Тестирование и оптимизация ТС, Оптимизация портфеля стратегий, Риск-менеджмент

Разработчики МТ5 за столько лет не удосужились сделать возможность подгрузки истории котировок из файла (только то, что выдает брокер).
Хотя об этой проблеме вопят на всех форумах. Поэтому МТ5, как среду для разработки и тестирования чего-либо, я вообще не рассматриваю.
Что касается Мультичарта, так у него есть полнофункциональная демоверсия (ограничения только на количество тикеров, - 2 тикера).
На начальном этапе ее можно использовать для разработки и тестов ТС (если вам нужен Мульт).

 

Начну со второго , переписано из понятий эффективности ТС ,а подмена в нем сводиться к замене просадки на БУ. вот и все.

ну а теперь по первому пункту.:
Главная задача проверяющего это не отзыв в плоскости хорошо или плохо, а проверка материала на применимость.

Поскольку автор сам указывает на то что в материале есть не точности , проверяющий должен их помочь найти и исправить. А не валить материал плохим отзывом.

Давайте теперь по пунктам , раз автор спрашивает мое мнение :

Первое что хочется сказать это о себе , Я практикующий трейдер , алготрейдер , программист.

Автор предлагает нам окунуться в тестирование и оптимизацию ТС. А что можно оптимизировать в любой ТС , какой параметр ??? Правильно это стоп и профит!!!! Дело не простое и без навыков работы на бирже и программ тех анализа такое сложновато будет делать. Автор выбрал MultiChart, Я приверженец WealthLab.

Предлагается оптимизировать портфель стратегий . Как вы думаете , надо искать инструмент под ТС или писать ТС под инструмент. Приведу простой пример, у нас есть трендовая система и мы для нее находим трендовые инструменты. И это единственный правильный вариант.! Это логично. В связи с этим оптимизация портфеля стратегий это не что иное как их ротация. Другими словами , если ТС достигла порога боли то ее надо менять. Ни каких других оптимизации портфеля ТС не может быть. Надо искать новый инструмент для ТС или менять ее на другую. Без спец прог такое не выполнить и в школе этому не научат. Математика тут на втором плане.

Курс посвящен системному анализу. Значит и торговать мы должны систем но по четким алгоритмам.


Теперь предлагаю разобрать Аккамулятор профита .

Автор писал , что есть не точности . Это конечно не приемлемо потому что применить такой материал не возможно. (Я имею ввиду с ошибками).

1) Для упрощения расчета пусть средний профит сделки (без учета сделок, закрытых по стопу и безубытку (БУ)) равен 1. Рассчитаем коэффициент профитности, равный среднему профиту, с учетом БУ.

Тут полное противоречие и ссылаться на то что дальше все по смыслу и правильно не правильно. Прошло 10 дней , а неточности так и не исправлены. Рассчитывать то что уже известно.

2) Изложении мнения о Аккамуляторе профита присутствует понятие БУ , как мне понимается это перевод стопа в точку открытия.
\это делается для того что бы ограничить убытки .

3) В форуме P вычисляется средние , но нет параметра кол-ва сделок.

P = 0,5*N*K + (1 - N)*(1 - 0,5*K), где

0,5 – уровень перевода в БУ, равный половине профита;

N – процент сделок (от общего количества без учета стопов), закрытых по БУ;

K – процент от сделки, который мы закрываем при переводе в БУ.

Что тут хочется сказать, конечно мы можем себя пытаться убедить что кол-во сделок спрятано в N , но помоему средние считается по общему кол-ву сделок , а не по кол-ву сделок переведенных в БУ. Простой пример ставит все на места. У нас есть ТС которая делает за 5 лет 1100 сделок , из них 100 по БУ , а остальные по стопу. Что будет??? Почему мы должны игнорировать 1000 сделок.

