Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли. Часть 2

Складчина: Больше, чем инструмент. Лучшая практика опционного трейдинга. Построение системы торговли. Часть 2

Добрый день!
Эта тема является продолжением https://v21.skladchik.org/threads/Больше-чем-инструмент-Лучшая-практика-опционного-трейдинга-Построение-системы-торговли-Часть-1.144594/.

Запись будет открыта только для участников предыдущей складчины!!!. Остальным записываться нет смысла, т.к. реквизиты вы все равно не увидите.
Если хотите быть с нами, то первая часть в настоящее время доступна для записи новых участников. Также прошу с пониманием отнестись, если вам, как новому участнику, будет отказано в доступе. За количеством складчиков в данной и последующих темах никто не гонится. Здесь серьезные люди изучают серьезный и самый гибкий финансовый инструмент.

Данная тема продолжает курс "Построение индивидуальной системы торговли опционами".
Задача – научить самостоятельно разрабатывать торговые шаблоны (планы) для любых опционных стратегий и успешно применять их на реальном рынке.
Она является самодостаточной и фундаментальной для всех дальнейших направлений. Можно изучить только ее и на этом остановиться. Дальше уже самостоятельно изучать торговые подходы.
Курс делится на четыре модуля. Для того, чтобы выстроить свою систему торговли необходимо знать инструмент, рынок, понимать риски и уметь ими управлять.

Данная часть охватывает Модуль 2 (Рынок).
Всего 8 уроков. К каждому занятию есть майнд-карты и презентации, почти к каждому практические задания. Также имеется тест для проверки уровня знаний, дополнительные материалы и ссылки для дополнительного изучения по темам урока.
По объему данный модуль примерно соответствует первой части и основан на полном понимании материала предыдущего модуля.

Описание второй части курса

После изучения первого модуля курса и успешного прохождения теста на данном этапе у участников должно сформироваться полное понимание о том, что из себя представляет опцион как финансовый инструмент, его ценообразовании, особенностях и вариантах применения на финансовом рынке.
Теперь мы приступаем к материалам второго модуля курса, который будет полностью посвящен рынку, т.е. той среде, в которой вы и будете работать с опционами. Каждый биржевой рынок опционов характеризуется своими особенностями, как с точки зрения организации торгов и расчетов на нем, так и с точки зрения ценообразования опционов, риск-менеджмента и различий в использовании тех или иных стратегий на практике. Естественно, выходя на тот или иной конкретный биржевой опционный рынок вы должны понимать эти особенности и различия и быть к ним готовы.
К сожалению, вся доступная на сегодня литература по теме опционного трейдинга покрывает исключительно западные рынки опционов и поэтому многие начинающие трейдеры перенося полученные теоретические знания на реальный российский рынок испытывают серьезные проблемы, поскольку многое из того, что было прочитано не совсем соответствует действительности нашего рынка.
Эта причина, как и тот факт, что мне до сих пор не попадался источник, качественно закрывающий данные вопросы, вызвали необходимость в добавлении в данный курс отдельного модуля, посвященного российскому рынку опционов.
В данной части будет идти постоянное сравнение двух биржевых рынков опционов – российского (как объекта нашего изучения) и американского (как наиболее крупного и ликвидного). Поэтому данный урок будет также полезен опционным трейдерам, которые работают на рынках США, но поглядывают на наш рынок, и особенно тем из вас, кто в дальнейшем планирует выходить на западный рынок опционов. Вы точно будете понимать разницу.

Данный модуль учитывает все последние новации и изменения, которые произошли на рынке опционов РФ в последнее время (на май-июнь 2017 года):
1. Планируемые изменения в порядок доступа на рынок опционов для частного инвестора
2. Появление недельных опционов и их применение на нашем рынке, преимущества и стратегии работы
3. Текущее состояние брокерских услуг применительно к опционному трейдингу
4. Текущую ликвидность российского рынка, волатильность и особенности инструментов
5. Современный биржевой алгоритм расчета ГО по опционным позициям и его особенности
и многое другое.

