Профессиональная автоматизированная торговая система для рынка ФОРТС [повтор3]

Механизмы можно сделать любые, а вот стратегия торговли противоречит заложенной в робот, в нем не может быть стопов, они сбивают логику работы сетки + буфера прибыли... а вот сделать включение трала при любой установке это уже другой разговор, но тоже, включение или сразу при входе или только при выходе в прибыль, не после каких то там Н.. открытий после входа где то далеко в убытке.
Код очень сложный и любое изменение требует многократных внесений во всю структуру системы разных правок.
По этому будет сделана классика, с методами которые зарекомендовали себя и уже протестированы в доль и поперек за 1,5 года... стоп и трал с убытка тоже тестились и брат сказал даже не смотреть в ту сторону... - их использование только в стоповых алгоритмах, но не в этом.

Система подготовлена, в первые дни будет оттестирована и предоставлена как финальная... что бы народ не нервировать какие либо хотелки вставлятся не будут.
Если нужно я могу индивидуально сделать другого робота с хотелками и организовать на него складчину... в этом экперементы прекращаются, пусть люди торгуют, а не вникают в чужие мысли.

 

Подведение итогов.

Кто следит, тот помнит, что после складчины в привате будут учтены пожелания, а так же их по мере свободного времени реализация в системе.
За эти 6 месяцев мы много чего обсудили и много чего пробовали в виде хотелок на проверку.
Опыт прошлого года, а так же опыт и виденье трейдеров, то какую они хотят видеть торговую систему у себя в пользовании, позволил составить то что сейчас максимально актуально, все что уже не работает или работает не так как хотелось бы, с робота вырезано.

Итак, что имеем на сегодняшний день в финальной версии системы.
Вход в рынок:
- Разработан эксклюзивный метод анализа стакана ,который внедрен в финальную версию как основной метод слежения за плотностью.
теперь, система не мониторит стакан сверху и снизу к текущей цене ища 2 плотности. - Теперь весь стакан под контролем на каждом его событии.
Что это означает ? в автоматическом режиме, система находит максимальный объем на ценах ASK и на ценах BID и начинает их мониторить, то есть в любое время, в любую сессию, при любой волатильности рынка ,система находит максимальную плотность в стакане сверху и снизу и от них работает. В зависимости от волатильности меняются и плотности, при открытии они за 1000, а на вечерней сессии 500-700, робот автоматически подстраивается под эту волатильность и работает от тех объемов, которые актуальны в моменте времени и состоянии самого рынка.
- Но для тех кто хочет контролировать плотность самостоятельно, оставлен ручной режим, при включении которого, трейдер сам задает плотность от которой хочет торговать... но в этом режиме нужно понимать, плотности которые были выше 1000 в начале сессии и плотности которые будут ниже 1000 в конце, что торговля будет вестись только на отрезке времени, где плотности будут выше заданных в параметрах.

Сопровождение:
- Автоматический и ручной метод, так же завязаны и на систему доливки по узкому отступу, а так же системы встречного закрытия по широкому отступу. При их включении, в автомате, робот будет доливаться выйдя на отступ находя автоматически ту плотность что актуальна в текущий момент. Встречная по широкому работает по аналогии с доливочной. Метод который отключает тестирование плотности, который позволяет моментально за отступами выставлять лимитки - Оставлен т.к. является основным методом работы сетки.
- Метод изменения широкого и узкого отступов, претерпел модернизацию.
Вырезан 2-й этап расширения диапазонов, тесты показали то что он лишний и при промахах, особо большой роли в торговле не играт.
Оставлен блок в который вносятся значения по умолчанию и блок в котором произойдет расширение диапазонов при наборе выставленной лотности.
- Глобально переделана логика работы с блоком Максимальный лот. - ранше, при его достежении робот отключался и работал только трейлин прибыли, теперь же эта недостача в алгоритме изменена на следующий:
При достижении установленного значения в максимальный лот позиции, отключается только доливка, представим ситуации, что робот набрал 10 лотов. Система отключает алгоритм доливок, удаляет с графика диапазон узкого отступа, информирует о том что набран макс лот, но алгоритм торговли не отключает, широкий отступ встречной заявки продолжит работать.
Что нам это дает. - набрали 10 лотов, доливку отключили, цена разворачивается и закрывает по широкому встречной заявкой 1 лот, в рынке становится снова 9 лотов, включается система доливок, если снова долились и стало 10 лотов, снова отключается... таким образом, на боковом движении рынка, докупая и распродавая позицию, мы уменьшаем просадку по средствам разруливая полученный убыток, при этом не набирая большую лотность позиции.

