Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли

По спекулятивному портфелю существует ежедневная схема работы и, в зависимости от того, нужно ли перестраивать текущие стратегии, формировать новые позиции и хеджировать риски всего портфеля, все затраты занимают от нескольких минут до полутора-двух часов в день. Обычно стараюсь уложиться в час, но всякое бывает. Сама схема - это несколько этапов, по завершении которых вся работа прекращается.
По инвестиционному счету обычно 1-2 раза в неделю, в силу использования более консервативных опционных стратегий и меньшего риска.
По поводу сравнения с акциями в части долгосрочных вложений, то достаточно посмотреть на динамику российского фондового рынка, который в последние 5 лет практически не вырос. Как Вы собираетесь долгосрочно зарабатывать на нем? Это для опционов наличие, или отсутствие движения не важно (в силу разнообразия применяемых стратегий), а для акций же растущий тренд нужен (Вы же покупать их будете?)
А вот знание и умение практически применять опционные стратегии позволит увеличить доходность и по акциям за счет переноса риска (частично, или полностью) на опционы (модуль 1 данного курса, оптимизация портфеля с помощью опционов).

 

Ни в коем случае не тороплю автора, но впереди новогодние праздники, думаю, что вопрос для многих будет насущным. Скажите пожалуйста ориентировочное время проведения складчины ибо есть возможность того, что на длинных новогодних выходных могу быть отлучен от интернета и не хотелось бы собой пополнить списки резервистов. Спасибо!

 

До конца месяца курс будет готов, работа в настоящий момент ведется. После новогодних праздников отдам на проверку. Думаю, быстрой она не будет, в силу достаточного объема материала (это ведь не какой-то один pdf файл). Ориентировочное время проведения складчины зависит от времени проверки, но точно не ранее второй половины января. Поэтому, отдыхайте на здоровье!

 

Спасибо за чёткий и развёрнутый ответ.

 

Если проверка начнется после праздников, то курс будет не ранее начала, а то и середины февраля
Полагаю, что потребуется время не только на изучение материала (а он уже кране не маленький судя по анонсу), но и на его проверку в рыночных ситуациях. Опционы такой зверь, что многие вещи, которые теоретически выглядят идеально на практике не работают из-за ликвидности, спредов и некоторых других факторов.
Для себя я бы эти моменты опустил на этапе проверки, мне интереснее получить идеи, но тут много начинающих трейдеров, которые все воспринимают буквально и не хотелось бы потом услышать, что им подсунули непроверенные вещи.

Поэтому, идеально было бы начать проверку на праздниках, если есть желание стартануть в январе. А если автор хочет как раз за праздники отшлифовать курс, то лучше не торопиться и чуть позже стартовать, но сделать все красиво!

 

Мне не принципиально. Думаю, примерно месяц проверка займет. Дата начала для меня не принципиальна. Хочется дать людям больше, чем они ожидают. На праздниках планирую, так сказать, последние штрихи. Согласен, лучше позже, но идеально.

 

Как вы относитесь к индивидуальным инвестиционным счетам, которые сейчас рекламируют? Есть ли смысл открывать такой счет?

 

Это не более, чем альтернатива депозиту. Для меня критичны ограничения по вводу (не более 400 000 рублей в год) и выводу денежных средств (не ранее, чем через 3 года). По сути, предложение для долгосрочных инвесторов, а не спекулянтов. Если Вы в текущих условиях российского фондового рынка согласны заморозить деньги, то открывайте, но предупреждаю, что доходность не гарантируется (в отличие от депозита), а возврат на инвестиции под вопросом. Плюс эти счета нельзя сальдировать с другими брокерскими счетами. Поэтому я прохожу мимо.

 

А можете рассказать подробнее про текущие условия российского фондового рынка?

 

Подскажите, а Ваш курс рассчитан для людей, которые хотят в этом разобраться, но ни разу этим не занимались

 

Приветствую всех! Если тема работы на фьючерсных рынках для Вас актуальна и интересна, приглашаю в новую складчину на перевод курса/книги Ларри Вильямса - Взламывая денежный код.

 

Не понял вопроса. Что именно Вас интересует? Динамику индекса ММВБ (РТС) за любой период можно посмотреть на сайте Московской биржи. Или что-то конкретное хотите узнать?

 

В описании темы указано на кого рассчитан курс. В том числе и для тех, кто никогда не работал с классическими (ванильными) биржевыми опционами.

 

Приветствую товарищи! В данном разделе "форекс и инвестиции" много разговоров про куда чего вложить чтобы было много всего, так вот хотелось бы услышать Ваше мнение стоить ли покупать сейчас фьюч на НЕФТЬ? ( MICEX BR-1.16) мое мнение Да. Опустив все рассуждения про тех анализ и прочую лабуду, а приняв во внимание что нефть в настоящее время инструмент для геополитических манипуляций и то что сегодня ее цена опустилась до минимума за последние 11 лет, а на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром сегодня цена снизились до $35,72 за баррель, что является минимумом с декабря 2008 года. Ну вообщем я прикупил несколько контрактов по 36.19, будем падать буду докупать потихоньку.

 

Покупать сейчас нефть можно в долгосрок и без плечей.
Так как она может и дальше падать, вплоть до 10-20$ за баррель.
И то что мы купим сейчас, может быть придётся продавать с прибылью только через несколько лет (мне видится горизонт до 5 лет).

Но если есть деньги и время, а также желание - это очень интересная инвестиция.
И ещё раз - без плечей.
Меньше нуля нефть стоить не будет никак, так что из позиции не выбьет, куда бы она ни падала.
А вот докупиться по более низкой цене (снова без плечей) в дальнейшем можно будет.

Ну и ловить 1-2$ цены тоже смысла нет. Если уж вставать в долгосрок, то и ловить движение от 50-100%.

Что касается фьючерса - у них срок жизни ограничен. Если это не смущает (придётся перекладываться периодически в следующую серию, или сразу брать очень дальний) - то почему бы и нет.

Есть метод входа в позицию частями.
Например, сейчас войти на 10% (20%) депозита. При дальнейшем падении на N (например на 1$ или на 50 центов) - докупиться ещё на ту-же сумму (а в количестве контрактов это уже будет больше). При дальнейшем падении - снова докупиться и так далее пока не будет набрана полная позиция.

Тут есть риск, что цена сразу уйдёт вверх и вы будете в позиции на меньшую сумму, но лучше недополучить доход, чем переполучить убыток

 

Я рассчитал запас прочности своего депо из расчета 20$. Срок инвестиции до 3-х лет. При дальнейшем снижении доливка по уровням. Цели по профиту 40-50-80$

 

Подскажите, пожалуйста о каком курсе идет речь?

 

Пару примеров из видеоуроков можно выложить? Люблю динамично подаваемый материал, простота и доходчивость изложения, а не вымучивание кота. Заранее спасибо.

 

Кто же, это не любит?
Возможно, выложу на этапе проверки, пока нет. Материал готовится в настоящее время. По поводу примеров, не думал про это, может и сделаю. Не хотел бы сейчас обещать, но Вас услышал.