Тестирование и оптимизация ТС, Оптимизация портфеля стратегий, Риск-менеджмент

Вы считаете, что основнвя звдача решена не правильно и нужно крыть часть позы на 1-й цели и часть на 2-й?
Или суть заблуждений в трактовке терминологии?

Одна из задач, которые решаются в моем курсе, - это отжим максимума прибыли из профитных ТС.
И, в рамках статьи, рассмотрена ТС, которая имеет конкретнуюю статистику. В рамках этой статистики делается анализ для максимизации прибыли. Здесь не рассматривается отдельно взятая позиция вообще (рассуждения о вероятности стопа и профита для отдельной позиции не имеют смысла вообще).
- одна или десять они все с профитом, ТЕХНИКА ВСЕГДА В "+"
конечно техника всегда в + (как с аккумулятором, так и без), поскольку мы рассматриваем профитнуюТС.
но мы решаем задачу максимизации этого плюса для конкретной ТС с конкретной статистикой.

Ты вообще, в адеквате? Мой коммент был по поводу того, что ты обвинил меня в том, что я что-то откуда-то переписал.
А по поводу техник и ТС я уже устал отвечать.

Так вот почему ты даже не пытаешься понять мои ответы и комменты. Я должен просто слушать! Теперь я все понял!

Именно это я уже предложил несколькими постами выше.

Да пожалуйста.
По поводу проверяющего, твое самомнение слишком преувеличено. Ты не видел и двадцатой части материала курса.
Еще раз не стоит благодарности.

 

Мы уже договорились о прекращении беседы.
Если у тебя есть вопросы, задавай.

 

Отвечаю на вопросы по поводу самого курса:

Обучение кодингу в программу курса не входит (уже писал об этом).
Перечень задач, которые будут решены в рамках курса смотрите в описании.

Оптимизацию каждый проводит в своей платформе.

Это где он такое предлагает? Переоптимизация - это подгон ТС под конкретный участок истории. Именно в этом смысле используется этот термин во многих курсах по алготрейдингу и я его использовал в этом смысле. Дискутировать на тему значений слов в русском языке не буду.

Выборка - это конкретный участок истории. И если посмотреть на график эквити любой ТС, то она двигается то вверх, то вниз. Поэтому незначительные изменения длины участка истории (на котором проводится тест ТС), может привести к значительным изменениям профита.
Аналогичным образом изменение параметров ТС (оптимизируемых параметров), может приводить к изменению количества сделок на том же участке истории. Это и есть влияние выборки.
Я покажу, как выбрать набор параметров ТС, который даст наилучший результат в будущем.
По каждому из приемлемых для вас наборов параметров должны быть отчеты (по результатам оптимизации). Именно анализ этих отчетов мы и будем делать. Т е я покажу как выбрать наилучший результат из результатов оптимизации.

Кроме задачи оптимизации там решается еще целый ряд других задач.

 

чё-то спорите не понятно о чем...
такое впечатление, что вы древние философы, которые интересовались только абстрактной истиной и считали, что практическое применение своих знаний - недостойно звания философа...
Может, запрогить КОНКРЕТНУЮ ТС в двух вариантах - с подтягиванием стопа в бу и без подтягивания. Ну и сделать частный вывод.

ну или хотя бы забабахать простейший статистический эксперимент, с генераторами случ.чисел, при заданной вероятности срабатывания изначального стопа и вероятности достижения 1й цели,
и условной вероятности достижения 2й цели при условии достижения 1й, и усл.вероятности срабатывания бу. И заданных отношениях 1й и 2й целей к величине стопа.

или, наконец, в экселе рассмотреть сделки по конкретной системе в двух вариантах работы с бу.

потому как в противном случае все эти рассуждения мало что доказывают. Как бы красиво ни выглядели.

 

Ну раз Я дискутировал на эту тему тогда и замусь сам, может мне придет понимание автора. автор сводит все к тому ,что ТС надо будет разделить на две . Я понимаю что одна будет выходить по стопу и всегда будет в минусе , а вторая только по профиту (аккум профита) . таким образом поставленая задача профитности ТС выполняется на 100%. вот только позиция в ТС закрывается с вероятность 50% на 50% . может быть слив или профит.

Пока курс не прошел , принимать эту статью за курс мы не можем, по сколько это только одна статья и в ней разобран только один вариант.

или, наконец, в экселе рассмотреть сделки по конкретной системе в двух вариантах работы с бу.

Красота тут не причем, есть формальности которые надо соблюдать , а не делать подмену понятий. Можно говорить , Я придираюсь к терминологии , но не соблюдая ее в чем тогда смысл писать стать про трейдинг. Как написали мне выше можно торговать помидорами.
Так в том то и дело , что Мы рассматриваем ТС которая летит на луну и все. Какое нам это даст приемущество перед жизнью. Если ТС трендовые то на трендовых инструментах у них приблизительно одно эквити. но да же в них во внимание принимаются убыточные сделки. Тут же математическая формула по которой убытка ни когда не будет. вот и все.

