Тестирование и оптимизация ТС, Оптимизация портфеля стратегий, Риск-менеджмент

значит просто будет мое мнение ....

 

Только это не половина курса, а ознакомительный фрагмент (я писал об этом выше, когда выкладывал).

 

Проверка курса сдвинулась с "мертвой точки".
К проверяющим присоединился Andrian22.
Причем не просто присоединился, а реально занялся проверкой курса.
Есть замечания по поводу формы подачи материала, а также уровня сложности в отдельных моментах, т. е. некоторые моменты могут быть не понятны большинству складчиков.
(конкретно Андриану понятно все, к счастью, он оказался проф. математиком).
По содержанию материала замечаний нет.
Поэтому мною было принято решение, слелать версию "лайт" этого курса. Чтобы уж наверняка было всем все понятно.
Т. о. складчики получат два варианта курса. Исходный - для продвинутых и "лайт" - для всех остальных.
Надеюсь, с проверкой нового курса у остальных проверяющих проблем не возникнет.
Новый курс постараюсь закончить в кратчайшие сроки (в разумных пределах).

 

Да, подтверждаю слова @Billi. Хотя он мог бы и ограничится просто добавлением наглядных материалов в курс, но если сделает лайк, то для "нематематиков" будет идеально,

 

Билли, а нельзя сделать профи и лайт версии курса вместе? Это лучше чем по отдельности на мой взгляд. В будущем новичкам будет мало лайт версии. Просто пускай Блавр изменит перед сбором стоимость курсов, чтоб все получили два курса вместе.

 

Читать надо внимательней VyachyNOS. Складчики и так получат обе версии. Правда, я не понимаю чего там нашли сложного - привели бы хоть пример такого. В лайте, для тех кто в школе не любил геометрию с ее доказательствами теорем, главное, чтобы четко и однозначно были сформулированы выводы. Сами доказательства - ну, примут на веру. Вера, как способ мЫшления, окормляло человечество десятки тысяч лет.

 

Вы судите по фрагменту, который действительно понятный, но основная часть курса более сложная для восприятия, хотя и на много более ценная. А сложная она из-за того, что материал дается на слух, без визуальной поддержки. Billi сейчас переработает этот момент и тогда все всеми будет хорошо восприниматься.

 

Так два курса вместе и будет. Вы получите оба. Я же писал об этом.
Версия лайт - это упрощенный и сокращенный вариан. То, что вы будете применять на практике.
(это как теорема Пифагора, по которой вы можете вычислить диаганаль прямоугольника).
А в исходном курсе - обоснования моих методик и решений (кроме самих методик).
(это как доказательство теоремы Пифагора, над которым многие даже не задумываются).

 

я так понимаю со сроками старта совсем все не понятно?

 

Планируем до конца месяца запустить (надеюсь с проверкой нового курса проблем не возникнет).

 

Закончил курс ЛАЙТ и отдал на проверку.
С учетом всех пожеланий по поводу подачи материала.
Его смогут понять даже домохозяйки.
Надеюсь, проверка много времени не займет.
Там всего час видео (только инфа, имеющая прикладное значение) и презентация.

 

Хороший урок , наглядный. На пальцах объяснены вещи про которые , многие и не думают . Как собственно и Я.

 

Появились пару вопросов. 1) У нас есть статистика за период 01.15-12.16, 2 года. Есть параметры тс дающие прибыльный результат. Но сделав бектест на 01.11-12.14 и форвард на 17 году видим плохие результаты. Рассмотрим в курсе системный подход к поиску параметров которые будут устойчивы на всех периодах? 2) почему в ознакомительной части курса мы берём 32 сделки. Логично подумать что с вероятностью 50 на 50 тс не устоичива и не прибыльна. Мы же рассматриваем прибыльный вариант, а значит у нас должно быть какое то приемущество. Взяв для расчета 33 сделки и считая что у нас тс прибыльная мы получим другой результат. Положительный. Правильно?

