Бот для маржинальной торговли криптовалютой на BitMEX

И как долго в сегодняшней ситуации бот выставлял ордера? Эта ситуация показательна, резкий импульс, биржа "включает" лаги, ордера через веб не выставляются, а если закупаться с рынка - проносит более 50 пунктов, потому как реальный трейд у знакомого - стоял отложенный ордер на продажу по 6350, открылся только по 6280 и потом ордера не удавалось выставить и биржа лагала как всегда. Вообще, можете более подробно описать данный трейд, в процессе сегодняшнего слива?

 

Мы работали на мартовском контракте XBTH19, там падение было не таким резким и сильным как на XBTUSD, поэтому наш стоп на авторазворот сработал во время. Пролив я увидел уже когда произошел откат вверх от нижней точки. Закрывал трейд я руками через бота (нажатием на кнопку "Продать"), так как трудно было понять, движение пойдет вверх или вниз. Бот некоторое время ожидал возможности для закрытия сделки, после чего сделал все что от него требовалось. Дальше я зашел в лонг но уже с далеким стоп-лоссом, чтобы была возможность усредниться, что я сейчас постепенно и делаю. Точка входа по трейду #4 у меня сейчас не самая сладкая, но пока все под контролем)
Насчет тормозов биржи и пр: если сравнивать торговлю руками и торговлю ботом в ситуациях, когда биржа отказывается работать, бот делает максимально возможное количество запросов, чтобы не получить бан и при этом успеть сделать нужное действие. Но в момент, когда цену колбасит (когда идет сильное и резкое движение) я настроил, чтобы трейл не так часто переставлялся, чтобы не вынесло во время хорошего движения. Т.е. когда биржа глючит и пр, бот тоже не сразу открывает ордера, он ищет "окно" в котором можно будет сделать нужное нам действуие. Надеюсь ответил на твой вопрос.

 

Спасибо за ответ, некоторые уточнения: насколько быстро удалось развернуться? Бот как-то отслеживает ситуации с множественным открытием ордеров? Имею ввиду, что в период лагов иногда случается так, что человек через веб старается исполнить ордер, ему выдаются ошибки, а потом оказывается, что исполнилось несколько приказов и у него теперь позиция равна Nпопыток*лот.

 

Отличный вопрос. С подобной ситуацией мы еще не сталкивались. Бот уже пережил более 5 проливов, и ряд доработок связаных с адекватной реакцией на них. Будем продолжать тестирование и если такая проблема будет обноружена, то уверен, что мы найдем решение)

 

Мы продолжаем допиливать бота и уже почти закончили с "рекомендатором", надеюсь что завтра наши проверяющие получат следующее обновление с ним. Процесс проверки тормозит отсутствие достаточного количества видео-материалов, но я активно наседаю на спеца по видео-монтажу, так что надеюсь, что скоро все материалы будут готовы. А в ближайшие несколько часов скину вам обзорное видео по нашему боту.

 

Поставила в подпись рекламу данной складчины

 

Друзья, а вот и обещанное видео (ссылка на облако):
Скрытая ссылка

 

Не очень разбираюсь, поэтому спрошу тут. Пара биткоин-доллар есть например в форексклуб. Соответственно можно работать через терминалы MT4 и MT5 с данной парой.
Ну и соответственно куча инструментов для анализа, стоп-лосс, трейлинга и т.д.
В чем преимущество работы именно на бирже BitMix?

 

Спасибо за вопрос. Чтобы дать тебе корректный ответ, мне нужно будет разобраться с тем, что предлагают на форекс-площадках. И уже сравнить с биржей битмекс. У меня было около 5 минут на ознакомление с биржей fxclub и первое, что бросилось в глаза, - это комиссия, которая выше чем у битмекс, а это очень важно. Остальное надо уже внимательно смотреть. Я писал ранее, что бот изначально делался для нас, поэтому мы брали проверенную нами площадку и использовали те инструменты, которые нам знакомы.