4) Далее мы делаем преобразования и выходим на P = (1 – N) + K*(N – 0,5) Не трудно заметить, что если количество сделок, закрываемых по БУ, менее 50% (N<0,5), P принимает максимальное значение при K=0. При N>0,5, P принимает максимальное значение при K=1.

Очевидно что K=0 только в одном случаи это линейное движение рынка с полетом на луну. А это значит что мы отказываемся от перевода позиции в БУ и работаем по профиту.



Давай те вчитаемся что тут написано и попытаемся понять. 1) K – процент от сделки, который мы закрываем при переводе в БУ. 2) (N<0,5) , почему К должно равняться нулю . Мы же перевели стоп в БУ значит закрыли часть профита. К ни как не может быть в этом случаи равно нулю. 3) поскольку в описании постоянно путается , то сделка то сделки понять суть очень трудно .

5) Приведем простой пример. Пусть на каждые 10 сделок мы 3 закрываем по БУ. Если мы не закрываем часть позиции при переводе в БУ, имеем 7 профитов P=0,7. Если при этом мы закрываем пол позиции на половине профита, тогда имеем: 0,25*3 + 0,75*7=6 профитов P=0,6. Потеряли целый профит или 14% прибыли!

Поскольку автор не ссылается на отношение профит\стоп в этом примере то Я считаю что профит=стопу =100 п, для расчета. значит в 3х сделках мы получаем 150п , потому что закрыли половину прибыли и вышли по стопу . 3(сделки)*50п(половина от профита)+3(сделки)*0п(выход по стопу) = 150п . что же у нас в этом случаи с остальными 7ми, для них мы заглянули в будущее и знаем что они профитны. Получается 7(сделок)*100п(профит) = 700п. Ну что же пусть так. Теперь выведем среднее 150+700=850п прибыли с 10ти сделок . 850/10=85п это средний профит. По-моему вот правильный расчёт , а не подмена не понятными профитами . получается 85%, а не 60%.

6) Вывод: если количество сделок, закрываемых по БУ, менее 50%, то нужно всю позицию переводить в БУ; если количество сделок, закрываемых по БУ, более 50%, то нужно закрывать всю позицию на половине профита, т. е. профит уменьшить в два раза!!! Это при отношении уровня БУ к профиту 1 к 2.

Какой то не однозначный вывод. Подвох в том что техника аккумулятор профита не позволяет заглядывать в будущее и решение в разрезе конкретной сделки принимается сразу, а не рассматривается в будущем с оглядкой на прошлое.

7) В самом общем случае эффективность ТС определяется двумя критериями: это отношение уровня БУ к профиту, и процент БУ сделок от общего их числа (без учета стопов).

Эффектиность ТС определяется в разрезе ПРОСАДКА к ПРОФИТУ , подумайте сами как можно рассматривать эффективность ТС если все сделки прибыльны. Писал выше для примера. У нас есть ТС которая за 5ть лет делает 1100 сделок , 100 сделок закрывается по БУ , соответственно накапливается профит в аккумуляторе. А остальные 1000 закрываются по стопу . Теперь вопрос она прибыльна или нет. Что за глупость рассматривать эффективность ТС отношением уровня БУ к профиту. Про % та же ситуация 100 прибыльных против 1000 убыточных , какая тут эффективность.

8) Отношение уровня БУ к профиту – это и есть минимальный процент для профитных сделок, после которого (если он меньше) ТС становится не эффективной. Т. е. нужно всю позицию закрывать на уровне БУ. Соответственно, если он больше, то нужно всю позицию переводить в БУ (без никаких аккумуляторов профита).

Тут по-моему опять возвращение к началу и вычислению P. Автор сам уже запутался и не различает что такое техника и ТС. Аккумулятор профита это только ТЕХНИКА. Это техника выхода , а есть еще техника входа . Поэтому рассматривать ТС однобоко нельзя.

