Курс обучения от Андрея (andreyaak), дополненный анализом текущей ситуации

Оплатил. До сих пор ничего не пришло...

 

А не пришло, наверняка, потому, что ещё не все участники оплатили складчину.

 

любители ждать "до талого" по оплате везде находятся, как я посмотрю.

 

Спасибо автору и орг-у. материал понравился.
небольшой по содержанию, но довольно четкий. теперь всё упирается в практику.

 

К сожалению, я не могу написать по техническим причинам данному "товарищу" в личку, поэтому оставляю здесь обращение к нему:

Уважаемый, несмотря на мои многочисленные посты, поясняющие подписчикам данного сайта мои усовершенствования ТС, Вы необоснованно солгали в комментариях, что я вырезал основной материал, дабы кинуть подписчиков. Хочу вам очередной раз напомнить, что организатор складчины является действующим участником закрытой группы моего блога. Соответственно, он способен подтвердить соответствие оригиналу на сегодняшний день предложенного в складчину материала. Кроме того, вы слишком самоуверенно, без длительной практики делаете "заключение" о пригодности ТС к трейдингу, вероятно, "логически умозаключая", что "качество" трейдинга напрямую зависит от "количества" томов об этом самом трейдинге.
Предлагаю Вам в этой же ветке комментариев извиниться, мотивируя недостаточным количеством времени для изучения и УСВОЕНИЯ учебного материала, в т.ч. в следствии отсутствия практики его применения.

 

Хочу вам заметить, что ТС создавалась не для коллекционеров, а для практического, ежедневного применения. Вероятно, поэтому в ней нет помпезности и объёмности. А на первый взгляд кажущаяся простота - это ни что иное, как результат долгого изучения процессов рыночного ценообразования, способов работы с хедж-инструментами (опционы), практического применения различных инструментов, отражающих формирование потоков рыночных ордеров и их количества (футпринт, лента, стакан) и дальнейшую оптимизацию полученных знаний и практического опыта (который, кстати, недёшево мне обошёлся за эти годы).
Остаётся только констатировать, что вы с вашим подходом коллекционера и дилетанта в трейдинге просто не способны на данном этапе оценить полученные материалы. Хочется надеяться, что со временем вы разберётесь и будете успешно применять их на практике.

 

Мерится линейками с вами я не собираюсь. Мой этап в трейдинге вам не оценить. Учитывая то, во сколько вы оцениваете свое время, вам никогда не дойти до этого уровня. Пока у "Настоящего трейдера" есть время и силы торговать, заниматься обучением он не станет, из-за дороговизны его собственного времени. А все сказки про диверсификацию оставьте другим. Как человек проработавший в вышей школе много лет могу дать совет, если вы хотите понять насколько ваша система "способна на жизнь", дайте прочитать ее своему любому знакомому, который не знает что такое рынок. Из пожеланий вам "Торгуйте ради успеха а не ради денег" и "избавьтесь от своего ЭГО"

 

По поводу извинений, это пожалуйста. Многие годы проведенные в трейдинге делают человека гибким, чего не скажешь о ВАС. Если я кого то обидел, приношу искренние извинения за свой отзыв о замечательной торговой системе Андрея. Это самая прекрасная складчина, но нужно время для ее понимания.А вообще можно торговать на СМЕ, но к этой системе это не относится. К сожалению у меня на обучение времени нет.

 

Ваш пост ещё раз показывает, что вы не вникаете в суть предмета, несмотря, что кичитесь высшей школой - прочитайте ещё раз (для понимания) в моём жж на каких принципах идёт обучение. Возможно, вам необходимо для этого откинуть стереотип (шелуху) "высшей школы", чтобы прекратились перлы типа: " Пока у "Настоящего трейдера" есть время и силы торговать, заниматься обучением он не станет, из-за дороговизны его собственного времени".

"Могу дать..." и тут же навяливать его, не дождавшись моего согласия на этот совет - постановка на публику. Так о чьём ЭГО вообще в вашем посте?

 

И еще большое спасибо Андрею за наводку с Excel в первой складчине (неофициальной) с уровнями капитализации. Все это прекрасно работает как подтверждение для входа.

