Опционная стратегия, дающая от 3% до 10% в месяц + 3 месяца практической торговли.

Как же тогда резервисту узнать какие результаты?

 

Я так понимаю, что на вновь записавшихся это не распространяется?

 

Не предполагалось, но я подумаю.

Результаты огласят те, кто получил доступ.
Можно еще вернуть себе статус

 

как это отразилось бы на результатах декабря? (если бы вы торговали на Si в дек)?

 

Очень хорошо отразилось. Это же видно по профилю позиции. Что стало бы с проданным путом на растущем рынке?

 

Дам одно пояснение, чтобы была понятна доходность. На каждый портфель RI задействовано ГО 150 000, а на Si 120 000.
Это достаточно рискованное ГО, но с учетом коэффициента корреляции данных инструментов на данным момент и направления поз вполне приемлемое.

 

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, я правильно посчитал, на данный момент +17% получается?

 

Если считать весь портфель в отношении к требуемому ГО, то 9,5%

Требуемому относительно ММ, а не биржи.

 

Т.е. депозит на эту стратегию у Вас порядка 500т.р. и 2-ое плечо?

 

Вот с плечами для опционов я не очень понимаю, как Вы это посчитали, я от ГО иду.

Депозит 500К НО! Это потому, что я торгую 4 стратегии для демонстрации. Две из них вообще лишние, я просто сравнивал синтетику с обычной позой. Можно торговать вообще 1 стратегию и уменьшить число контрактов, тогда и 50К хватит. Хотя сочетании Ri и Si менее понравилось, ну и менее 100К не очень интересная доходность в абсолюте будет, но это как по мне, может кому-то и нормально.

 

Andrian22. а вообще, что дальше со складчиной думаешь делать?
Вижу, что проверяющие особо не рвутся проверять, а ведь без проверки не разрешат сбор.

 

Что по вновь записавшимся решилось? Будет доступ?

 

Время покажет. Пока буду показывать сделки, чтобы все понимали с чем имеют дело, а там и проверяющие найдутся.

 

Честно говоря, плечи, я просто/тупо по фьючам считал, без учета опционов.

Т.е. на 50к получится по 1 коню при таком ММ, правильно?

 

Грубо так, но не всегда. От текущей волы зависит. Это же не фьюч .

 

Спасибо, понятно!

Ещё вопрос, а max просадка за январь какая была(если была)?

 

Вопрос не очень понял, январь понятие относительное. в декабре на январскую экспирацию я позы не открывал (писал про это ранее).
А если вопрос про позу под февральскую экспирацию, то просадки не было.

 

Небольшой комментарий.
Когда Si подходил к 71 было желание закрыть позиции, но откупить ни пут глубоко вне денег ни кол глубоко в деньгах не смог. Нет ликвидности!
А так была бы возможность построить еще одну позу и заработать доп. премию, но.... а рисковать и набирать позу снижая обеспечение не в моих правилах.

 

Подводим итоги первого месяца. Он получился вообще ни о чем... Ну точнее не о чем с точки зрения понимания торговли, но при этом принес максимально возможный профит. Давно такого не было . Сразу хочу отметить, что такая доходность редкость, она обусловлена тем, что была высокая волатильность=дорогие опционы=высокая доходность и при этом мы не заплатили за защиту позиции ни копейки. При низкой волатильности опционы будут стоить дешевле=доходность будет ниже и при этом есть вероятность заплатить до половины прибыли за защиту позиции.

Инструмент Доход Депозит %
Синтетический Put Ri 12 750,00 ₽ 150 000,00 ₽ 8,50
Put Ri 9 120,00 ₽ 150 000,00 ₽ 6,08
Синтетический Put Si 26 450,00 ₽ 120 000,00 ₽ 22,04
Put Si 18 870,00 ₽ 120 000,00 ₽ 15,73

Разница доходов по синтетике и базовому опциону обусловлена двумя факторами:
1. Отличались стройки = разные риски = разное вознаграждение.
2. Разное время формирования.

 

В позиции произошли изменения