9) Приведу пример для длинных позиций. Пусть мы имеем стоп 50п, БУ 30п и профит 150п (по принципу профит к стопу 3 к 1). Тогда 30/150=20%. Т. е. если у нас на каждые 100 сделок (без учета стопов) профитов менее 20, ТС не эффективна и нужно закрывать всю позицию на уровне 30п. Если более 20, то нужно всю позицию переводить в БУ.

Как Я понимаю БУ это перевод позиции и закрытии 50% профита, получается если позиция закрывается по БУ , то профит 75п . следовательно 75/150=50% , другими словами на 100 сделок закрытых по БУ у нас будет 50% прибыли, а выход оставшейся позиции по БУ это 0 профита. И опять двадцать пять аккумулятор профита просто техника и эффективность ТС через технику выяснить НЕЛЬЗЯ.

10) Проанализируем работу аккумулятора профита. Итак, входим двумя лотами. Первый из которых всегда закрывается: либо по профиту, либо по стопу, либо в ноль. Второй из которых всегда закрывается: либо на уровне перевода сделки в БУ (30п в нашем случае), либо по стопу, либо в ноль. Причем стоп и ноль у них срабатывают одновременно.

Давай те проанализируем. Первое 2 лота это одна позиция и почему мы вдруг ее делим на 2е позиции. Получается мы половину закрываем , а это 1 лот . Оставшийся закроется или по профиту или по БУ (почему по БУ , потому что мы перевели позицию в после закрытия половины профита, это из условия аккумулятора профита)


11) Получили две отдельные ТС с разным уровнем профита, синхронным входом, стопом и БУ. Естественно, малый профит будет срабатывать чаще, чем большой. Ни о какой диверсификации депозита по ТС речь не идет, т. к. обе ТС одинаково нагружают депозит (одинаковые стопы и срабатывают одновременно). Фактически мы разделили депо на 2 равные части (для каждой из ТС).

Так по-моему уже приехали. У нас есть вход , выставляем стоп и профит. Далее работаем техниками выхода , откуда появляются 2 ТС?


12) Здесь главное понять, что В СЛУЧАЕ С АККУМУЛЯТОРОМ ПРОФИТА, МЫ ИМЕЕМ ДВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ТС С ОДИНАКОВОЙ НАГРУЗКОЙ НА ДЕПОЗИТ. Если это понять, тогда можно отбросить всю представленную выше математику. Ларчик открывается не просто, а очень просто:

Ни каких 2х ТС нету , не обманывайте себя. Вы просто запутались , любой Вам это скажет . Что ТС с загрузкой 2 лота это не 2е ТС с загрузкой по 1лоту.


13) Берем историю сделок за длительный период и считаем отдельно профит от сделок основной ТС, и профит от сделок аккумулятора. (убыток у них одинаковый). Если эти числа будут примерно равны, тогда можно оставить обе ТС. Они будут нивелировать профит. Но такое бывает крайне редко. Это признак того, что основная ТС на грани порога эффективности. В большинстве случаев аккумулятор будет давать прибыли значительно меньше, чем основная ТС. Либо основная ТС будет давать прибыли значительно меньше, чем аккумулятор. Это все при равной нагрузке на депозит. Что дальше делать, думаю, понятно.

Что такое основная ТС? Что делать дальше вовсе не понятно.


14) А можно еще проще: разделить ТС на две подсистемы. По первой - кроем всю позу на первой цели. По второй – открываем новую позу на уровне 1-й цели с профитом на 2-й цели и стопом на уровне входа первой позиции. Если вторая подсистема будет профитной, то кроем всю позу на 2-й цели. Если убыточной, то на 1-й.

А можно еще проще , написать алгоритмы и торговать роботами.




Кто поддерживает мои мировоззрения включайтесь в обсуждение. Аккумулятора профита. Проверим косный мозг на понимание.

 

Убедительно, жёстко.... Так может автор проверяющим возьмёт? Соглашайся. Думаю, при контакте с автором, некоторая терминология может проясниться (на счастье участвующих, проверяющих и Автора).

