Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли. Часть 3

Добрый день! Сергей актуализируйте инфо кас складчины. И еще, Сергей, подскажите после прохождения всего курса будет практика с разбором, может устроите какой нибудь онлайн чат, раз в неделю?

 

Я на днях опишу ситуацию с данной темой. Все это мне совсем не нравится. Нужно определиться, есть ли будущее у этого проекта.

 

Спасибо, что не забываете нас и отписываетесь в теме.
Вы не первый автор, кто рассуждает об отсутствии перспектив в проведении складчину в авторском разделе. Видимо, администрация сайта придумала новые правила какие то? Или изменила условия оплаты?

 

Работа над проектом по определенным причинам (о которых не хотелось бы упоминать) была приостановлена. Сейчас все разногласия устранены и этот курс будет продолжен.
К настоящему моменту полностью завершена работа над первыми тремя уроками модуля (подробное их описание можно увидеть в следующем сообщении) и готовы все материалы (конспекты, презентации, майнд-карты, тесты и т.д.) ко всем остальным урокам. Осталось только записать и обработать видео к пяти последним урокам (по подготовленным мною конспектам).

 

29. Введение в риски опционных позиций
Введение в риск-менеджмент опционных позиций. Введение в "греки". "Греки" первого и второго порядка. Нужно ли изучать и знать греки? Два подхода к опционному трейдингу. Последствия для депозита при игнорировании "греков". Схема работы с рисками опционных позиций. Классификация рисков в опционном трейдинге. Первичные и вторичные риски.
30. Дельта-риск
Характеристики дельты и ее применение в опционном трейдинге. Степень изменения. Эквивалентная позиция в базовом активе. Максимальная дельта позиции. Коэффициент хеджирования. Примерная вероятность того, что опцион окажется “в деньгах” на момент экспирации. Динамика дельты опциона. Изменение дельты опциона при изменении цены БА. Изменение дельты опциона с течением времени. Charm и его использование при работе с короткими контрактами. Изменение дельты опциона под влиянием волатильности. Vannа и ее использование для контроля риска по дельте. Важность Vanna. Торговля реальной вероятностью против теоретической (на примере). Дельта-риск. Способы управления дельта-риском. Динамическое дельта-хеджирование. Регулирование (корректировка) дельты. Использование вертикальных спредов OTM для корректировки дельты портфеля. Ребалансировка дельты.
31. Гамма-риск
Характеристики гаммы и ее применение в опционном трейдинге. Степень изменения. Мера выпуклости (convexity) или вогнутости (concavity) опционного портфеля. Длинная и короткая гамма-позиция и распределение прибыли и убытков в них. Способ определения границ при дельта-хеджировании. Чувствительность позиции к фактической волатильности базового актива. Концепция гамма-скальпинга (на примере). Выбор страйков для гамма-скальпинга и роллирование конструкции. Подходящее значение гаммы конструкции для реализации этого подхода. Динамика гаммы опциона. Изменение гамма опциона при изменении цены БА. Изменение гаммы опциона с течением времени. Прав ли Михаил Чекулаев? Изменение гаммы опциона под влиянием волатильности. Применение Zomma для для корректировки гамма-захеджированного портфеля по мере изменения рыночной волатильности. Гамма-риск. Сценарный анализ. Дельта-гамма хеджирование и преимущества.

 

На днях будет создана еще одна моя авторская тема, где все это будет рассмотрено. Материал на руках и готов, все будет упираться только в скорость проверки. К сожалению, она будет не быстрой. Нужны оперативные проверяющие.
Идея в том, чтобы спокойно доделать третий и четвертый модуль и, в зависимости от мнения участников, продолжение курса. В то время как участники пока, в перерывах между выдачей материала, изучали мою другую тему.

 

На мой взгляд, запараллелить третий и четвертый модуль с конкретными темами по стратегиям торговли - прекрасная идея, спасибо.

 

Господа, прошу Вас не забывать что жизнь коротка, а время - самый ценный и невосполнимый ресурс у человека

 

... а в ответ тишина. Что не так? Нет оперативных проверяющих, не готов сам материал???

 

Один оперативный проверяющий есть (Andrian22), ищу еще двоих.

 

Это стопка листов - всего лишь транскрибация трех модулей курса. 12 шрифтом. После завершения работы над четвертым модулем она, думаю, станет раза в два больше.

 

Да я и не против), хотелось бы просто третий модуль получить, а там уже работайте сколько надо над четвертым.

