Метод FOS (futures, options, spot) в торговле на форекс

По системе можно будет видеть настроения крупных игроков? Точки разворота? Крупный игрок никогда не гонит цену на 20-30 пунктов, если гонят то это движения в несколько сотен пунктов.

 

Удалось просмотреть? Может поделитесь мнением?
Или проводите полноценную проверку?

 

"Все знают, что то (или это) - невозможно, но находится невежда, не знающий запрета, - и делает открытие!"
А. Эйнштейн
Это проблема не программистов, а трейдеров, которые не в состоянии внятно объяснить алгоритм.
Закодить можно все, что можно внятно и однозначно объяснить словами.
Просто при общении трейдера и программиста нужен "переводчик", в виде проф. математика-алгоритмиста.

 

В первом видео (из старт-поста) вы говорите о статистике трейдера за длительный период.
Вы представили 3 стейта. Первые два (содержащие 20 и 30 сделок) к статистике не имеют ни какого отношения.
3-й стейт (70 сделок) - годится для анализа статистики. Если доходность, полученная на этом временном периоде, повторяемая (а не случайная), то риск на сделку в процентах от депо у вас занижен в разы. Т е доходность может быть в разы выше. И здесь нет волшебных процентов от депо для риска на сделку. Этот процент расчитывается под каждую конкретную ТС.

По стейтам понятно, что профит в размере 20 - 40 п. Стопы того же порядка (из описания ТС, как минимум, в 2 раза меньше). Здесь нужен не суммарный профит в пунктах, а статистика по сделкам в процентах от депо (или в деньгах) для расчета оптимального риска на сделку.
Как считать этот самый риск, я обучаю в своем курсе (у меня в подписи).

 

Отнюдь. Нет проблемы объяснить алгоритм. Есть проблема задачи визуального восприятия программе. Программа принимает только цифры, но не картинки (которые, к слову, никогда не повторяются на 100%). Собственно именно по этой причине в проф организациях полностью алгоритмизированы только арбитражные и еще несколько дельта-нейтральных стратегий.

 

Риск считается исходя из волатильности кривой доходности. Об этом в моем курсе есть 3 часа в записи отдельное занятие.

 

У вас слишком примитивное представление о программах.
На сегодняшний день есть программы, которые по фотографии определяют породу собаки.
При этом процент "попадания" выше, чем у профессиональных кинологов, которые смотрят глазами.

А волатильность кривой доходности считается на основании статистики сделок за определенный период. Вопрос только в том, по каким формулам он считается.
Я писал о том, что у вас занижены риски и доходность. Если вам нравится хранить деньги (не задействованные в торговле) на счету у брокера (увеличивая неторговые риски), не буду вас разубеждать.

 

Знаешь, тут спорить не буду. Но представление мое складывается из опыта общения с программистами, и повторюсь, что уровень программистов, с которыми мы обсуждали возможность программирования поиска лимита, далеко не любительский. Пример с собаками конечно хороший, но пород собак ограниченное количество, а ситуации на рынке НИКОГДА не повторяются, чтобы их можно было сравнить. Было бы здорово, если у тебя есть программист, способный разрешить выше приведенную задачу с лимитками и потоком ордеров (без наличия стакана и ленты сделок)

Волатильнось (скорость изменения) считается одинаково, к чему бы она не относилась. То что модель кривой доходности строится исходя из статистики торговли, никто и не отрицает, я просто напросто уточнил, что в моем курсе все эти расчеты есть (твой курс при этом покупать не обязательно ).
По разным формулам можно считать не волатильность, а сам размер риска. Тут и через критерий Келли можно посчитать и просто через волатильность (зная время отсечки статистики). Вот только сводится все к риску сделок В ДЕНЬГАХ, а не в пунктах (об этом и шла речь в посте, на который ты обратил внимание). Я в курсе показываю как именно через волатильность считать (даже статистике торговли еще нет)

Ну не мной, а моим учеником. Ты ж статистику анализировал не мою . Ты ж не забывай о том, что покупательская способность напрямую зависит от кредитного плеча, так же как и максимально возможный объем в позиции, а от сюда и зависимость системных рисков от размера плеча. Так-то ты абсолютно верно говоришь.
А вообще доходность и у меня правда занижена, я это знаю.

 

Как там дела у проверяющих?

 

К торговле по материалам приступили два проверяющих, третий планирует с завтрашнего дня начать, остальные еще не все материалы изучили. В общей массе трейды классные, но есть моменты требующие уточнений. По дате отзывов сказать пока затрудняюсь, но в целом работа идет полным ходом

 

Ориентировочно, до лета хотя бы будут отзывы?