 

Я с этим предложением выступил , но пошли не понятные вопросы в мой адрес. Разобрался ли Я.
Я то разобрался и вижу что материал сходу содержит ошибки.

 

Hade, классно всё "разжевал"!
Billi, бери его в проверяющие, он нас устраивает...

 

Главная задача проверяющего это не отзыв в плоскости хорошо или плохо, а проверка материала на применимость.......

ps . что не говори, но оптимизировать и тестировать ТС это не 5й класс. нужно понимание , а в школе таких понятий не дают. нужна школа жизни.

 

Ты действительно не понял, о чем статья, или прикидываешься эдаким "непонимающим"?
Особенно после моего ответа Пифагору:

В статье делается анализ ТС, у которой часть позиции закрывается при достижении половины профита (цель анализа уже указал выше).
Повторяю вопрос:
Откуда переписано? Кто и где уже решал эту задачу?

Автор не указывает на то, что в материале есть неточности.

Я признал неточность терминологии во втором абзаце статьи, что никоим образом не влияет на конечный результат работы.
И признал это без проблем, в отличии от тебя (судя по твоему ответу на вопрос по поводу плагиата).
А ты из этого сделал далекоидущие выводы по поводу неточностей в материале, и что я жду пока ты их найдешь и исправишь.
Что называется простым словом - "передергивание".

Ты вообще посты в теме читаешь?

А это вообще жесть!!! Ты только что определил новое понятие оптимизации портфеля!
До тебя, оптимизацией портфеля называлось:
Подбор оптимальных весовых коэффициентов (распределение капитала между активами или стратегиями) с целью максимизации прибыли и минимизации риска (риск вычисляется через дисперсию). Т е решаются паралельно две задачи.
После каждой ротации ТС получается новый портфель, который нужно заново оптимизировать.

Подробный разбор статьи (по всем пунктам) сделаю ближайшее время (завтра - послезавтра).
У меня уже четыре утра. Ты свой эпос почти неделю писал.

 

Отвечаю. анализ проведенный в статье не правильный и это описано выше.
Расчет какими то профитами на пальцах. Вот в этом вся ошибка. она в начале начата и идет по тексту всей статьи.

Ни про какой плагиат Я не писал , не будем выдумывать. Мои посыл был в неточности трактовок. ну не может ТС оцениваться только профитными сделками , Все этот вопрос закрыт . Средние значение по ТС это расчет из общего кол-ва сделок , а не переведенных в БУ.

(отвечаю четко и по делу) Читаю.

Да называй те это как хотите , суть не меняется. надо говорить простыми словами. Если МЫ будем постоянно пере оптимизировать , то все плохо кончиться . Прошлое не под уразумевает повторение результата в будущем.

Если речь про мой эпос, то это не статья.

Я свой эпос писал 10 дней , а сколько писали Вы этот материал?? . \Наш разговор перешел в плоскость "Сам д********к". Правильно, пусть будет правильно , тут сталкиваются мнения и ВАШЕ мнение сильнее потому что это ВАШ продукт.

Спасибо за внимание. Удачной работы.

 

Предлагаю дать проверяющему опробовать описанный в Вашем курсе алгоритм на реальных данных
1) Создать новую стратегию ( на основе 2/3 исторических данных , оптимизировать, прогнать по 1/3, если профитность сохраняется то запускаем на демо с реальными данными по инструментам)
2) Запускаем стратегию, но с применением авторской методики
3) Сравниваем показатели прибыльности каждой стратегии

Данный метод будет работать, если впереди будет месяц - два, а стратегии на минутных или тиковых данных

Если нужно все сделать быстро, то разделяем исторические данные на 3 части : по 1 оптимизируем, по 2 проторговываем , 3 отрезок будет принимать на себя статус будущего (исходя из того, что третий отрезок и является будущим для первых двух отрезков)

Сравниваем прибыльность по стратегии на 2 с и без использования авторской методики, сравниваем также показатели нашего "прошедшего-будущего" или отрезка 3

Хочу заметить, что нужно принимать во внимание средние сроки "Жизни" стратегии (тоесть будет глупо закладывать большие сроки жизни , вроде 5 лет ) + поставить условие "если просадка более (какое то количество процентов, зависит от того разгонная стратегия или сдержанная) %, то выключаем"

в велслабе это можно будет оттестировать, также как и в тс лабе

 

Разбор статьи (по пунктам):

Уже ответил на вопрос по поводу неточностей (см посты выше).

