Деньги из бирж США: NYSE EARNINGS. Стабильная прибыль под присмотром профессионалов.

Когда стартанем ориентировочно?

 

Вы себе сами эту задачу придумали? ))
1) CAGR не справился даже с этой задачей. Вы сами себе противоречите ибо CAGR в вашем же примере не показал минимально необходимую доходность для выхода в 0 ибо вы по итогу получили убыток. Как только вы добавили расходы, у вас к концу года получился убыточный результат, что очевидно, ибо CAGR не может использоваться для определения минимально необходимой доходности т.к. используется просто для грубой оценки среднегодового!!!! (а не среднедневного или среднемесячного) темпа роста с учетом сложного %. Сами же написали вот это:

У вас получился убыток 413.49$-500$ = -86.51$ . Что-то не сработал CAGR Должен был получится 0, а не убыток, если бы он справлялся с этой задачей

Чтобы получить минимально необходимую доходность для выхода в 0, нужно учесть % расходов от чистого капитала за каждый отдельный период в выборке, который плавает каждый месяц, налоги, инфляцию, расходы на банк. услуги, %payout и CAGR не учитывает эти величины, поэтому вы просто притянули его за уши, не говоря уже о его неэффективности для практического применения. Или может вы хотели посчитать среднюю минимальную доходность? ... в любом случае ни так ни так CAGR не решил у вас эту задачу.

2) Итого, вы обманули человека, сказав ему на базе этих своих расчетов вот это:



Человек если не очень в теме, то для него ваши примеры, с бесполезными в реальности расчетами, выглядят довольно убедительно ибо он не может их даже проверить. Следовательно поверив вам на слово, примет ложное решение и возможно даже потеряет деньги, если пойдет за вашими советами дальше. Сомневаюсь, что с таким подходом к оценке инвестиций вы что-то существенное от них зарабатываете...

Забегая наперед, поясню в чем обман еще раз: обман в фундаментально важном для участников этой темы вопросе, хватит ли им 500-1500$ чтоб начать стабильно зарабатывать с достаточно высокой вероятностью, при соблюдении всех правил, или этой суммы не достаточно ибо с ней вероятность потерять все очень высока. Факт подтвержденный статистикой на наших реальных счетах, а так же наших клиентов, говорит что этой суммы достаточно (иначе мы бы и тему не создавали). А вы всех обманываете, пытаясь доказать обратное, используя в качестве доказательства ничего не значащую для большинства тут терминологию и расчеты, выдавая ваш вымысел за правду.

Раз уж вы такой ярый сторонник фин. метрики применять куда ни попадя, то посчитайте людям простую экономическую прибыль (Economic profit = revenues - explicit costs - opportunity costs) с пояснениями. Проведите краткий ликбез по ROI, RRR, WACC... Больше пользы будет и все сами себе смогут все посчитать. Вы все умеете, уверен у вас получится...

Теория - это то что вы пишете на бумажке и фантазируете у себя в голове. А фактические цифры на реал. деньгах у нас тут в теме и в описании. Раз у вас столько времени такие опусы писать, то уверен найдете 5 минут выписать все трейды из этой темы в таблицу, чтобы получить себе тот же график доходности, что и так тут лежит в описании. И можете там потом сколько угодно свои метрики считать. ) Вы сможете!

Что-то вы столько пишете про расчеты, да забыли про теорию эффективных рынков и стохастические процессы в трейдинге. Напомню: на большой выборке сделок, отобразив положительные и отрицательные сделки на графике распределения, мы получим распределение Гаусса (нормальное распределение)... Тоже самое мы получим и в сериях сделок.

