Тестирование и оптимизация ТС, Оптимизация портфеля стратегий, Риск-менеджмент

Математическое обоснование , это идеальные условия. А если делать МТС и действительно тестировать ее на лучшие результаты , то не надо привязываться профиту. Надо дать возможность взять максимальный профит с рынка.
ps.И рассуждения о частных случаях бессмысленны потому, потому что не имеют практического значения на будущее. Так не делают в исследовании. Это ошибочно.

 

Ты своим тупым словестным поносом и пуками в воздух уже засрал всю ветку.

Ты же сам предлагал рассмотреть частный случай:

А вот мой коммент по поводу частного случая:

Ты или сам идиот, или пытаешься сделать идиотов из всех здесь присутствующих.

Еще пара примеров твоих пуков:
Ты обвинил меня в плагиате:

Ничего внятного ты не ответил. Я конкретизировал вопрос:

Просто шедевралный ответ по поводу первоисточника, откуда была переписана статья.
После такого ответа могут возникнуть сомнения по поводу твоей вменяемости.

Еще один из твоих шедевров:

У меня треть курса посвящена оптимизации портфеля ТС.
Ты хотел быть проверяющим. Что ты собирался проверять, если для тебя нет разницы между ротацией ТС и распределением капитала между ТС.
В этой части курса для тебя будет опять все неправильно, потому что ты ничего не понял. И ротация ТС там вообще не рассматривается.

Чтобы отвлечь внимание от своих косяков (на которые я сразу указывал), ты засрал ветку словестным поносом, суть которого сводится к одному: все неправильно, потому что я ничего не понял. И это при том, что я был вынужден по несколько раз отвечать на одни и те же вопросы. Пересчитайте, сколько раз я ответил по поводу «все сделки в плюс», «профит на Луну» и т. д.

Перечисленных выше фактов достаточно для того, чтобы обратиться к администрации клуба по поводу попытки срыва складчины.
Если не прекратишь засирать ветку, я так и сделаю.

 

Пожелание принял. "Сейф" также будет рассмотрен в рамках курса (запишу дополнительное видео с конкретными примерами).

 

Господи, как можно человеку так долго объяснять такую простую вещь. Автор предложил взять профитную систему и просто вычислить что выгоднее: закрывать половину или ждать до полного профита? По моему подход к ответу на этот вопрос очень крутой. Перечитал всю ветку. Автор, у вас колоссальное терпение. Успешного проведения складчины!

 

Второй проверяющий Знайка.

 

Решил дополнить курс еще одним бонусом (помимо уже обещанного разбора техники "Сейф").
Поскольку профессиональный софт находится на стадии разработки, то я дам пошаговый алгоритм, как руками в Экселе делать анализ отчетов по результатам оптимизации ТС.
Т о каждый, не только без навыков программирования (хотя если вы анализируете отчеты оптимизации, то минимальные навыки программирования должны быть), но даже без опыта работы в Экселе, сможет проанализировать результаты оптимизации своих ТС.
Черных ящиков в моем курсе нет, все формулы открыты. Если кто-то захочет сделать свой софт для автоматической обработки отчетов, то проблем с этим (алгоритмической частью) не будет.

Просьба к членам клуба, поставить тему в подпись.
Я бы мог (по примеру других авторов) сказать, что бонус получат только те, кто поставил тему в подпись.
Но я этого делать не буду. Бонус получат все.

 

Еще один бонус к курсу:
Пошаговый алгоритм, как руками в Экселе сделать оптимизацию портфеля стратегий.
Теперь в курсе все основные теоретические расчеты дополнены практической частью, т. е. любой сможет применить их на практике без специального софта.

 

Billi, может тогда и локи на Форекс с разруливанием рассмотреть. Их тоже трейдеры практикуют как внутридневные без свопов, так и со свопами. И немного сказать о БО.
В работе будет что-нибудь сказано как на выкладки влияет закон распределения случайной величины?

 

По локам я уже писал в закрытых ветках, что глупость полная и самообман. В мире, кроме локов, можно найти еще очень много глупостей, которые не рассмотрены в моем курсе.
На примере анализов из моего курса, вы и сами сможете сделать анализ локов.
Если будет много интересующихся этим вопросом, то расскажу подробно (если примеров, которые я рассматриваю, будет недостаточно для понимания этого момента).
По БО - это отдельная тема. Нужно делать сравнительный анализ форекса и БО под конкретную ТС.
Возможно, в будущем, сделаю курс с таким анализом на примере конкретной ТС.