Нет здесь никакого противоречия. И что конкретно мы расчитываем, я уже писал (как раз там, где про неточности в терминологии во втором абзаце).
У тебя восприятие инфы какое-то выборочно-избирательное. Про неточности ты увидел (и погнал мусолить), а ответ на вопрос нет.

Термин аккумулятор профита - означает закрытие части позиции на промежуточной цели (в нашем случае при достижении половины профита). При этом не имеет значения переводим ли мы остаток позы в БУ или оставляем стоп на прежнем уровне (в статье рассмотрен пример, когда переводим).
Не я придумал этот термин.

и на этот вопрос уже отвечал:

При вычислении процента мы делим искомое количество сделок на общее количество сделок, или ты не в курсе, как проценты вычисляются?

У нас есть ТС которая делает за 5 лет 1100 сделок , из них 100 по БУ , а остальные по стопу. Что будет???
- Будет большой убыток и мы выбросим такую ТС в топку на этапе тестирования (если конечно профиты не превышают стопы в десятки раз).
Почему мы должны игнорировать 1000 сделок.
Потому, что мы исследуем целесообразность закрытия профитных поз частями (см. постановку задачи). Количество стопов, при этом, - величина постоянная и на доходность рассматриваемой ТС не влияет.
Например, если у нас из 150 сделок 50 закрылись по стопу, остальные 100 - либо по профиту либо по БУ, То доходность ТС будет зависеть от 2-х параметров:
1. Количество сделок закрытых по БУ.
N – процент сделок (от общего количества без учета стопов), закрытых по БУ; - это и есть то самое количество, только выраженное в % от оставшихся 100 сделок.
2. Какую часть от сделки мы закрываем на 1-й цели (в нашем случае половине профита) при переводе сделки в БУ.
K – процент от сделки, который мы закрываем при переводе в БУ.
Выражаем доходность ТС (если так более понятно) через эти 2 параметра:
P = 0,5*N*K + (1 - N)*(1 - 0,5*K), где
0,5 – уровень перевода в БУ, равный половине профита;
N – процент сделок (от общего количества без учета стопов), закрытых по БУ; который зависит от конкретной ТС.
K – процент от сделки, который мы закрываем при переводе в БУ.
Здесь первое слагаемое - это профит от сделок закрытых по БУ (т к при переводе в БУ мы закрыли часть позы).
Второе - профит от сделок, закрытых на основной цели (здесь мы потеряли часть профита, поскольку часть позы закрыли на уровне БУ)
Далее мы исследуем полученную функцию 2-х переменных.

K – процент от сделки, который мы закрываем при переводе в БУ.
т е это параметр, который может принимать значения от 0 до 1, где
0 - это предельное значение когда мы не закрываем часть позы на первой цели,
1 - другое предельное значение параметра, когда всю позу кроем на 1-й цели.
Все предельно просто:
В зависимости от статистики конкретной ТС, если у нас количество сделок, закрытых по БУ менее 50% (N< 0.5), то функция доходности Р - принимает максимальное значение при К=0, т е когда всю позу кроем на основной цели.
Соответственно, если у нас количество сделок, закрытых по БУ блее 50% (N> 0.5), то функция доходности Р - принимает максимальное значение при К=1, т е когда всю позу кроем на уровне перевода в БУ, т е в БУ мы уже ничего не переводим, а кроем всю позу на первой цели (равной половине профита).

