Грааль-2 (от Андрея, адаптирован под все рынки: NYSE, CME, Forex, ФОРТС)

Я не пытался понять, а хотел посмотреть как вы сами свои же уровни отрабатывали. Скриншот с сделками все это показал бы.

 

Скрытая ссылка

сегодня, в экспирацию стараюсь не искать тренды, входы от уровней , выход частями и добор , где то скалперские сделки

 

andy_andy покажи торговлю (запись торговли) в реальном времени на фьючерсе евро или золота, тогда все вопросы отпадут. А не картинки.

 

Никаких записей. Только мониторинг с реала, остальное от лукавого.

 

Поищите темы про накрутки мониторингов, они тоже от лукавого)

 

Всё может быть не спорю. Но если так глубоко копать, то мониторинг с реала подделать будет тяжелее, чем просто выложить видео со своими прибыльными входами, а убыточные оставить на своём жёстком диске.

Здесь уже был такой учитель "гермес", вылаживал свои сделки и все поначалу только ахали какая прибыльная у него стратегия. Потом когда её выучили и начали по ней торговать поняли, что не всё так гладко и процент выигрышных сделок совсем не такой как показывал на своих видео учитель, а совсем наоборот.

 

Пример, пишет мне в скайп знакомый. Он не мой ученик, я ему по дружбе показал и в общем рассказал что да как делать.
Пишет в скайп
фунт / доллар , он продал , я смотрю график, при чем он видит тоже самое ,что вижу я , у меня конкретный сигнал на лонг. ( если дойдет до обучения, я покажу конкретно тот день и этот сигнал)
Повторюсь, он видит все то же самое, но почему-то ему показалось ,что надо продавать и тупо делает все наоборот


спустя пару минут ( график фьюча, он вошел на форексе, точка правильного входа на лонг отмечена, он продал чуть выше ,что то там увидел по графику)
как раз новости, фунт обычно под новости тянут в сторону движения и цена улетает вверх

Идем дальше, он к тому же еще не поставил стоп


Я это к чему, природа наша такая, много думать и нарушать правила, даже самые точные . Он все видел и знал и сделал с точностью наоборот, ну вот показалось ему)
От того ,что я запишу видео или еще что то, что поменяется? Есть ученики которые торгуют по моим же правилам в разы лучше меня, а кто-то тупо лудоманит и каждый день пишет мне , какой он дб..
Мне эта складчина уже напоминает запуск ракеты в космос,ко мне написали 2 человека с этой ветки , я им показал в общем что да как, надеюсь попробуют и ближайшие дни оставят какой-то отзыв , но если есть сомнения и тд давайте просто закроем тему и забудем.

 

Все таки очень хотелось бы что бы складчина состоялась, мне Ваш подход очень интересен.
Тем более как я понял уже есть независимые "проверяющие" так сказать, так что лично я надеюсь что все будет хорошо)))

 

Очень надеюсь, что складчина состоится. Тема для меня очень интересна, так как сам очень уважаю математику, тему закрывать не стоит

 

Изучи у Вячеслава Юнева кожный и анальный вектора и сразу в голове все станет на свои места.

 

Коллеги, у меня был опыт общения лично с автором этой системы. Впечатления самые положительные. Про Андрея слова плохого сказать не могу. Складчину надо по любому проводить, у меня сейчас дел очень много, разгребу маленько и напишу более подробный отзыв о нём, и о той системе которую он преподаёт. А пока давайте ещё людей побольше сюда привлечем, что бы складчина по любому состоялась, лично мне очень нужен его полный алгоритм действий.

 

Про независимых проверяющих - это конечно "сильно".

Я то же общался с автором и хочу сформулировать краткое, промежуточное мнение о той части системы торговли, которую я узнал. Почему промежуточное, потому что какое то оформленное резюме, может дать на мой взгляд только положительный баланс по счету. Что я узнал: как строятся внутридневные уровни (конкретно инструмент: ртс и сбер) и четкий алгоритм по работе с ними. Как это я понял: видно на скрине, однако надеюсь понимание будет расти с каждой сделкой, ибо ртс для меня чужд. Что я не понял: как эти уровни считаются (что лежит в основе этих подсчетов - кропотливое выявление закономерности или иной алгоритм, про это автор расскажет сам если сочтет нужным). О чем автор упомянул, но не поведал - приоритетное направление дня. Мое впечатление от общения - положительное. Это если кратко описать непродолжительную встречу с человеком у которого свой сформированный взгляд на рынок. Что я хочу - полный алгоритм действий (полностью солидарен Aleks_Traid ).
и как говаривал И.Кант: " в любой луже кто то видит грязь, кто то звезды", так наверное будет и здесь, ибо все мы разные.