Т.е. простым языком - ваше утверждение о том, что можно рассчитать когда мы закончим "игру" (хотя это не игра), при условии что не будем зарабатывать - ложное. Ибо в природе и в реальности на фин. рынках невозможен процесс непрерывной длинной серии убытков. Как и невозможен процесс непрерывной длинной серии прибылей. Напомню вам график, если вы забыли


Простыми словами для тех кто это читает: совершив 1000 сделок, например с соотношение риска к прибыли 1:1, у вас никак не получится все эти сделки закрыть в убыток, если размер риска/прибыли находится за пределами размера спрэда ( т.е. рыночных цен покупки/продажи актива). Так же не получится все закрыть в +. Из-за случайности некоторых процессов на рынке, в этой серии сделок все ровно будут чередоваться прибыли и убытки. Таким образом, попытка @Frisson просчитать ситуацию за сколько будут потеряны деньги, если не зарабатывать не состоятельна ибо такая ситуация просто невозможна в реальной жизни из-за наличия случайных прибылей в сериях сделок/дней/месяцев/лет. Это только на бумажке у него такое бывает )))

1. Непонятно к чему это. Я говорю о конкретных понятиях, а не кичусь терминологией, как вы делаете среди здешней публики...
2. Ну вы же внимательно смотрели описание и тему читали. Уверен, вы уже видели ссылку на подробный отчет по месяцам с отдельными сделками. Ведь столько времени такой подробный анализ с выводами, вы не просто на пустом месте тратили, внимательно же все изучили, что тут предлагается?

А что, если на счету включено кредитное плече 1:80, то это обязательство вгружать его в каждую сделку? Вы вообще торговали на реальные деньги на маржинальном счету когда-нибудь? Открою секрет - если на счету хоть плече 1:100000 , нету никаких обязательств все эти средства использовать в сделках. Наоборот! Эти средства используются только при необходимости и всегда используется их малая часть в отдельных сделках, таким образом, чтобы контролировать риск на одинаковом уровне в каждой сделке ибо есть очень дорогие акции с очень низкой волатильностью и без плеча их просто не выйдет торговать. Это как раз для того, чтобы не слить все за 1 сделку и чтобы максимально выравнивать волатильность кривой доходности... Но судя по вашим расчетам, для вас это что-то новое...

Волатильность - это в первую очередь мера изменчивости цены, а уж потом из этого определяется потенциальный риск и доходность. И если моя предполагаемая доходность 1000%, а цена акции стоит 1$, то мой максимально возможный риск = 1$, при этом цель по акции может быть 10$ и выше. Собственно как бы вы не выкручивались, а в таких акциях риск ограничен банкротством компании, хотя они легко долетают и до 10$ и до 20$ долларов за акцию... Pump&Dump в таких акциях еще торгуют, если слышали... Собственно вход в сделку на начале роста волатильности не увеличивает риск при дальнейшем росте волатильности...

Ну давайте считать, если сами не хотите:
- взял я плече 1:1000 на свой счет в 500$. У меня таким образом 500 * 1000 = 500 000 $ на счету.
- покупаю 100 акций SQ с удержанием 1 день (взял максимально чтоб наверняка, хотя трейды не больше 1 часа обычно). Цена SQ сейчас 63$ за акцию. Я задействовал в сделке таким образом 100*63 = 6300$
- считаем риск от волатильности дневной по ценам закрытия. SQ в среднем проходит за 1 день 1$ .. Итого, если я даже буду просто сидеть ничего не делать и SQ целый день будет идти против меня, то позицию я закрою по 62$.
- итого: купил я 100 акций по 63$ на 6300$, а продам 100 акций по 62$ за 6200$. Убыток = 6300-6200 = 100$ ... Какие собственно долги и какому брокеру непонятно. Особенно в свете того, что никогда сделки так просто не оставляются и закрываются в убытке до того, как он превысит расчетный....

Не заметил никаких симптомов. Вроде как сомнения и предположения свойственны как раз здоровым людям.. Если бы вы не смешиывали мух с котлетами и не давали людям утверждения на этом основанные, то я б ничего не говорил. А так, то пока все больше убеждаюсь в отсутствии у вас успешного опыта работы внутри дня на реальные деньги. Одна пустая теория от вас, мало применимая с пользой в этой теме.