Спасибо за понимание.

 

Не настолько, чтобы переоптимизированная на бэктесте ТС давала профит на форварде.
Методика оптимизации примерно следующая:
1) Отлаживаем ТС на каком-то участке истории. При этом помним о переоптимизации (подгон параметров под конкретный участок истории).
Бывает еще, открытый мною эффект скрытой преоптимизации, но это тема для отдельного курса по разработке стратегий.
Отбираем набор параметров, дающих приемлемые результаты.
2) Делаем форвардтест. Если результат г...но, мы имеем переоптимизацию (явную или скрытую, результат будет одинаковый), то переходим к п.1.
Если несколько комбинаций (наборов) параметров дали приемлемый результат, то дальше выбираем лучший вариант по моей методике:
2.1 Устраняем влияние выборки (участка истории)
2.2 Вычисляем предельно допустимые риски.
2.3 Вычисляем расчетный профит для каждого варианта с учетом 2.1 и 2.2 и сравниваем результаты.
Как это делать, я рассказываю и показываю в своем курсе.

Ознакомительный фрагмент к оптимизации ТС не имеет ни какого отношения (и мы не рассматриваем прибыльный вариант, мы делаем статистический анализ).
Там делается статистический анализ трендследящего сопровождения позиции без статистического преимущества (направление входа в сделку - "от балды").
Великий гуру трейдинга Дмитрий Сухов, на своем курсе утверждает, что можно получить статистическое преимущество для ТС с рандомным (случайным) входом только за счет трендследящего управления позицией.
Я, на пальцах, показываю, что это не так.
Такой метод сопровождения позиции может дать профит, но только в том случае, если мы имеем стат преимущество при определениии направления тренда при входе в сделку ( как, впрочем, и любой другой метод).

 

Плюс еще под каждую ТС нужно расчитать минимальное количество сделок для статистического анализа.
Это число может меняться в диаппазоне от 50-70, и до 1000+.

 

Очень много разных терминов (статистика, отлаживаем , оптимизируем , переоптимизация и тд) Хочется кратенько услышать что вы вкладываете в эти термины. Переоптимизация понятно, это когда параметры ТС работающие на одном промежутке времени не работают на другом. Затронут вопрос скрытой переоптимизации, тоже расшифруйте терминологию раз уж сослались на нее.

Вот здесь тоже проясните , почему мы проверяем стат результаты ТС на форварде и игнорируем бектест.
(как пример есть статистика 15-16 прибыльная ) 17 слив , 11-14 прибыль это переоптимизация? (скрытая или явная не важно)

Используете ли вы маркеры для выборки участка истории (допустим TP равный SL), проскальзование , комиссию ?какой проц выигранных сделок вы считает приемлемым для выбора участка истории.? Связан ли по вашему мнению риск с метрикой NetProfit/MaxDD.?

Мне кажется что рассматриваемый вариант как минимум трендовый и если для примера взять другое кол-во сделок (хотя бы 10) то получится что ход мысли правильный (10/2 = 5(перешло на следующий уровень); 5/2 = 3(перешло на следующий уровень) ; 3/2= 1 (перешло на следующий уровень) ) таким образом мы видим что метод имеет право на жизнь. Согласны?

Спасибо.


зы Жалко что меня не взяли в проверяющие, а их оказалось так много.

 

Зависит ли это расчет от рабочего ТФ и на каком промежутке времени нужно это делать? Обще принятые стандарты 100-150 сделок за год , минимум.

Спасибо
зы Жалко что меня не взяли в проверяющие, а их оказалось так много.

 

А минимум это сколько?

 

минимум - 51. (для самых простых ТС, у которых фиксированный стоп равен фиксированному профиту).
Дальше это число увеличивается в зависимости от соотношения риск - профит и сложности ТС (я даю точную формулу для расчета).

 

есть какие-то предположения о сроках старта? Год прошел...