 

Парни! (и дамы, конечно!) Вас разводят как лохов.... неизвестному, не имеющему ни фамилии ни т.н. послужного списка, ни стейтмента, ни адреса, без известного бренда, без учебого центра... НИЧЕГО! да ещё за такой прайс! у меня даже нет аргументов - с такой охотой народ готов отдавать свои кровные... достаточно на скриншоты взглянуть... такие я могу за полчаса наклепать... Даже уважаемые авторы такие ценники не ставят... всё... комментировать охоты больше нет... уверен, что только положительные сделки данный автор и выкладывает...

 

А разве перечисленные тобой вещи являются каким либо показателем? Я за 7 лет столько видел и со стейтами, и со списками, и с брендами а по факту они все оказывались сказочными пиздаболами, но я также видел никому не известных трейдеров, которые на самом деле рассказывали очень интересные вещи, которые можно адаптировать в свой трейд. Всем успехов!

 

ну так в чём проблема то ?
тебя кто то заставляет это делать?

 

Я не являюсь официальным проверяющим, но обещал складчикам и автору проверить ТС на истории. Итак, проверка граяля на истории, о которой так долго говорили складчики, свершилась!
Сначала пару слов о сути граяля, (конечно без конкретики) но для понимания сути ТС, которая состоит из 2-х частей:
Часть 1
Из 1-го граяля взяты процентные уровни от цены открытия. Т е от цены открытия в обе стороны рисуем по 3 горизонтальных уровня на расстоянии определенного процента от текущей цены инструмента. От 1-го и 2-го уровня торгуем на пробой, от 3-го – на отбой. Даются конкретные числа этих самых процентов по каждому инструменту. Формула для вычисления этих самых процентов не дается. Поэтому есть основания полагать, что они «высасаны из пальца».
Здесь совершенно не понятно, почему эти уровни вычисляются как процент от текущей цены? Более логично их вычислять как процент от волатильности инструмента. На Найсе полно акций у которых цена ниже, а волатильность выше, чем у более дорогих. На настоящий момент, данные автором проценты по евро стали больше (по сравнению теми, что были на момент 1-го граяля). По другим инструментам автор мне процентов не дал (под предлогом, что это тема для отдельного разговора), поэтому я тестировал только евро. Информации о том, когда и как пересчитывать эти проценты тоже нет.
Часть 2
Это дополнительный фильтр, который определяет бай и сел зоны. Сделку открываем только если бай уровень (1-й и 2-й уровень, который выше цены открытия) попадает в бай зону. Фильтр – это сетка из горизонтальных линий с постоянным шагом (шаг и начало отсчета вычисляется под каждый контракт). Далее над каждой из этих линий находится бай-зона определенной ширины (постоянной, как и шаг сетки для каждого контракта). Соответственно под линией – сел-зона. Методику для вычисления шага сетки, ширины зоны и начала отсчета сетки – автор дает. Надеюсь «ноухау» не выдал, т к автор просил никому об этом фильтре не рассказывать. Не думаю, что по этой инфе кто-то сможет нарисовать эти самые зоны.

В 1-м граяле тоже был выдан фильтр тренда (по ценам закрытия 3-х последних дней). Я задал автору вопрос: почему этот фльтр не дает статистического преимущества, а только уменьшает количество сделок? На что получил ответ, что этот фильтр ему дал какой-то знакомый для робота и он сам его не проверял. Т е это была не проверенная «хорошая идея», которую автор продал складчикам в качестве элемента ТС. Но вернемся к граялю нынешнему, с очередной «хорошей идеей».

На этом этапе у меня возник резонный вопрос: могут ли горизонтальные полосы постоянной ширины и с постоянным шагом (даже если их ширина, шаг и начало отсчета вычислены самым «волшебным» образом) давать статистическое преимущество в торговле? Не будем спешить с ответом. Только практика является критерием истины.

Проверка ТС на истории:
Специально для проверки этой ТС мною был написан индикатор (для Мультичартс), который рисует эти самые процентные уровни, а также проверяет, попадает ли каждый из уровней в бай или сел зону. В случае попадания в соответствующую зону меняет цвет уровня (идея и математическая реализация моя).

Шкалы цены и времени обрезал, чтобы меня не обвинили в косвенном сливе граяля (а вдруг кто-то по ним вычислит «волшебные проценты»).