 

Дмитрий, предлагаю вам выбрать другую модель дискуссии, мы же пытаемся прийти к общему. Но заверенного отчета от вас как не было так и нет. Реального расчёта доходности с учётом издержек как не было, так и нет.

Замечательно. И снова давайте посмотрим на ваш отчёт по стратегии и посчитаем ещё и ее волатильность.

Если риск потери 60% - 100% вложенного в сделку капитала вас не пугает, то это тоже бизнес решение.

Не помню какой великий человек сказал эти слова, но звучали они приблизительно так: "Да! Мы хотим сказать, что имея 500$ можно торговать FB с 80-м плечем, совершенно спокойно контролировать риски и стабильно зарабатывать не потеряв эти 500$"

Вам брокер позволил использовать плечо 1:1000, а в сделке вы задействовали 1:12,5, вот и получили просадку только в 20 процентов.

Спасибо, Дмитрий, подняли в очередной раз настроение!

 

Для тех кто следит - решил сегодня закрыть $DBX - это была среднесрочная сделка, чтобы ее понять, надо будет дойти до второй части основного курса.
Суммарно эта неделя прошла так:
141+113+414+200 = ориентировочно 860 долл +- комиссии.

 

Не думаю, что у Frisson стоит задача кого то обманывать.
Проблема в том, что он не учитывает, что может ошибаться и дает некие выводы, исходя из своей компетенции и знаний, подавая их как факт.
А участники в большинстве новички - не могут судить кто где прав, или нет.

 

Для нас это мало о чем говорит, кроме того, что неделя завершилась в прибыль.
Какой это % от депозита и соотношение риска к прибыли в сделках - не понятно

 

Дорогой Диспетчер, в какой момент, наше общение перешло в формат, где я должен раскрывать все секреты и все объяснять - до момента старта курса? )
Вы совершенно правы, что скриншоты итд. сами по себе никого ничего не научат.
В стартовом посте и дальнейшей коммуникации - мы предложили вам и другим участникам изучить стратегию, и привели ряд фактов, что должны подтвердить, что у нас серьезный подход и курс будет интересным.
Если вы и другие участники базово соглашаетесь с нашими фактами, то делаете в таком случае, как и в любом курсе, до старта ставку на то, что материал действительно достойный. А мы будем стараться превысить ваши ожидания.
Скриншоты я выкладываю, ибо администрация Складчика попросила больше визуальных историй с торговлей. Пока все и спасибо за вашу позицию!

 

Добрый день, нет - не будете мешать. Только помогать. На курсе - будет пояснено почему так. Вы будете понимать логику процесса. И причинно-следственные связи происходящего. Это не гадание на кофейной гуще. )

 

тут был вопрос. мне тоже интересно.

Глеб, приветствую. А насколько по времени рассчитана продолжительность первой части? Т.е. сколько времени будем изучать первую часть до перехода ко второй?

 

Перечитал ветку, очень много букв...
Суть проблемы:
Frisson пытается применить математические выкладки из рискменеджмента для долгосрочного портфельного инвестирования к маржинальной внутридневной торговле.
Что в переводе на нормальный язык: пытается впихнуть невпихуемого.
На все вопросы уже даны ответы, причем по нескольку раз, поэтому я не буду комментировать посты.
Приведу пример (для новичков, которые не в теме трейдинга):

ответы:

При этом Frisson упорно не хочет (или не может) понять то, что ему пытаются объяснить.
Что можно сказать, медицина тут безсильна.
В моей авторской складчине, кстати по рискменеджменту (у меня в подписи), тоже был такой "уникум".
Поэтому я уже ничему не удивляюсь и продолжать дальнейшую полемику на эту тему не намерен.