 

Позволю себе развернуто ответить следующим образом: в Вашем вопросе содержится и явный ответ, связанный не только и не столько с формой, а именно с содержанием торгов на той или иной площадке.
Видите ли, коллега, подозреваю, что Вы еще не являетесь активным трейдером на бирже BitMеx, в противном случае Вы знали бы ее особенность -там торгуются не пары BTC-USD, а срочные и бессрочные деривативы в виде спотовых и фьючерсных контрактов, в т.ч. и на BTC + еще 8 дополнительных контрактов на топовые альткоины ! И никак иначе. При этом контракты имеют расчетный, а не поставочный характер. Ввод на биржу депозитных средств осуществляется только в BTC! И уже на этот депозит Вы можете открывать шорт или лонг позиции, согласно личному торговому плану и стратегиям, а равно -открывать маржинальную торговлю с дополнительным плечом от х1 до х100. В зависимости от количества открытых лонг или шорт-позиций на бирже, биржа оплачивает Вам или напротив - берет с Вас встречные комиссии тейкера или мейкера.

Что касается терминалов MT4 и MT5, то и у них есть свои особенности, опишу их ниже.

Касаемо инструментов торговли MetaTrader 5, следует отметить, что их комплекс не ограничен рынком FOREX (используя МТ4, трейдеры торгуют только на этом рынке). В МТ5 есть возможность трейдинга акциями, опционами, фьючерсами и другими финансовыми продуктами.

Помимо того, что 4-я версия предназначена для работы с валютными парами, здесь есть автоматический режим трейдинга и все необходимое для проведения детального технического анализа с возможностью заключения биржевых сделок, реализации разнообразных стратегий. Торговля активами отражена в девяти временных интервалах:
- 4 минутных — М1, М5, М15 и М30;
- 2 часовых — Н1, Н4;
- Дневной — D1;
- Недельный — W1;
- Месячный — MN.

Для сравнения:
Минутный диапазон в МТ5 более разнообразен: М1, М2, М3, М4, М5, М6, М10, М12, М15, М20 и М30.
Также широко представлен и часовой диапазон: Н1, Н2, Н3, Н4, Н6, Н8 и Н12.

Пятьдесят индикаторов, непосредственно встроенных в платформу, дают возможность трейдерам определять точный вход в рынок или выход из него. Наличие звукового сигнала при выполнении различных операций также делает торговлю более комфортной.

Важным преимуществом терминала MT4 является использование торговых советников (роботов), которых за годы существования терминала написаны десятки, если не сотни тысяч и встроены в сам терминал.

Ранее в MetaTrader 5 отсутствовала функция локирования ордеров. Т.е. если с целью хеджирования открывалась сделка в направлении противоположном уже существующей позиции, то часть уже открытого до этого ордера закрывалась.
Это проблему трейдеры решали путем создания двух счетов: на одном были покупки, на другом — продажи. Фактически локовая (замковая) торговля была разнесена на два счета. Впоследствии, в результате внесенных изменений хеджирование стало полностью возможным. Однако в новом инструменте так и осталась возможность открытия ордера без функции локирования.

(На на бирже BitMеx -такая возможности пока не предусмотрена. И этот вопрос как раз и решается при помощи рассматриваемого к приобретению бота в организуемой складчине, путем автопереворота шортовых позиций в лонговые и наоборот.)

Также, ранее в МТ5 при открытии очередного ордера он суммировался с уже существующими позициями по этому же активу, и на экране терминала трейдер наблюдал усредненное значение. Сейчас такая возможность присутствует в обеих версиях.

MetaTrader 5 имеет дополнительные возможности, но не является модификацией МТ4, поскольку язык программирования в 5-й версии совершенно другой. И, тем не менее, ее разработчики максимально попытались сохранить уже привычный интерфейс. Рабочая область новой платформы имеет те же блоки, что и более ранняя. Но все же опытные "бывалые" трейдеры больше предпочитают работать на модифицированной МТ4, а не на МТ5.

Нельзя не учитывать также и различный уровень внутрибиржевых спредов на различных площадках.

Таким образом, под каждую конкретную площадку требуется написание отдельных скриптов для торгов, согласно представленным на данной бирже (брокера) условиям. Собственно именно поэтому -различия есть и они - существенны, как по функционалу, так и по внутриторговому содержанию.

Надеюсь данный ответ вполне удовлетворил Ваше любопытство))

 

Огромное спасибо за такой развернутый ответ! В том числе я в одно время гуглил почему конкретно многие используеют mt4 а не mt5

Немного не понятно про плюсы:

- На Bitmex ввод средств только через биткоин. Если у меня Битки, то мне не нужно платить комиссию за конвертацию? А если доллары, то все равно же придется конвертировать

не совсем понимаю, какой плюс мне это дает как трейдеру? извиняюсь, я совсем новичок и не могу представить чем пара USD-BTC будет хуже бессрочных деривативах. Мы же на изменении курса собираемся зарабатывать. Могу ошибатся, но я так понимаю и там и там будет изменение, если он есть. Наверное нужно учить основы. Но может на пальцах сможете коротко объяснить?

