Деньги из бирж США: NYSE EARNINGS. Стабильная прибыль под присмотром профессионалов.

ну здесь рабочий мой депозит - он больше 10к. но я бы не отталкивался от этой цифры, ибо я торгую на своем депо много стратегий - и сейчас по сути все что делаю - это торгую показательно, разные стратегии и идеи, чтобы потом лучше вам преподавать. лучше ориентируйтесь на стату из стартового поста. При депо в 500 - я считаю - что можно будет делать по 30-40-50 долл. дохода в день, первые мои системные тесты стратегии Спринт билы собственно с такими профитами.

 

на данный момент - 7-8% ориентировочно. но у нас все больше учеников - и процент будет вероятно снижаться. целеустремленные люди - свое получат.
как долго учиться - все индивидуально очень, кому-то месяц, кому-то год.

 

Вы можете взять BYND или что-то еще, но средняя внутридневная доходность (ведь вы торгуете внутри дня) с учетом вероятности от этого не сильно убежит от 1%, можете хоть треснуть. Конечно будут и случаи, когда вы торгуете бумаги которые летают по 100%, но при этом вы будете резать размер вашего общего риска (размер позиции). А беря плечи вы доходность актива не увеличиваете, увеличиваете лишь колебания вашего счета вниз/вверх. И, да, конечно вы можете генерировать доход больше чем у некоторых инвесторов (хотя инвесторы конечно не только под этим углом смотрят на вопрос), но говорить при этом, что ваши риски не возрастают не честно по отношению к начинающим. Если вы откроете позицию, имея 500$, с плечом 1:1000, то ваш общий риск составит 500 000$. И когда вы будите подписывать договор с не брокером Fondexx, вам там конечно сообщат что ваши риски не ограничены теми средствами, что вы положили на счет. А только в лучшем случае будут ограничены BP = маржа * плечо.

 

Торговля ведется как я понял по основной стратегии 6 месяцев? Остальное время чем занимаемся?) А по спринт стратегии так же или круглогодично работаем?

 

Видео бы подкинули как вы торгуете!

 

Видео будут доступны на курсе.
Пока есть только скриншоты. Вот например как я закрыл позиции по $SQ + 414
DBX - продолжает расти. Уже +206 (но это все не стратегия Спринт).

По основной стратегии да - ориентировочно 6 месяцев. Остальное время готовимся к торговым месяцам. По СПРИНТ - пока да. пока можно работать круглый год.

 

Глеб, приветствую. А насколько по времени рассчитана продолжительность первой части? Т.е. сколько времени будем изучать первую часть до перехода ко второй?
Заранее благодарю.

 

Не могли бы вы пояснить, что скрывается за словом "пока" и каковы прогнозы, сколько вообще проживет эта стратегия.

 

@hlibkozak а почему вы не отвечаете на те длинные вопросы выше где куча аргументов и фактов (с их точки зрения) хотелось бы услышать - а то видно что люди не первый день на бирже и кое что знают.А то если так прикинуть то ладно там 6500р но 500$ для обычных и 1500 для мажоров)) вход не малый.Поддержка форума и т.д это конечно хорошо - но на деле то тут новички хотят начать торговать и в + и слить им по 500$ будет ой как больно для бюджета.
В том случае, если после прохождения всего курса и выполнения домашних заданий вы не начали получать прибыль с использованием стратегии - мы вернём вам деньги в полном размере. - тут и про депо речь или чисто за курс 6500?

 

Вопрос конечно не мне, но тут и так понятно. В лучшем (или в худшем) случае вам вернут только стоимость курса. Надо понимать что трейдинг это определенный риск, нельзя заниматься трейдингом и не брать на себя какой-то риск. Если за вас будут брать все риски, то зачем вы вообще нужны брокеру или автору курса? Сперва стратегия проверяется на демо, если она работает, только потом можно переходить на реал. Может ли бонусная стратегия со временем перестать работать? Теоретически да. Но есть ведь и другие стратегии и появятся еще новые стратегии. Этот курс первый шаг для тех, кто хочет стать трейдером и торговать акциями.

 

Вопрос не в том, что вы нарушили, а в том, что вы на базе этой бесполезной информации выдаете людям свои выводы, путая их с фактами. Факт в том, что абсолютно никакого значения не имеет % расходов от начального капитала. Это бесполезный, ничего не значащий показатель в текущей теме. Но вы зачем-то его привели и делаете вывод. Раз уж приводите такую бесполезную инфу и делаете вывод, то отмечайте людям сразу, что инфа бесполезна, как и сам вывод не является фактом, а только вашим допущением.

Где конкретно вода? Я тоже привел расчеты и показал как их можно делать иначе. По факту - вода получилась у вас т.к. приведенные вами расчеты бесполезны как для этой темы, так и для практики. Т.е. вы разводите в теме флуд, наполняя ее заблуждениями.