 

"Впихнуть невпихуемое" - это класс!))) Ну чо, старается человек, хочет сам разобраться и нам разъяснить... Я - начинающий, мне прикольно почитать

 

вот полностью согласен. Тоже читаю, и понимаю "Очень интересно, но нихуя не понятно"

 

Пётр, вы же физик/математик, значит можете все в цифрах изложить, а не делать выводы в стиле "медицина бессильна".
1. Я как сомневался, так и сомневаюсь в отношении заявленных в старт-посте цифр к счету в 500$. Реального отчёта нет; представленный график и цифры не совпадают; если даже предположить что это реальный счёт на 500$, в чем всех пытаются убедить, то я вижу торговлю на 200 - 300 акций FB, что даёт плечо 80 - 120 - это нонсенс, вам такого никто не даст, если и дадут, за минуту вы рисковали потерять на одной сделке 10% счета. Подчёркиваю за минуту, даже не за день. Это не трейдинг, а гэмблинг.
2. Я как утверждал, так и утверждаю, что 1500$ не достаточно для торговли базовой стратегии. Издержки за год делают в лучшем случае равными ваши доходности и риски.
3. В целом много вопросов на которые нет документальных ответов. Я думаю, что если я попрошу лицензию брокера у вас господа из Fondexх, то её тоже не будет, как нет и отчётов.

 

Ответы на ваши вопросы есть в моем курсе (который у меня в подписи), после изучения которого, вы сами сможете сделать все необходимые расчеты.
Это намного лучше, чем кому-то верить наслово.
А здесь вам никто ничего не должен.
Трейдить тоже кто-то будет должен вместо вас?

 

Не знаю, чего Frisson хочет добиться, но его вопросы (и ответы на них!) крайне важны в виду нового формата проведения складчины. А уж отделить зерна от плевел - задача покупателя.

 

Ну и как, получается? Все понимаешь о чем он пишет и ответы ему?

Для 99% записавшихся, его писанина с кучей заумных слов, это

Ну ок, не для 99%, для большинства.

Тут не форум проф. математиков/физиков/управляющих фондами/и т.д. и т.п
Если бы Frisson хотел донести какую то информацию, то донес бы ее в виде понятном для неподготовленного читателя. При желании, это можно сделать.
Сейчас же это больше смахивает на "интеллектуальные высеры", извиняюсь за выражение, цель которых - потешить свое чсв.
Конечно я могу ошибаться и он может преследовать другие цели, но это мое имхо.

 

Прошу прощения, но для меня собственно понятна мысль @Frisson . Если в двух словах - с начальным депо в 1500 баксов, никуя там не заработаешь) Не говоря уже и про в 500 баксов. А если и заработаешь, то копейки (расчетный год). Отсюда вывод - повышать риски, чтобы увеличить прибыль, либо иметь посолиднее депо. @Frisson я прав?

 

Собственно мне она тоже понятна.
Ты в двух строчках выразил то, во что вылился его поток сознания в виде "доказательной базы" на несколько страниц.
Об этом и была речь, изложить кратко, без заумных слов, так больше народу поймет.

По поводу начального депо и прибыли. Если люди верят в чудеса, это дело каждого. Без критического мышления, на рынке вообще делать нечего.
Доказывать бесполезно, тебя не услышат. Это лечится только одним способ - через собственные ошибки.

Нет денег на норм депо или $1.5к это уже мажоры? Так а нахрена тогда лезть?
Не зря же везде пишут, не торгуйте на последние деньги, заемные, которые боитесь потерять и тд и тп, т.к. это психологическое давление и прямой пусть к сливу.
Рынок не решит финансовые проблемы, если вместо того чтобы думать "как правильно торговать", ты думаешь "как бы не слиться и по быстрому поднять бабла".

Хочется получить реальный торговый опыт с минимальными рисками, но на форекс кухни не охото идти?
Можно закинуть те же $500 на мос биржу и начать оттуда.

 

Даже если не всё, это вина не Frissona и Глеба.

Мне кажется, что для записавшихся главное - это разобраться в аргументации автора в ответах, т.к. учиться и работать придется под его началом. Или можно просто довериться