 

Слишком большой перерыв, я уже что то начал забывать из первых частей, хоть и повторял, периодически. Но возможности применять на практике материал нет, а ведь именно практикой закрепляется материал. Использую пока только простую покупку опциона в чистом виде или для страхования фьючерсных позиций.

 

Конечно. И я с Вами полностью согласен. Но у меня есть другой авторский материал, полностью готовый к выдаче и покрывающий опционный трейдинг ОТ и ДО. Но из-за своего объема трудно найти на него оперативных проверяющих в теме. Пока только Andrian22 откликнулся.
К сожалению, что-то более-менее серьезное и основательное здесь трудно провести. Либо дробить материал на много N частей и ждать месяцами (годами), пока пройдет проверка. Таковы правила.

 

Работу стоит продолжать? Проект то я возобновил и записал очередные два урока, но участников что-то все меньше и меньше. Просто не хотелось бы напрасно расходовать ресурс времени. Возможно такой полный курс в данном направлении и не нужен вовсе...Вот, например, в рекламном сообщении выше обещают от 30% в месяц.

 

Ниже отзыв о моем материале одного из участников (он не был проверяющим, просто имел возможность ознакомиться и изучить мой курс):
"Практика и Знания основные составляющие Грааля!"
Научиться понимать опционный рынок и торговать прибыльно на этом рынке это мастерство. А для выработки мастерства всегда нужны 2 составляющие: правильные знания и практика. За знанием следует всегда обращаться исключительно к экспертам в своем деле (эксперт- это человек, проработавший более 10 000 часов в своей сфере). Я очень рекомендую курсы Сергея всем тем, кто заинтересован опционами или уже используют их в своей торговле, так как это именно тот эксперт у кого нужно учиться в первую очередь, такие учителя проверены рынком (имеют активную торговля средними и большими капиталами на фин.рынках) и временем. Особенно новичкам, так как важнейшим элементом для развития и прогресса является изначально верное фундаментальное знание. После этого, зная что копать, куда копать и как копать можно учиться непосредственно копать. При чём только имея верные знания, человек понимает как и что нужно делать с его торговлей и подходом, когда рынок меняется.
Волатильность, индикаторы, сигналы, новости и пр. - всё это лишь вспомогательные и не всегда обязательные для конкретного трейдера инструменты. Когда рынок меняется, меняется и подход и видение трейдера, а вот уже потом только сам трейдер меняет или перенастраивает свои инструменты (параметры индикаторов, методы анализа волатильности и пр.) под новые рыночные условия.
Большая часть информации была мне известна ранее, но изучение курса было полезно для систематизации и переосмысления некоторых вещей. По структуре и форме изложения это лучший курс из тех что мне доводилось изучать.
После данного курса, у меня появилось четкое понимание в выборе торговой стратегии, ну и главное знания в управление опционной позицией. В целом курс содержит тот практический материал, который необходим для успешной торговли опционами с учетом Российских реалий"
Подобных отзывов у меня много, но этот просто наиболее развернутый.
К сожалению, желающих на серьезном уровне изучить опционный трейдинг здесь действительно немного. Слишком высокий порог входа с точки зрения начальной подготовки. Гораздо проще искать другие и более простые варианты работы на финансовом рынке. Жаль, что большинство не понимает принципа легкого доступа.

 

Конечно же, работу стоит продолжать... Не нужно беспокоиться о том ,что стало меньше людей. Как только материал будет на завершающей стадии у вас - не думаю, что проблематично будет старожилам пропиарить и прорекламировать данную складчину ещё раз...
А людей становится меньше по той причине, что факты- упрямая вещь. Каждый год - 90% вновь прибывших смывает за борт...Вы же сами знаете)
Тем более, тех, кто пришел к опционам и поддался соблазну высокого плеча... Статистика уравнивает всех, как баня)

 

недавно аж сам Джеймс Кордье на продаже опцев по вити слил свой фонд вот так то..

 

Добрый день.
Лично я "заблудился" в линейных инструментах, потратив не один год на работу с ними. На опционы ранее вообще не смотрел, видел бинарные и даже не стал тратить на них время. До класических как-то всё не доходило.
После изучения данного курса, взгляд на фин. инструменты сильно изменился, появилась возможноть и желание изучить совершенно новый подход. Считаю, что работу стоит продолжать!

 

Работу продолжать стоит. Готова быть проверяющим в этой и других темах по опционам.