стратегии которые дают очень большой процент прибыли быстро устаревают и перестают работать. Я имел в виду стабильный доход. Чтобы иметь стабильный доход нужно уметь адаптировать стратегию к изменениям рынка или самому быть "кукловодом" и двигать рынок.

 

Страшный вы человек, Билли...
И странный.
Неужто у вас всё на статистике держится?
Если вы опытный трейдер, то почему не можете просто на практике проверить?

Как там было у классиков...
"Статистика - критерий истины!"
"Есть три вида лжи - ложь, наглая ложь и практика!"
Или я что-то путаю?

 

Я честно даже примерно не представляю как можно создать такую статистику для Thinkorswim, очень много переменных надо учитывать в моменте по акции (в данном случае) которую мониторишь и еще раз перепроверить когда входишь в сделку.Более того если кто-то предоставит такую статистику для алгоритма который покажет стабильный профит на NYSE, я сам бы поучаствовал бы в такой складчине, хотя даже не представляю сколько это может стоить).

 

Еще раз напомню, что @antoha84 от моей проверки не отказывался.
(это по поводу "страшного").

 

Обо всем по порядку:
Я открыл эффект скрытой переоптимизации при разработке МТС (в ручных ТС он тоже присутствует). Суть которого (если кратко):
Добавление к ТС фильтра, не имеющего стат преимущества приводит к рандомному (случайному) уменьшению выборки (количества сделок).
Если при этом получили увеличение доходности, то это и есть скрытая переоптимизация. Т е каждый фильтр нужно тестить отдельно на стат преимущество.
Как это сделать в ТОS:
Дописать в фильтр доп условие, чтобыанализировать не текущий момент, а на N дней назад (я, в свое время это делал).
Далее запустить фильтр с разными значениями N (перебираем постепенно глубину истории) и для каждого N (1, 2, 3, ...) анализируем акции, которые отобрал этот фильтр, на стат преимущество.
т е выбираем временной диаппазон (если ТС внутридневная, то и диаппазон внутридневной), и смотрим, на сколько цена ушла в одну и в др, сторону (в пределах этого диаппазона).
Заносим данные в таблицу и делаем расчет стат преимущества.
Повторяем процедуру для каждого из фильтров.
Уверен на 100%, что часть фильтров придется выбросить.
Теперь по вашей конкретной ТС:
фильтр с МА200 можно даже не тестировать (сразу выбросить), т к уже неоднократно доказано, что МАшки не дают стат преимущества на дистанции.

Готовый алгоритм вам никто не предоставит (те, кто умеют их делать, не занимаются их продажей в интернете).
Но я могу научить делать такие алгоритмы (если сделаю курс по разработке ТС с учетом анализа стат преимущества отдельных элементов),
Одну из методик я уже изложил здесь бесплатно. Но одно дело методики, а другое показать, как это нужно применять на практике (на конкретных примерах).
Для этого нужно закодить кучу примеров (немалый кусок работы).

 

Все описанное мною выше - это приличный кусок работы. Но "бесплатных" денег на бирже не бывает (это аксиома).
На всех заборах пишут, что наличие доходности ТС в прошлом не гарантирует доходность в будущем.
Предвижу вопрос:
Нафига тогда собирать статистику и анализировать доходность?
Ответ:
Если наличие доходности в прошлом не гарантирует доходность в будущем, то отсутствие системной доходности в прошлом - гарантирует слив в будущем.

 

Возникает ряд вопросов (с учетом того если я правильно понял все выше написанное). А как "запрограммировать" в TOCe распознавать определенную "модель" поведения цены, допустим мы ждем от цены действия А (пусть это будет напр. ее подход к определенному уровню), цена делает это действие А (опять таки сделать она это может по разному,и разные варианты будут уже иметь влияние на потенциальную вероятность исполнения дальнейшего трейда, а если сюда еще добавить например корреляцию акции с рынком, сейчас в период волатильности она особо заметна и актуальна даже в отчетных акциях), и возле этого самого уровня цена может "нарисовать" разные модели (возьмем к примеру минутный график), но тем неменее затем цена пробила уровень и дала в разных случаях разную прибыль, но напр чисто визуально я понимаю что вошел бы в сделку только в одном варианте, с приемлемой мне моделью.Получается каждое "действие" цены (и характеристику акции)надо "оцифровать" и заключить в формулу (фильтр), и дальше уже перебирать варианты? Я думаю ваш вариант более подходит к какому-то определенному инструменту, ETF или фьючерсу (или валютной паре), у которого примерно одинаковые каждодневные характеристики, ATR, объем, похожие движения и т.д. Либо возможно определенной акции.

 

Нужно сложную систему разбивать на более простые. И по каждой простой ТС тестить отдельно стат преимущество (это не моя идея, до меня ее уже высказывали).
А дальше уже использовать мои методики (поиск скрытой переоптимизации и т д)

 

А что вам мешает Billi создать такую прибыльную ТС, с вашими знаниями в этой области (статистика, программирование и т.д.)? По сути можно взять самые торгуемые ситуации аля брекаут Hi или Low и уже с ними "играться" подтасовывая разные параметры по вашей переоптемезации. Просто в моем понимании это как бы... утопия что-ли (если брать конкретно рынок акций с их множеством и большим кол-вом).

 

Я уже даже виртуально записался в эту складчину.
Ежели Билли её создаст - значит реально трейдер.
Не создаст - значит просто аналитик, сам не умеет, значит, торговать

В общем, список, пока у меня на руках, записывайтесь.
Потом Билли по факту предъявим 30 человек желающих,
ему некуда будет деваться - создаст тему со своим учебным курсом как торговать.
Разбогатеем!

Есть же принуждение к миру,
а мы, значит, принудим его к учебному практическому курсу

 

Определенно интересная тема, но я все же склонен думать что человеческий глаз не заменишь формулой в thinkorswim.

 

В том то и проблема, что после детального анализа оказывается, что 95+% "торгуемых ситуаций" не имеют стат преимущества.
А иллюзия профитности ручных стратегий в сложности сбора адекватной статистики.
Такую ТС создать можно, но это не так просто, как кажется на первый взгляд.

 

Здесь я не понял, вам нужна профитная ТС или курс по разработке таких ТС?