По поводу стопов уже ответил выше.

Вывод вполне однозначный. Сделан на основе исследования функции доходности (см выше). И будущее с прошлым здесь ни причем, только статистика по конкретной ТС.

Это касается рассмотренной в статье ТС.

Так в этой статье решается конкретная задача. Анализ техник входа в этой статье не рассматривается (также, как и целый ряд других задач).
Ты так и не понял, о чем конкретно статья, а я не попугай, чтобы повторять это 15 раз.

- откуда появляются 2 ТС?
- от разделения одной сложной ТС на две подсистемы. Это известная техника анализа, описанная в литературе (например у Ральфа Винса).
Об этом и многом другом я буду рассказывать в своем курсе.

Ответил выше.

Если аккумулятор - это закрытие части позы на промежуточной цели, то основная ТС - это закрытие всей позы на осноной цели.
Надеюсь, теперь уже понятно (после всех комментов выше).

Можно еще торговать помидорами на рынке (какой вопрос, - такой ответ).

 

Дождаться ответов на вопросы ты не можешь?
Хотя, тебе это не нужно. Ты и так все описал и сделал выводы.

Эта фраза и есть публичное обвинение в плагиате.
Я уже трижды задал вопрос по этому поводу. Ты трижды отморозился (что конкретно и откуда конкретно переписано не указал).

Если для Вас ротация ТС и распределение капитала между стратегиями - это одно и то же, то да, Вы можете это называть как хотите.

По правилам хорошего тона, нужно хотябы дождаться ответов на заданные вопросы, а не кричать, что все неправильно, потому что я не понял.
И здесь нет сильных и слабых мнений. Есть только обоснованные аргументы (как и во всех точных науках).

 

Правильный подход к проверкеТС. Именно данные форвард-теста и нужно использовать для расчета рисков и оптимизации портфеля.
Да без проблем, я и сам готов проделать эту работу.
Здесь все упирается в наличие механической ТС с парметрами оптимизации, которая не сливается на форвард-тесте.
Выдача такой ТС в программу курса не входит. (На курсах по разработке ТС толковые стратегии не дают, а здесь курс по оптимизации).
Если у проверяющего есть такая ТС, то да, он без проблем сможет это проверить (мне его ТС не нужна).
Если ТС изначально сливная (переоптимизированная под конкретный участок истории), то она сольется на форвад-тесте при любых параметрах.

После того, как вы поймете суть метода устранения влияния выборки, у вас не будет сомнений по поводу его эффективности (разумеется для нормальных ТС). Что касается разработки таких ТС, то это отдельная тема для отдельного курса. Курсов по разработке ТС в нете валом.

 

Что касаемо ответов. Прошу прощения если это так задело, но мое понимание свелось к тому , что разбор будет именно статьи , а не моих комментариев к ней. Тут просто недопонимание произошло.

Я уже трижды отвечал , что в формулеровке эффективности ТС в статье просто заменено слово просадка на БУ. вот в чем дело. Конечно мы можем создавать любые себе метрики , но оцениваться они должны в общем пространстве понимания.

Что Я имею ввиду Торговая система состоит из техник . Вход,Выход(это стоп , аккумулятор , профит) .
Рассматривая аккамулятор профита (а это техника, не надо называть ее ТС) в статье как ТС складывается четкое понимания самомения. Вот что мне хочется донести, все остальное выходит из этого.

По поводу ожиданий уже ответил выше , игра слов сделала свое дело и ни чего не произошло от того что Я ответил на Ваши комментарии перед глобальным ответом.

 

НА мой взгляд главная неточность из которой уже все выход в том что , автор играет понятиями ТС и техника. В начале статьи у нас четкая поставлена задача = Аккумулятор профита. Это не ТС это ее часть и ни как нельзя разбирая одну технику делать выводы относительно всей ТС.

Если не прав поправите.

