Стратегии срочного рынка. Шаг за шагом [Сергей Пырков]

Стратегии срочного рынка. Шаг за шагом
Сергей Пырков

Авторский курс профессионального трейдера и участника конкурса «Лучший частный инвестор 2020» Сергея Пыркова (никнейм "Lucky Lekku") - 15 место в общем зачете с доходностью +131%

Программа курса

1 урок

• Диверсификация как фактор успешной торговли
• Факторы ценообразования фьючерсов
• Понятие "базис". Контанго и бэквардация
• Фьючерс, как элемент хеджирования, практические примеры
• Рыночно-нейтральные стратегии с использованием фьючерсов
• Принцип арбитражных стратегий и классический арбитраж
• Основные правила применения арбитражных стратегий
• Валютный арбитраж и его особенности
• Календарный (межмесячный) арбитраж. Актуальные примеры с использованием фьючерсов на нефть и RTS
• Обоснование стратегий. Источники данных для анализа

2 урок

• Индексный арбитраж: подводные камни и потенциал
• Хеджирование валютного риска
• Парный трейдинг. Основные понятия и суть стратегии
• Примеры стратегий парного трейдинга, практическое применение и потенциальные возможности
• Предпосылки и направления для создания новых торговых стратегий с использованием фьючерсов
• Экзотические стратегии парного трейдинга
• Опционные контракты, особенности торговли опционами
• Отличие опционов от фьючерсов
• Разновидности опционных контрактов: опционы call и put
• Особенности риск-менеджмента в зависимости от направления опционной позиции

3 урок

• Ценообразование опционной премии, структура премии опциона
• Факторы, влияющие на цену опциона, модель Блэка-Шоулза и её применение на практике
• Опционы «в деньгах», «у денег», и «вне денег»
• Дата экспирации опционов. Экспирация и волатильность
• Простейшие опционные стратегии и их практическое применение
• Риски инвестора на различных этапах жизни опциона
• Особенности практического выбора оптимального момента для покупки опционных стратегий, оценка волатильности
• Применение в торговле нескольких опционов одновременно. Особенности применения на практике
• Предпосылки и направления для создания новых торговых стратегий с использованием опционов

4 урок

• Особенности агрессивного применения стратегий парного трейдинга
• Стратегия "ночной охотник"- анализируем акции, используем фьючерсы
• Направленная позиция в опционах call или put в комбинации с тех. анализом (Фибоначчи)
• Стратегия "последний шанс" на опционах! Торговля опционами с истекающим сроком жизни
• Роллирование опционов как фактор успеха
• Зарабатываем вместе с инсайдером. Анализ открытых позиций и стаканов в опционах
• Безубыточный "медвежий спрэд" - профессиональный подход
• "Спасение" позиции в опционах