Я так понимаю, это дает возможность торговать на реальных данных курса, а не данных по курсу, которые дает какая-то контора? то есть это намек на то, что данные могут давать искаженные не в твою пользу. Так?

на fxclub пишет что плечо x500 - или это другое?

Я так понимаю, тут какая-то фича, что будет меньше комиссий, чем если бы это было через терминал?

 

Друзья, рекомендатор готов и проходит проверку, перед тем как мы передадим его нашим проверяющим:

Нажатие на кнопку "Применить" скпирует все наши настройки вам в бота и останется только открыть позицию.

P.S. Это не рекомендация а пример. Мы уже в позиции со вчерашнего дня и ждем развязки)

 

Однако, каков ответ, таковы и уточняющие вопросы))

Отвечаю по пунктам ниже

Немного не понятно про плюсы:

В моем ответе (выше) говориться не столько о плюсах, сколько о различиях торгов на тех или иных инструментах, включая и сами площадки (терминалы).

Плюсы в любом боте -это значительное облегчение рутинной части работы трейдера, путем возможности производства автоматической или полуавтоматической торговли (открытия и закрытия позиций) на соотв. площадках, а также расширение имеющегося функционала за счет дополнительно встроенных индикаторов, скриптов или стратегий. Мы говорим об алго-торговле, разумеется.

- На Bitmex ввод средств только через биткоин. Если у меня Битки, то мне не нужно платить комиссию за конвертацию? А если доллары, то все равно же придется конвертировать

Комиссию за конвертацию на любой криптовалютной бирже по размещению депозитов в BTC платить -не нужно, лишь при внутрибиржевых транзакциях. Но вот комиссию за сам перевод средств с кошелька на биржу - заплатить все же придется. Но в отличие от, скажем, перевода фиатных средств, комиссия за перевод BTC имеет фиксированный объем, вне зависимости от суммы перевода. Что, безусловно, в разы сокращает расходы, особенно при крупном переводе актива!

Я совсем новичок и не могу представить чем пара USD-BTC будет хуже бессрочных деривативах?

Боюсь, Вы не совсем корректно сформулировали Ваш вопрос: торговля валютной парой USD-BTC не может быть хуже или лучше бессрочных деривативов, но по определению имеет принципиальные отличия от торговли на обменных биржах. Такое же отличие, как договор купли-продажи и договор поставки

Поясню свою мысль:

По определению понятие Фью́черс (фьючерсный контракт) (от англ. futures) — это производный финансовый инструмент.
Т.е. он представляет собой стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Однако, стороны несут обязательства перед биржей вплоть до конечного исполнения фьючерса.

Различают 2 вида фьючерсов: поставочный фьючерс и расчётный (беспоставочный) фьючерс (о котором мы говорили выше)

Отличие Расчётного фьючерсного контракта от поставочного состоит в том, что исполнение расчетного фьючерса предполагает расчеты между участниками только в денежной форме без физической поставки базового актива, в нашем случае -BTC.

Мы же на изменении курса собираемся зарабатывать. Могу ошибатся, но я так понимаю и там и там будет изменение, если он есть. Наверное нужно учить основы. Но может на пальцах сможете коротко объяснить?
Не уверена, что коротко, но попробую объяснить "на пальцах"

Для справки:
в классическом варианте торгов реальными (не электронными) активами, при заключении сделки, после завершения торгов, по ней рассчитывается вариационная маржа отдельно от маржи по открытым (на утро, день) позициям.
Величина маржи для сделок покупки равна разнице котировки и цены сделки, умноженная на количество контрактов. Величина маржи для сделок продажи рассчитывается как разница цены сделки и котировки, умноженная на количество контрактов.

Депозитная (начальная, Initial margin) маржа или гарантийное обеспечение — это возвращаемый страховой взнос, взимаемый биржей при открытии позиции по фьючерсному контракту. Как правило составляет 2—10% от текущей рыночной стоимости базового актива.
Депозитная маржа взимается как с продавца, так и с покупателя.

После того как продавец и покупатель заключили на бирже фьючерсный контракт, какая-либо связь между ними теряется, и стороной сделки для каждого из них начинает выступать расчетная палата биржи. Таким образом, начальная маржа призвана гарантировать расчетную палату и ее членов от риска, связанного с неисполнением одним из клиентов своих обязательств по контракту, то есть обеспечить финансовую состоятельность расчетной палаты биржи в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры.