Закрытие позиции:
- Трейлинг прибыли включающейся по суммарной прибыли остался без изменений.
- Вырезан блок установки стоп лоса, который показал то что в данном алгоритме он нарушает всю логику торговли динамической сетки в целом.
- Встречное закрытие позиции, если лотность совпадает с изначальной, так же без изменения.

Фильтрация:
- Потерпела глобальную модернизацию.
- Главная особенность, в связи с модернизацией класса анализа стакана, нам удалось реализовать метод ,который будет производить анализ найденных плотностей на покупку и продажу и делать их сравнение. При сравнении выбирать более крупную и на основании этого принимать решение куда нам производить вход, метод работает как переключатель, трейдер сам выбирает, автоматически выбирать направление по перевесу плотности, или же с отключенным режимом.
Как это выглядит ? к примеру, робот на покупку нашел плотность в 1000, а на продажу в 1500, система производит анализ и выявляет то что в моенте времени, на продажу плотность больше, значит она давит рынок вниз разбирая покупателей, по этому начинает выставлять лимитку под плотность в 1500 на продажу... о данном перевесе, на график выводится индикация в виде слов - Ожидание, Продажа, Покупка.
- От первоначального алгоритма удалены фильтра по патерну, по дневному анализу баров - методы не актуальны и малоэффективны в фильтрации трендов и направления торговли в целом.
- Вместо старых фильтров, в систему внедрен метод нахождения уровней поддержки и сопротивления, которые строятся по сформированным фракталам, где уровень может находится системой как по одному фракталу, так и по двум стоящим рядом фракталам в выставленном в настройках диапазону.
Даннный фильтр отсекает все входы системы которые находятся внутри сформированного канала, то есть торговля происходит только тогда, когда цена выходит за уровни поддержки и сопротивления.
В данном фильтре реализовано 3 метода работы.
... Главный метод, это автоматический выбор направления торговли при выходе за уровень, тоесть есть включен режим перевеса плотностей, система сама принимает решение куда войти, на пробой этого уровня или же отбой, опираясь на данные в какую сторону за этими уровнями идет перевес по плотностям.
... Так же есть и ручные методы, это - Выбор торговли На пробой, выбор торговли На отбой.
- Далее идет фильтр спроса и предложения, он так был модернизирован, точнее сказать был удален метод фильтрации поводыря, который по 6 месячным тестам показался не актуальным и лишь занижает кол-во потенциально прибыльных трейдов системы.
Теперь в арсенале анализ спроса и предложения происходит только на текущем инструменте.

Итог:
-Система может торговать без фильтров, не опираясь не на что, по заданным в ручную плотностям, или же по автоматическому выбору плотности.
-Торговля с фильтром перевеса плотности, где сама система выбирает в какую сторону торговать по перевесу плотностей продажи - покупки.
-Торговля по уровням поддержки и сопротивления, где так же можно производить вход как жестко заданном направлении пробой - отбой или же доверить это системе, которая будет входить по той ситуации что происходит за этими уровнями опираясь на большую плотность.
Торговля с фильтром спроса и предложения, который жестко задает направление торговли своим перевесом покупателей или продавцов, но даже включив его, можно использовать автоматический перевес по плотностям, давя цену на покупки, робот будет сравнивать и плотности на продажу, но вход будет производить только тогда когда плотность на покупки станет больше чем на продажи, тем самым производиться двойная фильтрация входа и выявляется максимально точный вход.
- Ко всему этому можно подключить третий фильтр уровней поддержки и сопротивления, где вход выставлен автоматически, получится ситуация:
Цена вышла за верхний уровень, спрос и предложение давят цену вверх, робот начинает мониторить перевес на покупки и производит вход. - В данном режиме происходит тройная фильтрация входа
Выход за уровень
Давление спроса и предложения
Поиск большой плотности на покупки.