Программа второй части курса
(подробное описание каждого урока - по аналогии с первым модулем - появится позже)

21. Специфика российского рынка опционов РФ. Анализ ликвидности
Маржируемость всех опционов. Почему маржируемость опционов - это плюс? Более простое ценообразование опционной премии. Невысокая величина опционного контракта. Низкие транзакционные издержки. Нестандартный и закрытый механизм расчета ГО по опционным позициям. Специфика алгоритма расчета залоговых требований и особенности работы на нашем рынке по этой причине. Когда может вырасти ГО по купленным опционам более, чем в пять раз? Непрозрачная переоценка открытых позиций в течение торговой сессии. Отсутствие торговли комбинациями опционов. Анализ текущей ликвидности. Выбор инструментов для работы. Модели поведения и рекомендации при работе на российском рынке опционов.

22. Организация торговли на рынке опционов РФ. Выбор брокера.
(подробное описание появится позже)
23. Настройка торгового терминала Quik для работы с опционами.
(подробное описание появится позже)
24. Маржируемые и "классические" опционы. Недельные опционы. Порядок экспирации опционов на нашем рынке.
(подробное описание появится позже)
25. Затраты при работе на опционном рынке РФ. Налогообложение торговых операций.
(подробное описание появится позже)
26. Анализ рынка БА и волатильности для торгуемых инструментов.
(подробное описание появится позже)
27. Покупка или продажа опционов? Часть 2.
(подробное описание появится позже)
28. Важные нюансы при торговле на российском рынке опционов. Особенности выставления заявок и совершения сделок. Проскальзывание. Оптимальная ликвидность.
(подробное описание появится позже)

Все складчики (как и в первой части) получат поддержку и помощь от автора в закрытой ветке по всем вопросам, связанным с изложенным материалом.
Также я решил сделать бонусы для тех участников, кто пройдет все четыре модуля до конца и успешно закончат итоговый тест. Пока не решил, но варианта пока три - на каком то из них я и остановлюсь:
1) транскрибация всего курса
2) записи из своего архива, покрывающие отдельные направления опционного трейдинга (см. приложенный файл - изображены не все темы - только для примера)
3) несколько своих практических наработок (наподобие тех, что предлагают здесь в авторском разделе), только гораздо более серьезных и стабильных, хоть и не подразумевающих сотни процентов дохода. Которые можно реализовать именно на реальном российском рынке опционов.
Наверное, устрою голосование, но решу сам какой вариант будет лучше.
Это будет стимулировать участников реально изучать материал.

Что является основой курса?

Вся информация - авторская. Это опыт мой и моих коллег. Если исходная идея, или методика взята из какого-то источника, то я указываю данный источник обязательно.

На кого рассчитан курс?

На всех, кто хотел бы познакомиться и научиться практически применять такой инструмент, как опционы в своей торговле. Для тех, кто ищет пути повышения эффективности своих торговых операций на рынке. Для тех, кто до сих пор в погоне за прибылью в бинарных опционах и форексе, и не понимает, что играет в казино. Для начинающих и опытных трейдеров.


Стоимость курса

Фиксированный взнос – 1 250 рублей с человека.

 

Сбор взносов ориентировочно - вторая половина июня.

 

В результатах проверки этой части проверяющие предоставят практическую статистику трейдинга по системе?

 

А в описании данного модуля где-то есть упоминание о готовой торговой системе? Где-то я упоминал о доходности в сотни процентов? Здесь серьезные люди изучают серьезный и самый гибкий финансовый инструмент.
Возможно, Вам также будут полезны мои собственные наработки, о которых я упомянул в конце описания данной темы.

 

@Sergei_2014, если ли представление за какой срок вы сможете выдать все 4 модуля?