 

мне аргументы @Hade кажутся более убедительны. Вывод: Либо неправильно преподнесена аргументация состоятельности метода, либо сам метод ошибочен.
Хотелось бы более развёрнутого описания.

 

Надо проверить конкретную ТС с техникой выхода аккумулятор профита и проверить , применимость статьи на практике. Я думаю стратегу для анализа взять пересечение машек на трендовом инструменте.

 

Вот суть статьи (уже писал об этом выше):

Что конкретно тебе не понятно?

 

Правильное замечание, полностью согласен. Только я здесь философию не разводил.
А кто развел этот балаган с придирками к терминологии?
Козьма Прутков говорил: Зри в корень!
Двумя постами выше я изложил "корень" статьи.
Дальше отвечаю на вопросы по существу.

 

Если ты по прежнему не понял сути статьи, то я готов ответить своими деньгами за свой аналитический и логический анализ ТС.
Можно взять любую ТС с фиксированным стопом и профитом, оптимизировать ее под конкретный участок истории (чтобы давала профит).
И проверить варианты выхода частями и целиком на одном из уровней (см постановку задачи в статье выше).
Ставлю 1000$ против твоих 100$, если окажется, что выход из позы частями даст больше профита, чем если крыть всю позу на одной из целей.

Ты готов ответить деньгами за свои слова?
Моя ставка 10 к 1.

 

Небольшое уточнение:

т. е. я плачу 1000$ если окажется, что выход из позы частями даст больше профита, чем если крыть всю позу на одной из целей.
А ставлю я на то, что нужно крыть всю позу целиком. Надеюсь это понятно.

 

Мне не понятно с какой целью проводиться это исследование если в ответ ставится сразу положительный результат. Да техника прибыльна и если вы считаете что это ТС (а она может быть только в одном случаи , если рынок летит на луну , а значит для этого исследования берется какой то короткий период) и на истории это доказываете , как это будет работать в будущем , как это может приблизить нас к отсеиванию 99% граалей.

 

Развел весь балаган Я. И развел его не про так. На счет корня, поскольку терминология и маскирует корень, вынужден был придираться написав свое мнение.

 

Этот аналитический и логический пример не применим в жизни, для исследования берутся не 10 сделок на которых выполняются условия техники , а несколько лет.

Вот эта ошибка прослеживается и в статье . В начале статьи идут рассуждения про 1 сделку (позицию) потом , появляется уже 10 сделок . Я так понимаю что сделалось = у нас была одна сложная позиция (сделка) из 10 лотов и мы разделили ее на простые 10 сделок * 1 лоту . Это такое простое рассуждение на пальцах как в статье. Теперь у нас есть конкретный уровень , это вход .
Далее смотрим поставленную задачу и скажите какая разница по профиту у сделки из 10 лотов или 10ти сделок по 1 лоту. Она одинакова.

Это разговор в плоскости "Тебе слабо". И мне слабо, потому что мы по разному рассуждаем , Ваше мнение это Ваше мнение , а мое это мое. поскольку Я до сих пор не могу понять суть этой статьи и по сути и по терминалоии , то спрашивается зачем мне отвечать деньгами за Ваше мнение. помоему логично. А то что некоторые мои комментарии Вы считаете придирками , ну надо как то добраться до истины . Мне кажется Вы эту статью написали для себя , а не для нас . Потому что вопросы и замечание есть.

 

не согласен. может быть 4 варианта . выше приложил таблицу на сновании которых буду делать вывод.
1) выход по аккум половины позы+профит.
2) кроем целиком на цели 1
3) кроем целиком на цели 2
4) выход по аккум половины профита и закрытие по БУ.
Вывод профит по 3му варианту дают самый лучший результат, условия у нас идеальные и одинаковые для всех позиции .потом 1й , 2й вариант даст поменьше профита ,ну а 4 меньше всего.
по такому анализу выходит что техника аккумулятор профита не интересная, но это заблуждение . Она эффективна потому что прибыльна!

Исправил результативную часть , увидев ошибку в таблице.

 

ну вот, опять спорите... вы поймите простую вещь, здесь публика не привычная к математическим статьям и нам всем по барабану, насколько правильно и чётко там всё расписано.
потому как всего лишь одно какое-ниб принятое в рассуждениях допущение может снизить практическую полезность всего этого до плинтусового минимума.
например, предполагается, что мы всегда закрываем половину профита (я по диагонали читал, но понял именно так, если не правильно - извиняйте).
А на деле мы обычно имеем две разные цели, определенные рыночными условиями (например, где фракталы образовались).
и поэтому отношение 1/2 для целей не выполняется даже в среднем.
поэтому я и предлагаю потестить экспериментально, а на всякие теоретические рассуждения хотя бы временно накласть,
потому как они больше про терминологию и про разные мировоззрения у спорящих вообще, а тут конкретная весчь обсуждается - двоить цели или не двоить.
кстати, можно еще и сейф рассмотреть, кроме бу, тоже интересно (безубыток для двух ордеров, т.е. когда стоп от 2го компенсирует прибыль от 1го).
Вот и тестируйте, если хотите кому-то что-то доказать. А рассуждать и аналитические выкладки писать - это хорошо, когда уже есть экспериментально доказанный результат.
ну или чтобы этот самый эксперимент поставить. Короче, либо эксперимент, либо нет никакого доказательства, так, болтовня одна. Это моё мнение.