 

Ориентировочно в конце апреля - начале мая

 

Фотографий собак намного больше, чем ситуаций на рынке. Что касается пород, то их около 100 (анализировала программа). Что касается конкретной задачи, то исходов всего 2 - либо есть лимитка, либо нет. По поводу обилия рыночных ситуаций, так они анализируются визуально по определенным критериям. Под каждый критерий нужно писать мат модель. Для этого нужен математик-алгоритмист, а не программист (чтобы грамотно подготовил ТЗ для программиста).

Через волатильность можно расчитать размер стопа в пунктах, а для расчета риска на сделку в деньгах (количества лотов), нужна статистика сделок.
Иначе либо слив депо, либо (как в твоем случае) храним деньги на счету у брокера.

Речь шла о конкретном стейте с форекса с депо в 5000 и торговле с позицией в 0.05 лота.
Там проблем с покупательской способностью и кредитным плечом не видно даже на горизонте в бинокль.

Значит формулы по которым расчитываются риски не оптимальные.

Ясный пень, автор должен быть самодостаточен.

 

Да что ты говоришь Еще не было ни разу, чтобы ситуация на рынке повторилась один в один. Конечно варианта два, есть лимит либо нет, но чтобы это определить программно, эта самая программа должна понимать как это сделать. И моделей, как ты говоришь, тут будет нереально большое количество, уж точно больше 100)))

Речь идет не о волатильности актива, а о волатильности кривой доходности депозита. А он то как раз В ДЕНЬГАХ СЧИТАЕТСЯ, а не в пунктах. Расчет максимального риска в сделке можно и без статистики посчитать. Любой фонд-менеджер знает как это сделать

Нет ничего оптимального когда дело касается экономики и трейдинга в частности.
"Эксперт - это человек, который больше не хочет узнавать ничего нового, потому что иначе он перестанет быть экспертом" (Гарри Трумэн)
По мимо расчетов есть такое понятие как "комфортный риск". К сожалению весь трейдинг в расчеты (как и в алгаритмизацию) не укладывается

 

По крайней мере я разбираюсь в том, что говорю. Конечно не бывает 2-х одинаковых графиков. Но фаз (состояний рынка), не так много.
Вот для идентификации этих состояний и стоятся модели.

А кривая доходности депозита это не статистика сделок?
Ты же писал:

Конечно знает и может подсчитать... без анализа конкретной ТС, через фиксированный риск на день в процентах от депо.
Только к оптимальному управлению капиталом это не имеет ни какого отношения.

 

Через какой риск в процентах??? Ты о чем?
Когда речь идет о таком понятии как "левередж" (кредитное пличо) о процентах вообще можно забыть. Но тут даже не об этом, а о том, что риск в одной конкретной сделке определяется исходя из размера депо и о количестве трейдов, которое должно быть совершено с сохранностью депозита на плаву.

Дано:
волатильность актива - 20 пп
ст отклонение от этой волатильности - 5 пп
количество временных интервалов - 50
Вопрос: Какова вероятность повторения какой-то модели второй раз
Ответ: 1 к 1*10^50 (приблизительно)
Вот и объясни программе какие либо модели
Я ж не спорю с твоей квалификацией как физика/математика, но и ты ж не думай, что я ваньку валял, когда разбирался с процессом алгоритмизации поиска лимитов и потока ордеров. Еще раз предлагаю - если есть что предложить, предлагай. Ежели нет - давай действительно закончим эту тему, ибо складчикам наш разговор пользы не принесет, да и до хорошего это не дойдет.

 

А ты часом форекс с фондой не перепутал?
У тебя вроде курс по форексу, а там такой проблемы вообще нет. ГО (или маржа) - просто мизер.

1) Могу сделать оценку эффективности управления капиталом, но, судя по твоим ответам тебе это не нужно.
2) По поводу автоматизации поиска лимитной заявки нужно видеть конкретную методу. В других курсах это называется поиск уровня, от которого торгуем отбой.
Способов отрисовки этих самых уровней не так уж много.
Чтобы не засирать ветку, можем обсудить через личку (если есть интерес, я создам переписку, ты пока не можешь).
По крайней мере, могу подсказать, что конкретно можно алгоритмизировать в поиске этого уровня.
С др. стороны я на раскрытие твоих секретов не напрашиваюсь (типа захотел стратегию на шару получить), вдруг не оправдаю ожиданий.
по 1-му вопросу раскрывать ТС не нужно, достаточно статистики сделок за длительный период.

Та я уже было собрался уйти по английски, но был задан вопрос по поводу конструктива.