 

Хорошо, если эта часть - чисто академическая, тогда в какой части курса проверяющие смогут подтвердить, что, основываясь на предлагаемой Вами информации, реально выполнить задачу:

а также, как упоминалось в первоначальной теме (которая сейчас разделена на части),

?

Тем более, что

 

Смотря кому...Я как участник уже решил обозначенную задачу, (подозреваю, что мое понимание понимания)) разрабатывания статегий и кнопки бабло не совпадают), а что там будут проверяющие публиковать... спроси их! Ты не туда пишешь!Обратись к проверяющим.

 

Планирую все завершить не позже октября. Это реалистичные сроки, но, понятно, на них могут повлиять различные нюансы (сроки проверки, отпуска мои и проверяющих и т.д.). Единственно, что сейчас пойдет все гораздо более оперативно, т.к. сбор взносов теперь не будет затянут и новых участников ждать не будем.
Нужно также понимать, что последующие модули будут на порядок более трудоемкими для проверки. Например, в Модуле 3 материал на порядок усложняется, а Модуль 4 - очень-очень объемный (возможно придется что-то вырезать). Плюс на основе последнего модуля проверяющие должны будут подтвердить решение обозначенных в данном курсе задач, о которых выше упомянул @sklad-m
А если еще и статистически проверять на реальном счете торговые варианты из уроков 47-49 (которые я представил, чтобы показать все многообразие опционного трейдинга на любой вкус и задачи), то тогда можно зависнуть еще на полгода-год минимум, т.к:
1. Их несколько
2. Мы рассматриваем классические опционы (не бинарные, не форекс)
3. Проверка на коротком временном интервале стастически не будет значимой (поэтому, я например, не планирую создавать здесь темы с готовыми торговыми системами, которых полно в авторском разделе - хотя готовых стабильных наработок у меня более чем достаточно). Я уже давно перестал удивляться всем этим проверкам на демо счетах в течение нескольких недель-месяцев. Спрос на кнопку "бабло" все равно остается постоянным и не только на данном ресурсе.

 

Продублировал из прошлой темы специально для @sklad-m
В вероятностной среде (которой и является трейдинг, не только опционный) главное, с чего необходимо начинать, - грамотно выстроить ПРОЦЕСС получения результата - анализ рыночных факторов, систему принятия решений, риск-менеджмент, лимиты, получение обратной связи, корректировку торговых подходов и стратегий и т.д. При этом ПРОЦЕСС должен полностью или в значительной мере опираться на ТЕОРИЮ (особенно, это актуально для работы с опционами). Если Вы грамотно выстроите ПРОЦЕСС - рано или поздно РЕЗУЛЬТАТЫ появятся и они будут гораздо более стабильными. Конечно, это более серьезный и вдумчивый подход, требующий определенного времени. Но только так можно научиться зарабатывать и никак иначе. Это первый подход.
Большинство считает иначе и акцентируют свое внимание на РЕЗУЛЬТАТАХ, которые на коротком промежутке времени, в силу наличия сил вероятности, будут во многом случайными (ЛЧИ и прочие). Этот подход не будет долгосрочным и стабильным и я в своей жизни уже не раз в этом убеждался. Здесь масса авторских курсов в данном разделе (форекс, бинарные опционы), где авторы предлагают или гарантируют вам готовый результат. У меня есть свое мнение об этом, но я его оставлю при себе. Но это второй подход. Выбор за Вами..Можете пойти этим путем.
Я рассматриваю этот курс (из четырех модулей) как фундаментальное введение в опционный трейдинг. Оно достаточно системное и ведет вас от самых азов до достаточно серьезных концепций. Первый модуль - это самый базис. ПРОЦЕСС должен опираться на ТЕОРИЮ. Может гуру опционов именно в первом модуле ничего кардинально нового и не найдут, но уж точно посмотрят на свой трейдинг другим взглядом. В силу ограниченности времени к каждой рассматриваемой теме прилагаются ссылки и дополнительные материалы (статьи, литература) для более углубленного изучения. Далее вы можете развиваться по представленным в курсе дополнительным материалам, расширяя свое восприятие данного рынка, или ждать от меня продолжения курса.