Вот вы снова берете факт (что это просто модель) и сразу делаете вывод (что это важный аспект), выдавая его тут остальным за факт и вводя в заблуждение. Факт в том, что это не важный аспект. Строить бесполезные модели не применимые с пользой в реальности - это пустая трата времени, а не важный аспект.
А для того чтобы проводить финансовое планирование, не нужно строить бесполезные модели. А нужно брать конкретные метрики на базе конкретной статистики. Итого 1-й шаг - статистика, а потом построение планов на ее базе. Итого вы опять развели флуд, приведя в пример очередную бесполезную к этой теме модель, построенную на гипотезах, а не фактах...

И тут вы приводите факты, делаете на них выводы и выдаете их читателям за факты, хотя это просто ваша личная точка зрения ничего общего с реальностью не имеющая.
а) Действительно, чтобы посчитать фактическую доходность, нужна фактическая отчетность. - это факт.
б) График что мы предоставили - это не аудированный трек-рекорд по торговому счету. - это факт.
А дальше сплошная подмена понятий от вас и выдача ваших выводов людям за факты:
1) График доходности - это как раз график фактической доходности. Т.е. ее уже не надо дополнительно обрабатывать и считать из отчетности, поэтому мы и предоставили его. Итого - не нужна никакая другая отчетность ибо фактическая доходность уже отображена по факту на графике. На этом факте, ваше утверждение снова не имеет никакой практической пользы в этой теме.

2) Вы сделали вывод, что цифры которые мы показываем не имеют отношения к 500$ и выдаете это за факт. Отмечу, что это все-лишь ваше личное мнение, поэтому не надо его всем навязывать. Факт в том, что цифры в описании темы имеют прямое отношение к 500$..

3) Да! Мы хотим сказать, что имея 500$ можно торговать FB с 80-м плечем, совершенно спокойно контролировать риски и стабильно зарабатывать не потеряв эти 500$ - и это факт, подтвержденный статистикой. Еще я вам уже приводил в прошлых ответах пример, как это работает, но вы видимо игнорируете все что противоречит вашей точке зрения, ну и да ладно... Главное не надо выдавать свой вывод, о том, кого мы взращиваем, за правду, реальность и факт, вводя участников клуба в заблуждение, ибо это просто ваша личная точка зрения не подтвержденная никакими фактическими цифрами хоть с какого-то реального счета...

Вот не понимаю, вы от незнания путаете свои выводы с фактами или специально? Вы уже даже вероятность сумели посчитать в 1% ? )) Не поделитесь ли расчетом реальным или это вы просто пальцем в небо тыкнули? Взяли хотя бы калькулятор, цены BYND и посчитали какая средняя внутридневная доходность этой акции за первые 2 месяца ее торгов на бирже...

Снова выдаете свой вывод за факт? )) Нет уж. Торгуя бумаги, которые летают по 100%, размер общего риска не урезается ибо внутридневной риск может оставаться на том же уровне при росте волатильности хоть на 1000%..

Конечно, это же очевидно, что доходность актива и кредитование позиций - это разные не связанные вещи..

В чем собственно нечестность, если это так и есть на самом деле, не зависимо от того, что вы про это думаете?

Мне кажется у вас проблема с пониманием, что такое плече при входе в позицию... Задействованные в сделке средства и риск - это не одно и то же. Не путайте людей пожалуйста. В сделке может быть задействовано хоть 1 млн на риск 100$ . Никакой прямой связи тут нет.

 

Вы про какие именно длинные вопросы говорите?

 

Если постоянные издержки на содержания счета вас не интересуют, то я вам и не буду их навязывать. Бесполезные, ничего не значащие говорите? Ок.

 

Вы даже тут подменили свой вывод, выдав за факт )) Прочитайте внимательно предложение... Я написал - "% расходов от начального капитала." И это совсем не одно и то же с просто "% расходов " .% расходов важен всегда. А вот от чего этот % - это совсем другое... Поэтому да - можете не навязывать )) Думаю нет смысла вести дальше этот диалог, если вы его так и дальше будете строить. (

 

Дмитрий, CAGR прекрасно справился со своей задачей - показал минимальную необходимую доходность. Хотите работать без рефинансирования, хорошо, доходность должна быть ещё выше, хотите добавить ко всему этому минусовые месяцы - ещё выше. Приведите реальный отчёт при торговле на счёте в 500 и тогда ваши расчёты можно будет назвать фактическими, а пока они такие-же теоретические как мои

Он вполне хорошо отражает то, как быстро вы закончите игру при условии, что не будете зарабатывать

1. Дмитрий, то, что слова Факт и Заблуждение - это два ваших любимых слова уже все поняли, покатали и будет вам.
2. Так и я призываю давайте построим правильную модель. А пока мы говорим, что хотим отчёт о прибылях и убытках, а вы нам показываете график. Мы вам говорим, что хотим видеть реальное изменение счета и доходность, а вы нам опять - "График доходности - это как раз график фактической доходности".