 

Обо мне, вероятно, в складчине речь не должна идти - предмет обсуждения несколько иной)), а тем более здесь оценивать меня с ваших субъективных критериев "гибкости")).
Ну и неспособность вами (сейчас то уже понятно, что предвзято) за пару дней освоить ТС - это вполне нормально (не переоценивайте свои способности), несмотря на вашу многолетнюю "гибкость". Рынок - это не то место, где каждый "гибкий выходец высшей школы" за пару дней освоит ТС и начнёт "грести лопатой". Иначе, каждый среднестатистический инженер при наличии, естественно, определённой "гибкости" без труда разорял крупные финансовые институты)).
Успехов.

 

Да всегда пожалуйста. Уровни капитализации уровням капитализации рознь. Одни будут работать, другие нет. После возникновения самой идеи, долго применения и усовершенствования эти уровни привели меня к более глубокому, но и более простому пониманию опционного рынка. Ведь не зря в народе говорится, что всё гениальное просто. В итоге данные уровни были оптимизированы, и сформулирована концепция применения опционов на рынке. Ну и соответственно краткая инструкция на какие уровни "фанатично" обращать внимание с логическим обоснованием, и как эти уровни помогут войти в сделку с минимальным риском. Всё это расписано в "Кратком изложении ТС."

 

Что же вам далась эта высшая школа. Не зацикливайтесь. Для любого учителя самая лучшая награда за его труд - это результаты его учеников. Так что не теряйте зря времени.

 

Да нормально у учеников всё, да и не обучение в классическом смысле (неоднократно писал), а бессрочное участи в закрытой группе. А поэтому, скорее не ученики, а единомышленники. Насчёт потери времени не понял. Вероятно имелось ввиду время на написание этих постов? Потому как с остальным временем у меня всё в порядке. Должен вас огорчить, время на посты не ради вас трачу, исключительно ради того чтобы показать остальным читателям на беспочвенность ваших поливов грязью. К сожалению, известная поговорка (в небольшой интерпретации) действует безотказно: грязью легко полить, а отмываться тяжело и долго.

Но суть поста в другом. Вынужден вас цитировать, чтобы непредвзятым читателям можно разобраться было и отделить зёрна от ваших пустословных плевел.