Теперь рассмотрим применительно к Bitcoin чем же может быть полезна фьючерная торговля:

Прежде всего, для защиты от рисков колебания курса Биткойна к доллару.

Например, у вас есть 10 BTC, и текущий обменный курс составляет $6000 за 1 BTC. Таким образом, “по рынку” у вас BTC на 60 000 долларов США (10ВТС x 6000$=60 000$). Если в будущем курс упадёт, скажем, до $3000 за 1 BTC, то ваши сбережения в долларовом эквиваленте уменьшатся вдвое, что не есть хорошо.
И тогда на помощь нам приходят спасительные фьючерсы и проблему очень легко исправить. Достаточно открыть короткую позицию (“продать”) на то или иное количество фьючерсных контрактов BTC-USD с ближайшей датой исполнения по цене 6.000. Если обменный курс пойдет вниз, то ваша вариацонная маржа будет положительной, и добавит ровно столько BTC, сколько нужно для того, чтобы купить 6000 долларов США. Это иначе можно назвать — хеджированием сделок

А что же будет, если обменный курс вырастет? Вариационная маржа будет отрицательной, но ценностьBTC, которые у вас есть, также вырастет, а значит у вас их будет опять-таки ровно столько же, сколько нужно для того, чтобы купить $6000.

Еще одно преимущество фьючерсов: упрощение валютных спекуляций.

Обычно, если вы хотите сыграть на повышение курса, вам нужно иметь на счете доллары США, купить на них BTC, подождать пока курс вырастет, и продать.
В обратном случае, если есть информация, что курс снизится, то единственный способ получить от этого прибыль — продать имеющиеся BTC, и купить их потом по более дешёвой цене.

Согласитесь, это далеко не всегда удобно.

В случае же с фьючерсной биржей, всё намного проще и гораздо удобней. Все расчёты идут в BTC, и для того, чтобы открыть короткую или длинную позицию не обязательно конвертировать свои фиатные деньги.

Уверены, что курс вырастет? Просто откройте “длинные” позиции по фьючерсу BTCUSD, либо “короткие”, если "медведи" взяли верх над "быками"..

Это ещё не всё. На обменной бирже, вы можете продать-купить ровно столько денег, на сколько у вас хватит средств на счету.

Фьючерсы же, как и спотовые контракты - торгуются маржинально (как уже говорилось выше), т.е. за открытие позиции списывается только небольшая комиссия и резервируется гарантийное обеспечение. Таким образом, так называемое “плечо” может доходить в некоторых случаях до 1:500. На данный момент на Bitmex максимальное плечо по контракту BTCUSD составляет 1:100!

на fxclub пишет что плечо x500 - или это другое?
Да, это тоже самое. разница лишь в объеме максимального уровня маржи (описала выше)
.
Только не надо забывать, что торговля “с плечами” несёт в себе больший уровень риска, а также то обстоятельство, что на фондовых и валютных классических рынках уже давно нет такой волатильности, как на криптовалютном "диком" рынке. И к тому же присутствует какая ни какая регуляция, позволяющая избежать большинства внеторговых рисков, а также ряда торговых (антиманипулятивных).

Хотя. на мой взгляд, любая рыночная торговля, где бы она не происходила, просто обязана быть манипулятивной, иначе все "хомяки" тотчас заработают, а в услугах профи -никто не будет нуждаться. И настанет всеобщий Коммунизм -все счастливы и беспричинно богаты!))) А это уже из серии журнала Мурзилка, -маловероятно)

Следовательно, из всего вышесказанного можно сделать один единственный вывод: учитесь торговле на обычном обменном рынке, а затем только переходите на рынок фьючерсов.
Есть вариант иной - купите у разработчика (закажите) бот, который сделает большинство операций за Вас. но сам принцип торговли -вы обязаны знать как "Отче наш" - досконально. В противном случае, даже с ботом Вас могут ожидать просадки и неприятности, вплоть до ликвидаций.

