Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли

Сергей день добрый! Если сочтете нужным, будьте добры освятите более широко тему рисков при торговле опционами. Какой мани-менеджмент использовать, как его контролировать и как управлять рисками. Какие лимиты и.т.д. Думаю эта тема будет особо полезна тем, кто только знакомится с этим рынком. Спасибо.

 

@Sergei_2014, какие опционные стратегии будут рассматриваться в Модуле 4?

 

Думаю, как и в любой другой области, нет одного единственного пути к успеху. Каждый выбирает тот, который ему кажется наилучшим. Исходя из того базового принципа, что рынок, на мой взгляд, невозможно прогнозировать я и выбрал оптимальный для себя инструмент. Я, вообще, считаю, что попытка предсказать где будет цена - это, не более, чем самообман.
Через меня прошли десятки трейдеров (начальник департамента, риск-менеджер) и лишь единицы из них могли стабильно показывать прибыль на линейных инструментах (фьючерсы, акции).
Изучите опционный трейдинг (здесь на Складчике есть курсы по теме), начните торговать опционами, уверен, что на торговлю фьючерсами Вы больше не вернетесь.

 

Обязательно, модуль 4 как раз про это. Ничего подобного ни в одной из изученных мною книг и курсов встречать не приходилось.

 

Были две причины. Профессиональная (хотелось заниматься биржевой торговлей и инвестициями) и личная (возвращался в родной город). В этих компаниях четкий регламент, торговать из офиса на себя было просто невозможно, а хотелось развиваться в инвестиционном бизнесе, а не в сырьевом.

 

Не вижу проблемы. Получайте базу в виде нефтегазового образования в серьезном вузе (у нас после завершения учебы было много вариантов в крупнейших нефтегазовых компаниях, могли сами выбирать) и затем еще финансовое добавьте как вторую "вышку". Будете не только скважины бурить, или взрывные работы выполнять, а займетесь финансовыми вопросами. У меня во всяком случае так было.

 

Вы уверены? Высокие зарплаты и бонусы там у топов, а обычные манагеры ничем подобным похвастать не могут. Меня постоянно об этом спрашивают, но это одно из заблуждений. Во многих крупных городах в серьезных компаниях заработки не меньше. А условия работы, во многих, и получше будут.
А до пенсии Вы еще попробуйте доработать. Если здоровья хватит. Добывающие подразделения этих компаний сами знаете где находятся...

 

Написал об этом в теме. Основные объемы в опционах, также работаю с облигациями. Есть еще клиентские активы в акциях. Фьючерсами не торгую, не вижу смысла в них. Только, если для хеджирования опционных позиций.

 

Модуль 4 будет посвящен построению своей СИСТЕМЫ торговли. Там будут рассмотрены все вопросы (согласно содержанию) на примерах разных стратегий. Поймите само знание стратегий Вам ничего не даст. Какой смысл Вам в знании отдельной стратегии, если Вы не знаете, что с ней делать, каким объемом входить и когда выходить? Вы должны после этого модуля уметь разрабатывать торговый план для любой стратегии, даже если Вы видите ее в первый раз.
Методы и подходы будут продемонстрированы на стратегиях как дельта-нейтральных, так и направленных, как на прибыльных, так и на убыточных.
Я специально добавил модуль "Что дальше?", в котором рассмотрю основные виды стратегий, которые использую (дельта-нейтральная торговля, направленная и торговля в специальных ситуациях).

 

@Sergei_2014, не могли бы перечислить вот эти самые примеры?
например, будут ли рассмотрены ратио спреды, и как управлять позицией при приближении цены к проданному страйку, или когда цена гепом/планками зашла за проданный страйк?

 

@Sergei_2014, когда курс будет готов?

 

Сергей, подскажите пожалуйста а будет ли после проведения складчины осуществляться какая-либо поддержка? Спасибо!

 

Будут рассмотрены позиции от продажи (в которых количество проданных опционов больше количества купленных, в т.ч пропорциональные спреды и их аналоги) и от покупки (наоборот). Позиции будут рассмотрены как убыточные, так и прибыльные на текущий момент.

 

Об этом будет сказано обязательно

 

Либо неправильное построение позиции, либо ошибки в управлении. Если все делали верно (форс-мажор), возможны два варианта решения этой проблемы, которые, в зависимости от ситуации могут быть эффективны.

 

Сам курс в форме методички давным-давно готов. По нему осуществляется индивидуальное обучение трейдеров в нашей команде. Также есть видеозаписи занятий с конкретными трейдерами. В форме отдельных видео, специально для Складчика, думаю, будет готов в течение месяца. Работа уже ведется

 

Не планировал, хотя думал об этом. При большом количестве записавшихся это не совсем реально, в виду нехватки времени. Но постараюсь, по возможности, отвечать на все вопросы и после складчины.
Если данный материал оправдает Ваши ожидания, то, возможно, в следующий раз я подумаю о персональной поддержке.

 

@Sergei_2014, в первом посте очень много написано, про 4 направления, и потом говорится о том в курсе будет только первое направление.
И судя по содержанию первого направления в первых 3-х частях из 4х - азы и теория.
Получается что этом курсе совсем немного авторского опыта.
Было бы интересно, если бы курс включал все направления, о которых написано в первом посте.

 

А как вы набираете трейдеров себе в команду? Какие требования?