Теперь непосредственно сабж. Опционные уровни.
Итак, кто формирует вожделенные многими уровнями. И почему один раз "чудо-уровень" отрабатывает с точностью до тика, а второй цена проходит его как нож через масло.
Про категории участников опционного рынка не стану в тритысячный раз долго разжёвывать. На страйках с аномально большим открытым интересом, который появляется в основном ещё на дальних от текущего момента контрактах размещают свои позиции крупные финансовые учреждения в целях создания коридора колебания цены для потребности национальных экономик. Суть коридора такова, что при выходе за рамки такого коридора эмитент опционов в случае их погашения будет иметь колоссальные убытки. Поэтому он вынужден на фьючерсном рынке принимать меры по "заталкиванию" цены обратно в коридор. Такие границы с большой точностью (которая особо не нужна, так как цена близко почти никогда не подходит) вычисляются несложно: в связи с тем, что опционы располагаются ступенчато по страйкам (чтобы постепенно тормозить цену в случае похода цены к границе коридора), то граница вычисляется как средневзвешенная (по ОИ) цена из всех страйков данного контракта кола и пута. А также аналогично средневзвешенная цена, но по уже всем действующим контрактам. Утомлять не стану долго, такой коридор по евро сейчас приблизительно 1.3100 - 1.4100. Для понимания того, что весь крупняк на рынке будет действовать не выходя из этого коридора нам достаточно.
Остаются ещё двое участников рынка опционов: крупные участники, которые хеджируют фьючерсные позиции опционами и являются основной движущей силой цены на фьючерсе и относительно мелкие спекулянты самими опционами, которые не могут оказать влияния на движение цены на фьючерсы.
Начнём с последних. Именно на их примере я покажу несостоятельность "щенячьего визга" Шерлока (Holmes) по поводу столь "удачного" приобретения по бросовой цене моей старой экселевской таблицы и его "праведного негодования" по поводу "кидалова" 50 складчиков в 50 складчинах.
Так вот, те чудо-уровни, которые рассчитаны по капитализации по страйкам глубоко внутри вышеуказанного диапазона образуются в основном спекулянтами опционов и за редким исключением (объясню дальше) НЕ ИМЕЮТ ПРАКТИЧЕСКИ НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ НА ФЬЮЧЕРС . На это есть (грубо) две основные причины: 1) Рынок опционов составляет 25% по капитализации от общего рынка с фьючерсами, причём подавляющая часть этих 25% образует границы упомянутого глобального ценового коридора. Такие выводы не упали с неба на меня. Капитализацию рынков фьючерсного и фьючерсно-опционного каждый может сравнить из соответствующих отчётов СОТ на сайте CFTC. 2) Распад временной составляющей стоимости опциона настолько велик, что ранее продав кучу колов и путов на текущем контракте, эмитент к моменту ближе к экспирации в случае неблагоприятного для него поведения цены заплатит столь мизерные деньги при погашении опциона, что НИКОГДА НЕ ВОЙДЁТ В УБЫТОК. Этим, кстати, объясняется формирование (и поддерживание) глобального коридора на дальних контрактах. Поэтому эмитенту абсолютно "по уху", что я горбился сотни часов в своё время и создал "чудо-таблицу", на которую сейчас "молится" Шерлок (Holmes). Изложенное не голословно. На протяжении 9 месяцев я "выращивал" каждый опционный контракт, ежедневно занося свежие данные из ДБ по изменению ОИ и полученной премии эмитентом. Труд был колоссальный, но я не жалею, что потратил столько времени и энергии на эту работу. В результате я ЭМПИРИЧЕСКИ вычислил сегодняшние убеждения, которые оказались довольно просты, когда в них разберёшься и начнёшь "видеть" реальный рынок.
Теперь третьи и самые желанные для нашего понимания рынка участники торговли опционами. Это крупные участники фьючерсного рынка, которые хеджируют свои фьючерсные позиции опционами. Вот только тут опционы могут дать нам точные уровни, за которые цена не пойдёт, а дальнейшем развернётся. Но не потому, что там ОИ на опционах налили, а потому, что НА ФЬЮЧЕРСАХ КРУПНЯК НАБИРАЕТ ПОЗИЦИИ С ЭТИХ УРОВНЕЙ И СКОРО ДВИНЕТ В "НУЖНУЮ" (ВЫЧИСЛЕННУЮ) НАМ СТОРОНУ. Как таких ребят различать я написал в новых материалах.
Всем успехов. Ну и совет Шерлоку, раз уж он меня несколькими своими "одарил": не рвите ж...пу за то, в чём вы совершенно не "перчите". Жумаю, что высшая школа должна была вас научить досконально разбираться в возникающих вопросах и проблемах.
Всем успехов.

 

Я же попросил у вас извинений, что вы еще хотите. Отмыться сможете, только показывая все сделки, а не выборочно самые лучшие. За теорию - пять ставлю. Все о чем тут идет базар - это можешь ли ты забрать бабки с рынка. И можешь ли ты показать как это делаешь. Весь визг от Вас тут идет. Напомню что именно вы сообщили что первый материал "тухляк". Удачи.

 

Т.е. очевидно, что грязью вы поливали не с позиций знающего, а спровоцировать "отмывание в виде показа всех сделок (ребята в закрытой группе видят частенько сделки с предыдущей на скринах) за ваши потраченные гроши??? Хотел бы сказать "умно", если бы это не было так очевидно бестолково.

Вот как то не нуждаюсь в оценке абитуриента (в трейдинге по крайней мере точно)

Так я несколько постов, включая предыдущий это аргументировал. Все, похоже, давно разобрались в этом, только вы не "вкурите" никак. Хотел бы я на эту высшую школу посмотреть)). Пардон.))

 

Андрей если я вас чем задел, еще раз прошу извинить меня. Я не хотел бы с Вами ругаться. Придет время я все покажу. Просто скажу что на рынке я не меньше вашего и возраст у нас почти одинаковый. Не судите и не будете осуждены.

 

Например?

 

Ещё один горе-перец-теоретик. Вероятно, чел считает, что я собрал инфу из нета и на её основании "сделал" ТС. Ну что ж, очередному недотрейдеру что то доказывать и призывать читать мой жж сначала, чтобы элементарно проследить "путь становления" я не стану. Тем более, что чел конкретики не привёл - просто пукнул в небо и всё)).

 

на почти одно и тоже Скрытая ссылка