Бот -это отличный помощник в умелых руках, но никак не полная замена проф-трейдера. Не стоит питать иллюзий. О чем наш уважаемый Организатор постоянно напоминает. Поверьте -это именно так

Практика показывает, что даже при наличии хорошей алго-торговли в автоматическом режиме (запустили на месяц-два -и забыли), в любом случае -придется делать периодическую модерацию и "подкручивать" девайс, т.к. алгоритмы на бирже также постоянно меняются и усложняются. А также рынок не стоит на месте и может начаться сильное трендовое импульсное движение или обнаружаться так называемые "вертолеты" -в любой момент времени -и наш депозит может сильно "поредеть"...
Следовательно, крайне не удобная для большинства ботов импульсная трендовая торговля принципиально отличается от флетовой (в боковике). Часть сделок придется совершать в ручную по вышеуказанным причинам. Если только в боте не будет заложен изначально алгоритм автоматического закрытия текущих позиций скриптом и встречного открытия этих же позиций в направлении резко изменившегося тренда.

Радость для ботодержателей заключается лишь в том, что флет мы наблюдаем в 70-80% времени по отношению ко всему течению тренда. Поэтому -есть за что бороться с ботом на перевес))

Надеюсь, помогла Вам разобраться в различии рыночных активов и видов торгов, в том числе и алго-торговле.

 

Забыла ответить на последний вопрос по списку. Отвечаю на него отдельно

Итак, Маркет-мейкер и маркет-тейкер (Market maker и taker) — это всем известные "участники" рынка, которые создают и принимают рыночные ордера.

При этом Маркет-мейкер создает новый запрос на сделку, повышая оборот биржи и поднимая ликвидность крипто-актива, а с другой стороны - принимающий маркет-тейкер выводит актив с оборота, понижая тем самым его ликвидность.

В связи с чем на некоторых криптобиржах для мейкеров и тейкеров введены разные комиссии, в зависимости от превалирования одних над другими.

Говоря простым языком, по аналогии:

Вы выставили лимитный (отложенный) ордер, т.е отличный от рыночной котировки, Вы Мейкер.
Я увидела ваш ордер в стакане и хочу продать (купить), я - Тейкер

Например: Maker fee = 0%, Taker fee = 0.025%. А отсюда можно и доп. процент рассчитать. на коротких дистанциях
Примечательно, что биржа постоянном меняет их местами, в зависимости от преобладающей рыночной ситуации, поэтому есть категория игроков, которая вообще не торгует активно, но является одним или другим участников рынка, получая при этом бонусные комиссии от биржи. Эту фитчу" можно использовать в том случае, если Вы "сидите на заборе", т.е. находитесь временно или постоянно вне рынка, нос наличным депозитом на биржевом счету

Следовательно, продать/купить по существующим предложениям на рынке (ордерам) - "забрать или взять" - take
"Создали" новое предложение на рынке с новой ценой (ордер), отличной от рыночной - make

Пользуйтесь на здоровье!)

 

Если совсем коротко, то ты все время в биткоине, Нет реального перехода ни в какие другие валюты. И если вдруг случится туземун, ракета без тебя не улетит.

 

@win-win Как у вас успехи с сегодняшними движениями вниз/вверх по битку?

 

Мы в позиции на фьюче XBTH19 при откате немного усреднились, а до первого тейка не хватило 8 пунктов. На данный момент у нас выставлена сетка тейков от 6398 до 6650 и продолжаем ждать, так как рассчитываем в ближайшее время более сильного роста.

 

Кстати, рекомендатор уже готов и полностью работает. А еще мы реализовали кросс-плечо и доработали рассчет прибыли при усреднении. Помимо всего этого в ближайшие 2-3 дня спец по видео-монтажу дал мне клятву закончить с видео-материалами)) И тогда уже наши проверяющие смогут включиться на все 100%)

 

Могу повторится, но задам вопрос, какой депозит BTC нужен для комфортного старта ?

 

На нашем тестовом акке из которого мы выкладываем результаты торговли лежит 10к, у нас есть один акк где лежит 1к рублей, мы на нем экспериментируем, но при такой сумме не очень интересно трейдить, хотя для начала можно и так... Но нужно учитывать, что если использовать такую сумму, комиссия при покупке и переводе съест около 10-15%. Минимально лучше начать с 3-5к. А вообще можно начать работу на тестовом аккаунте, в этом случае биржа предоставит вам 0,01 виртуальных битков, но объемы на тестовой бирже не очень большие, поэтому времени на торговлю будет уходить больле, но чтобы набить руку - самое то)
Важный момент, если только начинаете или же являете азартным человеком, то не спешите заряжать серьезную сумму. Начните с чего то небольшого. А когда уже будете получать стабильные положительные результаты, то можно будет потихоньку увеличивать депозит. Плюс, скоро мы внедрим функционал "манименеджмент", который будет контролировать ваш азарт и пр)