 

Вы сами реально работаете на рынке? У Вас есть депозит? Кто же лично Вам мешает проверять все уже озвученные на данном этапе концепции и подходы?
Тем более у Вас есть реальная возможность задавать мне все возникшие вопросы как по самому материалу, так и по нюансам его применения на реальном рынке. Те, кто реально изучают материал - спрашивают, я всегда отвечаю и помогаю всем в закрытой ветке. Поверьте, я сам заинтересован, чтобы участники изучали материал и проверяли все эти идеи на реальном рынке. Если пока нет денег на депозит - посмотрите уроки 2 и 3 - там и на эту тему тоже сказано.

 

К сожалению, в этом плане здесь мы с вами в меньшинстве. Раз авторская складчина на тему трейдинга - нужна гарантия дохода, желательно в сотни процентов за N месяцев. Иначе неинтересно. Еще лучше, чтобы и делать ничего не пришлось. Не жизнь, а малина будет.

 

К сожалению, у одного из проверяющих (Ferho) есть сомнения по поводу того, что он сможет выполнить задание по проверке данного материала (тем более, что он усложняется от модуля к модулю). Еще раз благодарю его за проверку первой части. Сейчас мне требуется еще один серьезный проверяющий на все последующие модули. Двух проверяющих (Andrian22 и Blavr) маловато будет по правилам Клуба.

 

Какие требования для проверяющего?

 

Печально... Но ведь у тебя качественный курс, было понятно из первого модуля, зачем вторую часть также тщательно проверять???
Это ведь не новый курс, а продолжение...

 

Модератор или Организатор (если я ничего не путаю). Вас бы я взял без сомнения, но все равно не пропустят в качестве официального проверяющего.

 

Здравствуйте! Я бы с удовольствием принял участие в проверке материала. Но на сколько помню по правилам проверяющим может быть участник форума со статусом не ниже "Организатор"

 

Мне, честно говоря, и самому непонятна политика в отношении авторских складчин. Почему бы не дать возможность желающим купить материал на свой страх и риск, если они уверены в его качестве, без проверки? Мне также интересны ряд авторских складчин, но проверка по ним непонятно, когда закончится и допустят ли их, вообще, к проведению.
У меня есть масса интересных наработок, которые я мог бы здесь предложить, но их проверка заняла бы очень долгое время.
Но правила есть правила - требуется три проверяющих со статусом "Модератор" или "Организатор" (двое остались, требуется еще один).
Проблема только в том, как он будет проверять второй модуль без первого? А если потребует еще и первый, то тогда можно смело еще минимум месяц добавлять

 

По сути это же один курс, просто разбитый по модулям. Мне лично по первой части понятно качество и для меня не нужна дополнительная проверка...

 

Нужно тогда думать, на счет коллективного письма администрации клуба, по вопросу проверки и правил проведения вторых и последующих модулей одного курса.

 

Можно было бы выйти с предложением к администрации:
"Устроить голосование - если к примеру 50-70% и более участников второй части (и последующих частей тоже) данной авторской складчины проголосуют за "необходимость и достаточность" двух проверяющих, то разрешить проведение этой части и последующих".
Обоснование:
1. Уже была проведена тщательная проверка первой части тремя проверяющими.
2. Во вторую часть записались только те, кто получил материал первой части и уже составил своё личное мнение.
3. Всегда есть риск получить не совсем то, что ожидалось или что хотелось или о чём мечталось - даже если покупаем самые очевидные и простые вроде книги/курсы ...
4. Что касается меня лично - у меня только сейчас появилась возможность участвовать в первой части (записался, но пока даже не получил ), но я согласен участвовать во все частях данного материала.
Потому что мне интересен опыт практика - не просто умные книги почитать и проанализировать - а именно "тонкие места/нюансы/грабли".