1.88889/5, Отзывов: 9
Закрыто

По-настоящему прибыльная стратегия для бинарных опционов

Тема в разделе "Бизнес и свое дело", создана пользователем Davros, 29 авг 2016.

Цена: 73742р.
Взнос: 990р.
103%

Основной список: 83 участников

Резервный список: 13 участников

Статус обсуждения:
Комментирование ограничено.
  1. 2 дек 2016
    #121
    Sskiy
    Sskiy ЧКЧлен клуба
    Не помню уже((((.На всякий случай напомню-поставил в подпись.Извините,если что.
     
  2. 3 дек 2016
    #122
    Ivanabc
    Ivanabc ЧКЧлен клуба
    Поставил ссылку в подпись
     
  3. 3 дек 2016
    #123
    Davros
    Davros ПартнерПартнер (А)
    Отметил и отметил)
     
    1 человеку нравится это.
  4. 4 дек 2016
    #124
    тирад
    тирад ЧКЧлен клуба
    Очень положительный участок попался при проверке:
    24+ и 14-
    это бы и без мартина дало бы плюс.
    Спасибо за статистику по этому году, судя по ней, там дисперсия выравнивается и без мартина был бы минус.
    Алексей Клайн, Вы в общем подсчёте (общее кол-во) ставок не ошиблись?
    "Т.е., за этот период ставка в 1$ была сделана 240 раз, размером 3$ - 114 раз "
    Размером 3$ - 114 раз, но под ней ещё одна ставка, которая минусовая т.е. поставили мы 1 - 114 раз и затем ещё поставили уже 3 - тоже 114 раз. Тогда общее кол-во ставок здесь 228 (114 ставок с -1 и 114 с +3). И так для всех колен.
    Или я уже совсем устал и что то не то считаю...:)
     
  5. 4 дек 2016
    #125
    Davros
    Davros ПартнерПартнер (А)
    Это обычный участок, ничего особенного ;)
    Были участки и лучше.
     
  6. 4 дек 2016
    #126
    тирад
    тирад ЧКЧлен клуба
    Не, не обычный, для этого участка мартин не нужен и так плюс будет.
     
  7. 4 дек 2016
    #127
    Алексей Клайн
    Алексей Клайн ОргОрганизатор
    Без мартина был бы тоже плюс.

    Ты не так считаешь: делается ставка сперва в 1$, если не зашла, следующая размером в 3$, не зашла, дальше 7 и т.д. И таким образом получается, что ставок размером в 1$ нужно было сделать 240 раз, из них получается что 114 не зашли и была сделана ставка размером в 3$. Соответственно и здесь все не зашли и ставка размеров в 7$ сделана 55 раз, как раз в тех ситуация, когда ставки ни в 1, ни в 3 доллара не зашли. Т.е., выигрышных ставок размером в 1$ оказалось: 240 - 114 = 126. Выигрышных размером в 3$: 114 - 55 = 59 и т.д.
     
    2 пользователям это понравилось.
  8. 4 дек 2016
    #128
    Пилот22
    Пилот22 ДолжникДолжник
    Поставил в подпись.
     
  9. 4 дек 2016
    #129
    тирад
    тирад ЧКЧлен клуба
    Ну тогда, без мартина точно минус.
    Считаем, те что зашли:
    240-114=126 114-55=59 55-32=23 32-17=15 17-3=14 3-0=3
    126+59+23+15+14+3=240
    Если всего 461, если из них без мартина зашли бы всего 240, то 221 не зашли бы без мартина (461-240=221).
    Или так, те что не зашли:
    114 + 55 + 32 + 17 + 3=221
    Итого:
    получили плюс 240*0,8=192
    получили минус 221*1=221
    192-221=-29

    Ну и где здесь плюс без мартина...
     
  10. 4 дек 2016
    #130
    evgeniy888
    evgeniy888 ЧКЧлен клуба
    3 колена мартина - это потенциально проигрыш 27 первоначальных ставок.
    Мне кажется, что такой стратегией максимум можно депозит разогнать (пока не нарвешься на 4 или 5 колено) в течении какого-то времени, но на стабильный прирост думаю рассчитывать не стоит.
    Если автор все-таки одумается и выдаст всем складчикам вариант работы без мартина, то с удовольствием бы записался.
    А если работать с такими колена мартина, то можно с точно таким же успехом тупо работать от уровня или точек пивот с инвестинга.
     
    1 человеку нравится это.
  11. 5 дек 2016
    #131
    deeporangesnow
    deeporangesnow ШтрафникШтрафник
    Пять колен мартина это мрак. Без мартина стратегия будет или нет?
     
  12. 5 дек 2016
    #132
    Dr_Rush
    Dr_Rush ЧКЧлен клуба
    Вообще 52.5%=100%*(240-114)/240 выигрышных сделок это вообще ни о чем. Такое еще работает, если выигрыш по размеру больше проигрыша. Но у нас на БО то обратная ситауция: ставишь 1$, а выигрываешь 0,8$. Матожидание такой системы будет отрицательным, а раз так, то тут никакой манименеджмент не спасет: в конечном итоге слив гарантирован. Тогда уж что парится с ТС: просто бросай монетку 50 на 50.
     
  13. 5 дек 2016
    #133
    Сальвардо
    Сальвардо ЧКЧлен клуба
    Поставил в подпись)
     
  14. 5 дек 2016
    #134
    Dr_Rush
    Dr_Rush ЧКЧлен клуба
    На 1-м колене ровно та же история 51.7%=100%*(114-55)/114. Это означает, что выигрышной торговой идеи в ТС просто нет. Реального преимущества ТС над монеткой нет.
     
  15. 5 дек 2016
    #135
    Алексей Клайн
    Алексей Клайн ОргОрганизатор
    При кэфе 1.8 да, действительно будет минус. Плюс будет, если средний кэф будет 1.9 и выше.
     
  16. 5 дек 2016
    #136
    Davros
    Davros ПартнерПартнер (А)
    Я что-то не понял, как вы это считаете? Зачем вы умножили 3 на 9?
     
  17. 5 дек 2016
    #137
    Davros
    Davros ПартнерПартнер (А)
    Монетку мы уже обсуждали. Разница между любой торговой стратегией в том, что монетка это детерминированная случайность, а стратегия - непрерывная случайность.
    В связи с этим возникает ошибка в твоих расчетах. Ты не учитываешь распределение этих проиграшных и выиграшных сделок.
     
  18. 5 дек 2016
    #138
    Davros
    Davros ПартнерПартнер (А)
    Отметил ;)
     
  19. 5 дек 2016
    #139
    Davros
    Davros ПартнерПартнер (А)
    Да. Писал же выше, вариация стратегии без мартина идет бонусом.
     
  20. 6 дек 2016
    #140
    Dr_Rush
    Dr_Rush ЧКЧлен клуба
    Если ты понимаешь о чем говоришь, то покажи как ты это учитываешь. Здесь априоре нет непрерывной случайной величины: все дискретно и в БО два возможных исхода как и в случае с монеткой: выигрыш и проигрыш. И размер их известен перед ставкой. И какой закон распределения ты берешь в расчет, надеясь на прибыльность стратегии? Согласно критерию Келли для поиска оптимального f=((0.8+1)*0.525-1)/0.8=-0.07. Получили отрицательную f. Чтобы она стала равна хотя бы нулю надо иметь выплаты от брокера на уровне 90,7%. Так о чем тогда дальше говорить?
     
Статус обсуждения:
Комментирование ограничено.