Из мелочей:
Систему пришлось полностью переписать, не затрагивая основной логики работы, добавлены новые индикации, в виде надписи цен уровней широкого и узкого отступа, была такая просьба,, информирование о направлении давления по перевесу плотности, информирование о том что не включен нужный параметр при наборе фильтрации, главная панель изменена и т.д.

Спойлер: Текущие параметры настроек системы

Особой нужности в проверке все ли работает нет т.к. все давно оттестировано и проверено, но для уверенности мы погоняем ее до конца недели, возможно раньше, будет предоставлена в библиотеку для скачивания.

Всем спасибо за проявленный интерес к нашей системе, за финансовую поддержку проекта, особая благодарность людям которые писали и предлагали различные решения по реализации и совершенствованию точности входа в рынок, нам вместе удалось сделать то чего еще ни кто не делал ранее, получился интересный алгоритм, в который вложено куча мыслей трейдерского сообщества, которые в свою очередь помогли системе стать в разы лучше и стабильнее.

Кто ранее не записывался, можете записаться в эту складчину, в этой у вас будет преимущество, получите полный безлимит с возможностью вносить свои идеи в понятный, полностью прокомментированный чуть ли не до каждой строки код. Иметь классы работы со стаканом цен, на основе которого сможете реализовать любую стратегию связанную с таблицей всех сделок, стаканом цен и данными которые поступают в него.

 

Спасибо. Этого как раз не хватало, хотя я думаю что все ожидали что именно так и должен был работать бот сразу .

 

Тем не менее стоп есть, трейлстоп - как часть механизма по доставке профита.

Да, сразу при входе, и не важно размер текущего профита. Именно об этом изначально и писал. Но я думаю что этот вариант, редко будет использован, так как да, при наличии сетки стопы непонятны.
Хотя, я придерживаюсь пока что мнения, что если у нас робот работает, то без стопа он не должен в рынок входить в принципе - без стопа при авто торговле куда непонятнее, чем сетка со стопами.

Я помню весной попробовал указать в параметре установки трала значение "-1" - не сработало. =)

 

Механизм Автоматического нахождения максимальных плотностей в стакане ,а так же перевес для направления входа, в действии

 

Пока тестится решил еще более расширить возможности
Модернизировал класс стакана избавив робот от переключателей, теперь все задается с меньшими параметрами но сбольшей эргономикой


Выбор автоплотности или ручного значение в одном параметре теперь, ноль это робот автоматом ищет плотность, значение вручную то значение что указано.
Так же завел на параметры широкой и узкой сетки выбор автоматического поиска наибольшей плотности.

 

@Adzoku, может пока тестируется - сделаете пока режим разгрузки максимальной позиции - там ведь тестирование нового метода не нужно, а мы бы уже были застрахованы от зависания в максимальной позиции надолго

 

Ну режим разгрузки я только вижу на боковом движении по широкому отступу + вот эта новая фитча которая поможет это делать более аккуратно, когда по макс лоту отключается доливка по узкому.

 

Мои новые методы Автоматического поиска плотностей, а так же метод входа по их перевесу, себя полностью оправдали.
Проверка этих методов в новой разработке со стоп лосом, что бы увидеть все промахи, применил стоп лос, показывают очень даже не плохую точность входа.
- Все эти методы так же встроены в Саурона, теперь у него будет много сделок и почти все в плюс.

За вчерашний день выложу тут результаты тестирование этих методов с реального счета. Торговля РТС, Сбербанк, Нефть и немного сишка, на ней Саурон стоит.