Далее, в ручную, была сделана статистика на истории как ТС в целом, так и отдельных ее элементов (по фьючерсу евро) все значения в пунктах цены, без учета спреда и проскальзываний (чистое расстояние между линиями). Считал только пробои первого и второго уровней. (по входам на отбой от 3-го уровня автор не дал четких условий по профиту и стопу). Там, где цена шпилем прошивала уровень, тоже считал профит (на реальном рынке там бы были убытки из-за проскальзываний). Это чтобы меня не обвинили в предвзятости.

Сначала считаем все входы подряд (1-я часть без фильтра сделок).
С 22.06.15 по 14.08.15
Общий профит Р = 2167
Общий убыток L = 1967
Количество сделок N = 170
Профит-фактор PF = 1.1
Математическое ожидание МО = 1.18 пункта на сделку, т е равно среднему спреду фьюча.

Теперь с учетом фильтра:
С 22.06 по 11.09 было 12 торговых дней за 12 недель.
Общий профит Р = 349
Общий убыток L = 236
Количество сделок N = 22
Профит-фактор PF = 1.48
Математическое ожидание МО = 5.14

Похоже, что фильтр ограничил количество торговых дней и сделок (примерно в 5 раз) с улучшением общего результата. Действительно ли применение фильтра явилось причиной улучшения результата? Как это проверить? Да очень просто! Нужно инвертировать фильтр. Переделываем индикатор так, чтобы он подсвечивал бай уровни в сел зонах. Т о, если этот «волшебный матрац» действительно дает статистическое преимущество, то мы получим жесткий слив.

Тестируем с учетом инверсного фильтра:
С 22.06 по 11.09 было 12 торговых дней за 12 недель. Количество дней сохранилось, но сделки попали на другие дни. Ни одна из сделок не повторилась, т к в инверсные зоны попали совсем другие уровни.
Общий профит Р = 366
Общий убыток L = 206
Количество сделок N = 26
Профит-фактор PF = 1.49
Математическое ожидание МО = 6.15

О Чудо!!! Инверсия фильтра привела к улучшению результата!!!
Здесь впору возвести руки к небу, и крикнуть: «Воистину Святой Грааль оказался незыблем!!!» Аминь… (для тех, кто не достаточно «в теме», чтобы оценить юмор, поясню: получен результат в пределах статистической погрешности для случайной выборки малого размера.) Т е фильтр оказался очередной «хорошей идеей» автора (или не автора, авторство этой идеи для меня не принципиально).
Это был тест наиболее профитного участка истории.
Тестируем граяль дальше, с исходным фильтром (без инверсии зон).
С 23.03 по 11.06 было 8 торговых дней за 12 недель. Т е за весь июньский контракт мы бы торговали только 8 дней.
Общий профит Р = 491
Общий убыток L= 339
Количество сделок N = 37
Профит-фактор PF = 1.45
Математическое ожидание МО = 4.1

Особенно «граальный» результат получился по текущему контракту.
С 21.09 по 23.10 было 9 торговых дней за 5 недель.
Общий профит Р = 90
Общий убыток L = 290
Количество сделок N = 13
Профит-фактор PF = 0.31
Математическое ожидание МО = -15.38

Чего и следовало ожидать от случайной выборки малого размера для системы без статистического преимущества.
На основании полученных выше результатов, есть все основания полагать, что в приведенной выше цитате автора, ключевым словом является - если...

 

Я шота не понял, как ты собрался делать отзыв о его системе, если не знаешь полный алгоритм?
Ждем твой отзыв на основе "впечатлений".

 

К сожалению, увиденными в луже звездами, семью не прокормишь. А донести домой (в семью) получится только грязь.
Я свои "впечатления" формирую и озвучиваю только после проверки полученной от человека информации. Харизма и прочая хрень на меня не действует.
По результатам проверки, полученной от автора инфы, могу озвучить свое "впечатление".
Для меня, общение с автором напоминает старый еврейский анекдот:
Приходит еврей к раввину и говорит:
- Ребе, у меня куры дохнут.
- А у тебя оградка у курей какая?
- Квадратная.
- Сделай круглую!
Через неделю снова приходит:
- Ребе, куры дохнут.
- А у тебя оградка у курей какая?
- Круглая.
- Сделай треугольную!
Еще через неделю приходит:
- Ребе, а куры таки дохнут.
- У тебя поилка какая?
- Круглая, по центру.
- Сделай узкие и длинные по периметру!
Еще через неделю снова приходит:
- Ребе, все, последние куры сдохли.
- А жаль,.. у меня еще так много хороших идей!

(про «хорошие идеи» читайте в отзыве, постом выше)

 

Спасибо Billi за развёрнутый и непредвзятый отзыв.

 

присоединяюсь к благодарности. Спасибо Billi за проделанную работу.