Уточните вопрос. На какие конкретно выкладки?

 

1.4 Решение задачи оптимального управления лотом для максимизации прибыли и минимизации просадки при «разгоне депозита».

Еще интересно, в курсе будет информация об оптимальном f и оптимальном рычаге Мертона?

 

Я даю уникальную авторскую формулу разгона депозита. Скорость разгона практически равна скорости при использовании критерия Келли (это массимально возможная скорость), при этом просадки в разы меньше, чем у Келли. Кроме того, по всем используемым формулам я объясняю границы их применимости (чего тоже нет нигде).
Ваш вопрос мне по прежнему не понятен:

1. Законов распределения случайной величины существует несколько. Предположим, что вы имели в виду закон нормального распределения (распределение Гаусса).
2. Сам закон ни на что не влияет. На результаты расчетов влияют конкретные величины, которые входят в формулы. Если в формулу входит случайная величина, подчиняющаяся закону нормального распределения, то да, влияет.
3. Какую конкретно случайную величину вы имели в виду?

Оптимальное f будет рассмотрено очень подробно при анализе формулы Келли (у Ральфа Винса оно рассмотрено криво).
Рычаг Мертона - это оптимизация портфеля активов (инвестиционного портфеля). Такого добра в нете валом.
В моем курсе решена задача оптимизации портфеля стратегий (этого тоже практически нигде нет).
Если вы занимаетесь инвестициями и у вас будет конкретный вопрос по конкретной формуле оптимизации портфеля активов, то я вам на него отвечу.

 

Изменение цены на бирже не является стационарной гауссовской последовательностью. Разве это никак не влияет на расчете оптимального лота?

 

У Гаусса не последовательнось, а распределение. Более грамотно - не подчиняется закону нормального распределения.
При расчете оптимального лота используется не изменение цены на бирже, а статистика сделок (результаты торговли) по конкретной ТС.

 

Всевозможные законы распределения могут быть использованы для прогнозирования цены, т е при построении ТС.
Например, формула 1-го стандартного отклонения распределения Гаусса используется в индикаторе "Полосы Боллинджера".

 

Да, меня как раз больше интересует не отбраковка ТС (это важно, но вторично), а их создание исходя из ценового ряда. А также их устойчивость с учетом проблемы толстых хвостов в изменении цены.

 

Алгоритмы поиска торговых идей в программу курса не входит (я уже об этом писал). "граялей" в нете валом. Авторский раздел Складчика на 90% состоит из одних граалей.
Курс посвящен "отжиму" максимума профита из уже имеющихся.
Хотя и есть раздел, посвященный оптимизации ТС (это один из этапов разработки, посвященный выбору оптимальных параметров ТС).
Возможно, в будущем, и будет курс по системному анализу отдельных элементов ТС, т е как отделить "зерна" от "плевел".
Нужно сначала эту провести.

Толстые хвосты не в изменении цены, а на графике кривой статистического распределения цен.
1. Никакие статистические формулы вам "грааля" не дадут. Спектроанализаторы тоже (я проверял).
2. Нужно четко понимать границы применимости каждой из формул (этому у меня посвящена часть курса).
3. Нужно четко понимать физику процесса. Поясню на примере вашего вопроса:
Закон нормального распределения хорошо работает во флэте. Это можно понять по индикатору "Полосы Боллинджера".
Тяжелые хвосты, т е отклонения от нормального распределения - это когда флэт переходит в тренд.
В тренде работают совсем другие мат модели. трендовые индикаторы, типа машек и т д.
На одних мат моделях, без понимания текущего состояния рынка, построить нормальную ТС невозможно.

 

Заканчиваю запись обещанной выше, практической части курса.
Теперь для анализа отчетов и оптимизации портфеля ТС Вам навыки программирования вообще не потребуются.
Нужно будет просто скопировать отчет в Эксель и сделать несколько действий по видеоинструкции.
Экселевские шаблоны с формулами тоже даю.

 

Билли, когда, примерно будем собираться? С учетом всех требований?

 

Извиняюсь за задержку, небольшая накладка с записью последних видео с практикой (по личным причинам), скоро доделаю и отдам на проверку.
Надеюсь проверка много времени не займет. Я делаю все, чтобы было как можно меньше вопросов и у проверяющих и у складчиков.

 

Отдал курс на проверку.
Проверяющие: blavr, Burito, Electrotok.
Надеюсь, проверка много времени не займет.