Восприятие инфы у меня действительно другое иначе ни чего бы не писал. Все описаное мною заслуживает внимания. Дальше уже дело каждого принимать это или нет.

Насколько Я понимаю техника аккумулятор профита как раз подразумевает перевод стопа в БУ, главная задача уменьшить потери. Иначе какой смысл закрывать половину позы если шанс получить лось по второй половине остается. Лучше тогда закрыть все и остаться с прибылью. Без перевода в БУ данная техника теряет смысл.

Вообще главная задача трейдера это не потерять.!!!

поскольку показатель P рассчитывается разрезе техники , то средним по ТС он ни как быть не может.

Общее это по ТС или по техники ? Я вот этого не могу понять. Почему игнорируются другие сделки.

Логично полностью согласен. Но для этого надо протестировать ТС не в разрезе одной техники. В анализе который предложен в статье любая ТС положительная , потому что по этой технике (аккумулятор профита ) у нас всегда профит. профит = это закрытие половины по аккумулятору профита + выход (по БУ или профиту) второй половины.

Вот уже появляются какие то дополнения , которые не отражены в статье и не отражены в поставленной задачи аккумулятор профита. У нас есть еще одна техника выход только по профиту. Ну тогда добавим еще выход по стопу для полноты ТС, что бы было похоже на правду.

Писал уже выше и еще раз напишу: ТС это набор техник , вход , выход (стоп , аккумулятор , профит) . Если МЫ оцениваем технику , то надо так и писать. Даже в рассечет из статьи с ошибка(советую всем попробывать) . если мы 3 сделки закрыли по половине (0.5 профита ) и 7 по полной ( 1 профиту) = ну ни как 0.6 не получается , даже считая в профитах. все равно будет 0.85

а статистика берется не из прошлого. Замечу еще раз , что в статье рассматривается только техника , а не ТС. Не будем делать подмену понятий.

Это касается любой ТС , эффективность которой будет рассматриваться только по результатам техники аккумулятор профита. Доказывать тут не чего. Нет ни какой разницы 1...10 сделка(ок) у нас вышла про профиту и 10..1 сделок(ка) по БУ ... У нас только прибыль. помоему это очевидно. Что нам мешает включить эту технику во все ТС и размножить их . Весь рынок тогда ВАШ. Нормально так.

Я все понял прекрасно , про это и речь Что нельзя рассамтривать эффективность ТС в разрезе одной техники.

И еще хочется добавить , что техники по отдельности могут быть прибыльны , но вот в группе с другими не факт .!!!! Это собственно и показывает мой пример.

Это самомние. Дайте критерий тогда что такое сложная ТС и простая. 2 лота на вход это сложно , а 1 просто. Очень здорово.

прокомментировал выше.

теперь понятно , но не понятно почему мы вводим в постановку задачи которую мы решаем , новую технику. Отдельно от аккумулятора профита. вот этого Я не могу понять.

Уже масло масленое получается.

Торгуем только пшеницей.

 

Будем рады увидеть . Но из личного опыта форвард не панацея.

Для того что иметь МТС надо понимать алго, это другие подходы к торговле в отличии от рук. И что самое главное , надо уметь закодить любую ТС что бы выкинуть ее по фильтру грааля. А еще есть ТС которые тянут на грааль , а закодить не получится.

Оптимизаию будем профодить руками на бумажке. Я читал , что Вы нам покажите отчеты из мультичарт , но мы же не послушать собираемся , а применять полученные знания. какой уровень нужен для прохождения этого курса.

На сколько Я знаю Винс рекомендует делать переоптимизацию ТС.

(разумеется для нормальных ТС). Что касается разработки таких ТС, то это отдельная тема для отдельного курса. Курсов по разработке ТС в нете валом.[/QUOTE]


не очень понятно , что значит выборка . можно понять связь = чем меньше ТФ торговли тем меньше и период оптимизации

 

Да, действительно, с твоей стороны произошло полное недопонимание статьи. И вмето того, чтобы задать вросы, ты написал свои комменты в утвердительной форме. Затем, не дождавшись моих ответов на комменты, ты продолжал утверждать, что в статье все неправильно, и занимался самолюбованием (рассуждая о задачах проверяющего), как будто ты действительно нашел кучу ошибок в статье.

