По-настоящему прибыльная стратегия для бинарных опционов

1 сделка - 1$
2 сделка - 3$
3 сделка - 6$
4 сделка - 16$

Размеры ставок +- вы можете указать другие, но в целом 3 колена мартина обычно около 27 первоначальных ставок.
Может у вас товарищ мартын какой другой не как у всех???

 

Автору - даешь стратегию без мартина без бонусов, тогда тема выгорит, в противном случае дело явно встанет.

 

А проверяющие бонусную стратегию конечно не тестировали? Может она и не работает вовсе.

 

А что всё-таки с бонусной стратегией без мартина? Какие по ней результаты?

 

А кто сказал что бонусные стратегии должны проверяться?

 

это больше вопрос к автору, поскольку я не знаю, была ли она у проверяющих или нет

 

Если бы проверяющие ее проверяли, то наверное они бы отписались. Не отписались, значит не проверяли.

 

Размер ставок на каждом колене указан в таблице в мануале по стратегии. В стратегии прописана устойчивая система мани-менеджмента. Размер первой ставки вы выбираете исходя из размера своего депозита. Если будете строго следовать стратегии и мани-менеджменту, то будете получать прибыль каждый день. Если будете нарушать - то и результат будет соответствующий.

 

Вы забываете о важном различии между дискретными и непрерывными случайными величинами. Если мы имеем дело с дискретными случайными величинами, то результаты каждого эксперимента независимые, а если с неприрывными, то результаты предыдущих экспериментов влияют на результаты последующих.
Торговлю бинарными опционами по стратегии, которая основана на анализе цены, можно отнести к смешанным случайным величинам. Вариантов исхода у нас всего два (ограниченое множество), но на то какой из них выпадет, влияет множество параметров, которые между собой связаны и имеют бесконечное число вариаций.

Теперь, что касается закона распределения и его влияния на показатели.

Видимо, вы не понимаете о чем я говорю, поэтому объясню на примере.
Возьмем ваш любимый бросок монетки. Идеальная детерминированная случайность, 50% сделок прибыльные, равномерный закон распределения случайности.
График сделок будет выглядеть следующим образом: +-+-+-+-+-+-+-
Если использовать стратегию Мартингейла, то задействовать будем только первое колено. Риски минимальны, стратегия работает почти идеально.

К сожалению, в реальности так не бывает.
Вот еще один пример,
++-++--+++--+++++------++++
Удивительно, но здесь 60% сделок прибыльные, правда из-за того что у нас здесь нормальный закон распределения нам придется использовать 5-е колено Мартингейла.

Теперь вам понятно почему закон распределения случайности гораздо важнее процента прибыльных сделок?
В моей стратегии, я постарался добиться максимального приближения к равномерному закону распределения, чтобы при Мартингейле не приходилось заходить слишком глубоко. Глубина использования Мартингейла заранее просчитана и на основе этих расчетов построен мани-менеджмент стратегии, который получат все Складчики.

 

Да совершенно не так. Я же специально привел определение. Счетное множество - это бесконечное множество, например множество всех рациональных чисел. Даже на Форексе мощность множества всех значений цены будет не то что счетным, а конечным и уж тем более не иметь мощность несчетного множества, т.к. дискретность ограничена 5 знаком после запятой.

Да не будет он так выглядеть. Для симметричной монетки с p=1/2 это будет стремление суммарной величины числа + к числу - на достаточно большой последовательности испытаний, а вовсе не о точном чередовании + и -.

Это какая-то бессмыслица. Это все равно, что сказать играем в подбрасывание монетки (идеальное приближение к равномерному закону распределения) с выигрышем 0,8$ и проигрышем 1$ на сделку и надеемся на длинной истории выиграть. А ведь в среднем на каждую сделку будут потери в -0.1$, на 1-м колене -0.3$, на 2-м -0.7$, на 3-м -1.6$, на 4-м колене -3.6$.
Число выигрышей для каждого размера ставки в сделке.
52.5%=100%*(240-114)/240
На 1-м колене ровно та же история 51.7%=100%*(114-55)/114
2--е 41.8%=(55-32)/55
3--е 46,9%=(32-17)/32
Стратегия не показывает никакого преимущества над бросанием монетки. Если взять значительно более длинную историю, чем в отзыве, то тоже будет и на 5-м колене и т.д., т.к. с чего это вдруг стратегия начнет выигрывать при равномерном дискретном распределении, когда на предыдущих она этого не показывала? Ведь при равномерном распределении ничего не изменится, кроме размера ставки и соответственно среднего проигрыша на сделку.

 

А мы еще ждем отзывы кого-то из проверяющих?
Есть предложение прекратить бесполезную дискуссию, которая напоминает разговор слепого с немым..
Я думаю, что все уже поняли, что по стратегию возможен слив депозита на раз-два с такими коленьями, давайте уже пощупаем стратегию.

 

Да, ждем последнего проверяющего @atman
Сразу после его отзыва можно будет начинать.
Думаю сборы будут уже после нового года.

 

Я здесь новенькая. Прочитала ветку и считаю необходимым сказать, что стратегия рабочая. Но нужно учитывать одно правило торговли на любых рынках. Прибыль должна выводиться в конце каждой рабочей недели. Если прибыли нет, то депозит должен пополняться до исходного в конце каждой недели. Всегда нужно учитывать, что депозит может быть в любой момент слит и слитие депозита не должно помешать Вам открыть новый. Если по итогам года у Вас окажется более 100 процентов прибыли, То все у Вас прекрасно. Распределение вероятностей на рынке не является полностью случайным- имхо.

 

отметил.

 

Внезапно, под новый год, один из проверяющих сообщил, что не сможет продолжать проверку и сходит с пути.
Поэтому:
У НАС ЕСТЬ ВАКАНТНОЕ МЕСТО ПРОВЕРЯЮЩЕГО!
ТРЕБУЕТСЯ ЕЩЕ ОДИН ПРОВЕРЯЮЩИЙ!
НАЛЕТАЙ!

 

Не уверен, что по правилам клуба могу быть проверяющим, но если что - готов.

 

К сожалению, по правилсм клуба чтобыб быть проверяющим нужно иметь статус Модератор или Организатор.

 

Класс. Т.е. на руках у вас стратегии нет, по ней вы не торговали, но сделали умозаключение, что она рабочая лишь на прочтении ветки.
Я тоже так хочу. Научите?

Так тут не одно правило, а целый список.
Можете хоть как то обосновать данные правила, или дать ссылку на какой то авторитетный источник, на котором освещаются данные моменты?

Исходя из выше обозначенных правил получается следующее. Предположим у меня депо ну скажем 10 000. Чего? Пусть каждый додумает сам.
Допустим за неделю заработали 1000. Вывели, все ок.
На следующую подслили чутка, ну пусть 3000. Докинули 3000. Все строго по правилам.
Потом скажем заработали 2000. Вывели.
А на следующую слили депо. Бывает. Докинули 10 000. Ведь слитие депо не должно помешать нам открыть новый.

Т.е по итогам месяца -10 000. Получается не все хорошо.
Чего дальше то делать?

Т.е если за год вышло 98% то не совсем все прекрасно.

Да, с этим соглашусь.

 

Я вот 2 раза перечитал и не понял - откуда стратегия рабочая.))))))))))))