 

присматрелся внимательно к таблице и увидел что закрывая позицию аккумулято+профит = получается не 100, а 75.

 

Мне поставленная задача так и не понятна - это ключевая фраза этого поста. С этого нужно было и начинать, а не писать в очередной раз, что все неправильно.
Постановка задачи:
Мы имеем какую-то ТС:
Условие для входа (пусть даже на МАшках)
Фиксированный стоп и фиксированный профит.
При достижении ценой половины профита мы закрываем часть позиции, а по оставшейся части переводим стоп в БУ.

Пусть мы имеем 1000 сделок, из которых 300 сразу закрылись по стопу (не все сделки в плюс). Остальные 700 дошли до уровня половины профита.
Из этих 700 какая-то часть закроется по новому стопу на уровне БУ, а оставшаяся часть закроется по основному профиту.
Сколько закроется по профиту, - зависит от статистики конкретной ТС.
Если мы кроем часть позы на уровне половины профита, то мы сразу имеем прибыль со всех сделок, которые закроются по новому стопу на уровне БУ, и их не обязательно 50% от оставшихся 700, все зависит от статистики конкретной ТС (50 на 50 - это если у нас вход - по направлению ветра, а ТСы для того и разрабатываются, чтобы иметь статистическое преимущество).
В то же время мы недополучаем часть прибыли по позициям, закрытым на уровне основного профита, т к часть позы закрыли на уровне половины профита.
Прибыль будет зависеть от процента сделок от общего количества (700), закрытых по новому стопу - это N, и процента от размера позы, который мы кроем на уроне половины профита - это К.
300 сделок, которые закрылись по основному стопу уже на прибыль не влияют! Уже писал об этом. И опять вопрос, что у нас все сделки в плюс.
Поэтому они и не входят в исследуемую функцию для прибыли.
Далее несколькими способами решается задача максимизации прибыли.

Если и после этого по прежнему не понятно, то медицина тут бессильна.

 

именно это я и пытаюсь сказать, но меня не хотят слышать.
Здесь ключевой момент в наличии статистики для конкретной ТС.
Можно стелать ТС по описанной выше схеме и доказать, что профита будет больше, если не двоить.
Но тогда возникнет следующий вопрос:
что конкретная ТС - это частный случай, а может где-то есть такая ТС, для которой лучше двоить.
Именно для этого я и решил задачу аналитически, с анализом всех возможных ТС (в рамках решаемой задачи).
А вообще, я в своем курсе по каждому вопросу даю конкретный практический ответ.
Если математическое обоснование не интересно, то его можно пропустить.

 

Вот теперь начинаем говорить на одном языке и инфа воспринимается почти одинаково, вот таким простым примером и надо было писать статью. Есть ТС = вход , выход (стоп, аккум, профит) . Все правильно , с этим согласен и про это тоже писал. Звучит барабанная дробь и мы слушаем почему эффективность ТС стала БУ к профиту???? ну не понятно. эффективность ТС рассматривается в разрезе всех сделок, значит просадка к профиту. А вот эффективность техники решена правильно, хотя есть еще один вариант . Рассматривать ТС на периоде где не было выходов по стопу! Есть еще одна ТС которая бывает показывает самые лучшие результаты, это так к слову максимизации прибыли в отрыве от темы . Называется купи и держи , вот разбор техники аккумулятор профита в рамках достижения профита без двоения очень похож по смыслу.

PS.А вообще в рамках исследования материала статьи , а это наличие механической торговой системы (по другому алгоритма или если хотите назовите его роботом) нарушает сам смысл алгоритмической торговли выходом по аккумулятору профита или про какому то профиту. Все очень просто , если мы привязываем к каким то цифрам в торговой системе , то это называется подгонка. В МТС принято работать по динамическим значениям , откуда они берутся. С рынка , расчеты на основании цены .
Сейчас конечно полетят реплики , что Я опять не понял поставленную задачу, но сразу хочу осадить это мое мнение со ссылками на механические торговые системы которые тут упоминались. К материалу это имеет только то что разбор данный статьи в таком русле , это не более чем частный случаи . Который уже был и не повториться , а вот работая динамически по статистике ТС можно получить результат намного лучше чем частный случай.

Хочется добавить что если у нас есть МТС и мы ее исследуем на максимальную прибыль , то пользоваться техниками из статьи уж точно не нужно.