1. А вы выдаёт за факт что являются, так покажите нам уже отчёт и не будет к вам вопросов.
2. Возможно вы что-то и можете контролировать с 80 плечом, но даже в последней сделке с SQ мы видим просадку актива 0,5%, что с 80 плечом давало бы просадку счета на 40% и это одна сделка.

Я не понимаю где вы нашли вероятность в 1% в моих словах, поэтому не понимаю, что вы хотите чтобы я посчитал. Если возврат за день, то на вскидку около 4% - не далеко от 1%, да вы и не сможете забирать все эти 4% процента стабильно, все гораздо скромнее.

Да, ну. Волатильность - мера риска и если ваша предполагаемая волатильность за год подскочила до 1000%, то и на всех меньших таймфреймах она подскочит. А историческую волатильность, которая может и не подскочит внутри конкретного дня, вы увидите постфактум.

Ваши слова:
Ибо если взять плече хоть 1:1000, риски не возрастают ))
Очень даже возрастают, причем линейно с ростом плеча. На примере последней сделки SQ. Без плеча ваш аккаунт проседал бы на 0,5%, с 6 на 3%, с 10 на 5%, с 20 на 10%, с 1000 вы бы прилично задолжали брокеру.

Вам опять кажется, симптомы повторяются. Ну скажите мне, не уж то вы не знаете понятия Gross exposure, что можно перевести как общая подверженность риску, валовый риск, общий риск. Это рыночный риск, который вы несёте. Его можно выразить в деньгах, а можно в процентах. И не дай Бог никому попасть в хвост со 100 на счёте и 1 000 000 в позиции.

 

@Frisson, по твоим постам так понял что ты прочитал много умных книжек и посмотрел много различных курсов, теор. база по видимому у тебя солидная.
Перечитывал несколько раз твои логические выводы, но так и не понял, каким образом просадка актива линейно влияет на просадку счета?
Про плечо не говорю, но видно что если плечо растет, то и пропорционально просадка.
Т.е. как ты посчитал что при просадке актива на 0.5% проседает и счет на 0.5%, без плечей? Ты брал какой то условный размер депозита и объем позиции или как?

Простой пример.
Пусть счет будет $500
Есть акция XYZ, ее текущая цена $100
Куплено 1 акция.
Цена акции упала до $99, ее стоимость изменилась на $1 или 1%
На сколько в % изменился счет? $500 - $1 = $499. В процентах это 0.2%
Конечно при желании можно подобрать такой размер депозита, такую цену акции и такую лотажность, что изменение актива в процентах будет равно изменению размера счета в процентах.

По рискам.
Пусть счет будет $500
Есть акция XYZ, ее текущая цена $100
Дневной риск $10
Стоп 10 центов.
Сколько можно взять акций? $10 * 100 = 10 000 центов / 10 центов = 1000 акций. Стоимость пакета: 1000 акций * $100 = $10 000. Какое это плечо от счета, пусть каждый сам посчитает.

Пусть счет будет $500
Есть акция ASD, ее текущая цена $30
Дневной риск $10
Стоп 10 центов.
Сколько можно взять акций? $10 * 100 = 10 000 центов / 10 центов = 1000 акций. Стоимость пакета: 1000 акций * $30= $3 000.

Выводы из всего этого.
Плечо это не плохо и не хорошо. Это инструмент. А кто как его будет использовать, дело каждого.
Плюс надо не забывать, что безлимитный BP никто не даст, и 1000 плеча не получится. Ну если только на форекс кухнях.
Риск в каждой сделке одинаков(это если по уму), в % от счета и в денежном эквиваленте и регулируется объемом позиции.
Плечо в каждой сделке будет плавать, в зависимости от цены актива, стопа и риска на сделку. Т.е. на плечо вообще нет смысла смотреть.

 

@Frisson старайся собирать все мысли воедино перед публикацией. Очень похоже на набор постов. Пока устное. Прошлые объединил.

 

@kruasang @Анна4444 читаем внимательно старт пост. Реклама в данной теме запрещена.

 

Привет!
Проведи свои расчёты для просадки в 2%, 3%, 4% и.т.д и получишь линейную зависимость, ты все умеешь.
Бумага упала на 1% - счёт на 0,2%, 2% - 0,4%, 3% - 0,6%...
А бумага на 0,5% и счёт на 0,5% падают, очевидно, когда ты загружаешь в сделку всю маржу и не используешь плечей.

 

Приветствую! У меня возник вопрос.

Не будем ли мы мешать друг другу, работая по стратегии Спринт?