Во-первых - ты не дал ссылку ссылку на конкретный первоисточник, а отписался общими фразами.
Во-вторых - статья посвящена не формулировке эффективности ТС, а решению конкретной задачи. Т е ты придолбался к терминологии. Это равносильно тому, что обвинить Перельмана в том, что он использует операции сложения и вычитания в своих работах.

В процессе анализа ТС, мы разделяем одну сложную ТС на две простых по техникам выхода. На этом этапе аккумулятор становится отдельной ТС.
Я уже писал об этом выше, а ты или не понял, или не хотел понять или делаешь вид, что не понял. Или не читал мои ответы, а я столько времени потратил на то, чтобы все разжевать.

Ты несколько раз жестко накосячил. И вместо того, чтобы признать свои ошибки, ты стал вилять и съезжать с темы, называя мои комменты по поводу твоих косяков игрой слов.
Если для Вас все мои ответы - это игра слов, то я не вижу смысла дальше продолжать эту беседу.
Я уже потратил на нее слишком много времени. И, судя по Вашим ответам, с нулевым для Вас результатом.
Надеюсь складчики извлекут пользу из разбора статьи.

В рамках складчины, готов отвечать на вопросы по продукту.

 

По поводу двух следующих постов (когда писал ответ, их еще небыло):
В статье несколькими способами решается конкретная задача (уже несколько раз писал какая).
Ответ: нужно крыть всю позу целиком на 1-й или 2-й цели (на какой конкретно, там тоже написано).
Это понятно?
Или Вы считаете, что нужно крыть часть позы на 1-й цели и часть на 2-й?
Это конкретика, имеющая прикладное значение. Остальное - это обсуждение трактовок терминологии.
Это вопрос по-существу. Если это понятно, то по поводу продолжения беседы я уже ответил.

 

И статью Я как раз всю понял как есть. Для этого и писал комментарии. Если не поставил знак вопроса своим замечание , ну простите.

Почему не дождался, комментировал то что было сказано в мой адрес . Я не писал ни каких статей поэтому игра слов (пасвель, статья) вводит в заблуждение.

Нашел. Считаю что статья вводит в заблуждение .

Мы говорим про разные вещи. Для Вас техника это ТС , для меня нет. Поэтому хочу донести до Вас эту неточность и прошу ее исправить по всему тексту статьи.

Все понятно , кто то должен быть виноват.
ps. Простите что записался в эту складчину и имел смелость написать свое мнение , которое не совпадает и противоречит Вашему.

 

Нет это не прикладное значение ,это рассуждение по существу = разбирать аккумулятор профита в такой подаче бессмысленно , потому что если рассматривать эту технику в отрыве от ТС , то она прибыльна. какая разница сколько сделок закрылось по аккумулятору профита . одна или десять они все с профитом, ТЕХНИКА ВСЕГДА В "+", а вот если рассматривать позицию в разрезе ТС , то по теории вероятности будет 50% на 50% , может быть стоп , а может и профит. Я уже писал , что эффективность техник по отдельности , не гарантирует эффективность в связке с другими техниками.

Вот про что Я все говорю. Только Вы меня слушать не хотите.

Я считаю надо прекращать обсуждать это дело. Я останусь при своем мнении , вы при своем. Главное что подтверждает статья и это ее главная польза , то что техника рабочая ,хоть объяснение и на пальца.

Спасибо за внимание. Думаю мое мнение внештатного проверяющего было не бессмысленно. Еще раз спасибо.

 

Уже нить/основа потеряна-распылена. Нельзя ли поабзацно, с самого НАЧАЛА начать решать методом консенсуса, пожалуйста.