1705 - 580 = 1125 руб чистого дохода, торговли 1 лотом. доход в день с текущими настройками где то 1000-1700 в день выходит.
С учетом маржи в 100 тыс руб, можно распределить и торговать 5-ю лотами сишка, сбер, нефть и 2 лота РТС в итоге в районе 6 тыс руб в день получается. умножив на 22 = 132 тыс в месяц... заманчивая сумма )))

 

вот эту версию робота можно приобрести в этой складке или есть другая складчина где можно приобрести эту версию робота . мне открытый код не обязательно ( все ровно не разбираюсь в программировании )

 

Можно, записывайтесь, исходные файлы это не только открытый код, но и использование системы на неограниченных кол-вах счетов.

 

@Adzoku
Немного запутался.
Как взаимосвязаны параметры:
Анализ объема узкого отступа- true/false
и
Объем узкого отступа :: Ноль - Автоплотность.
?

Если мы выставляем Автоплотность - Объем узкого отступа = 0 (Значит анализ объема будет произволиться ? или все таки будетзависить от параметра Анализ объема узкого отступа?)
Как будет влиять параметр Анализ объема узкого отступа- true/false на работу?

 

Дак не чего не изменилось, только автомат добавился.
Раньше что бы доливка и встречка могли работать по плотности, мы включаем анализ плотности и задаем ее в параметрах.
Робот выходил за линию узкого и там начинал искать нашу плотность.
Все тоже самое и сейчас, включаем параметр анализа узкой плотности, задаем к примеру объем 500, цена вышла за линии и пока не найдет плотность в 500 и более, заявку не поставит. - Это ручной режим.
Но можно доверить поиск плотности самому роботу, так же включаем параметр анализа, но в поле плотности ставим ноль и тогда при выходе за линию робот будет сам искать актуальную плотность согласно текущей волатильности на полном автомате подстраиваясь под рынок - Это автоматический режим.
Если нам доливка и встречка через поиск плотности не нужно, просто выключаем параметры, ставим 10 и все, при выходе за линию он сразу будет ставить заявку

 

То есть если я правильно понимаю-тут с 100 тыс. рублей вложенных, будет 132 тыс.рублей прибыль в месяц? Или я вообще не так понял?)

 

Ну это в теории, новый робот создается, в него внедряются технологии которые используются для анализа точки входа в приватных закрытых сообществах.
Что получится из этого всего время покажет, все приходится проверять в торговле т.к. на тестере не проверить
22 версия Саурона что сейчас в использовании, имеет ряд всех этих фишек которые позволила внедрить в себя текущая стратегия.
Кого не устраивает стратегия или тем кому нужно что то свое, забирают исходники, в этой складчине есть такая же возможность, получить методы торговли в стакане по более низкой цене и использовать робота так как есть или же со своими друзьями совершенствовать или переделывать алгоритм.

 

Понял!) Ну вот прошло две недели с того как вы разместили пост тот, про который я спрашивал. Вы также торговали как в посте, и была такая же доходность, или какая? Или вы просто один день проверили, как работает такая торговля на роботе?))

 

Торговая система в активной разработке в нашем закрытом сообществе, она имеет 3 разных робота от разных программистов, сегодня приняли решение более не озвучивать торговые принципы работы системы, а так же собирать, на основе собранных статистический данных, одну систему и совершенствовать ее настолько, на сколько это будет возможно.
Результаты ее работы будут публиковаться на ее домашней страничке.

 

А в этой складчине будет эта версия выдаваться?

 

Это совершенно другой робот, который пока делается для личных целей, а цель это проверка актуальных идей торговли от плотности, если методы удовлетворяют и подходят под стратегию Саурона, они туда частично внедряются... а вот он уже выдается.
Что бы тот робот раздавать, нужно создавать отдельную складчину ,снова на месяц подключать проверяющих и только потом уже на основе их проверки ее запускать, это муторно и мне не особо хочется снова этим заниматься.

 

А как тогда теперь узнать- насколько она выгодна?)