Статистический арбитраж + 60% годовых, макс просадка - 4%

Складчина: Статистический арбитраж + 60% годовых, макс просадка - 4%

Программа занятий:

Из занятий убрана по максимуму вся сложная математика и все стратегии разбираются «на протоны», везде понятно кто и за что нам платит и будет продолжать платить. Курс делал как для «себя 10 летней давности» и учел все, что меня бесило во всех курсах «гур», которые сам проходил.
1) Как побить рынок на простой стратегии купил и держи? Фундаментальное обоснования фактора капитализации бьющего широкий рынок.

2) Главный грааль инвестиционных портфелей, знакомство с корреляциями и простыми синтетическими портфелями. Практика построения портфелей с риском сильно ниже рыночного и их бэктестирование.

3) Сложные модели хэджирования портфелей, основанные на режиме волатильности, или как бить рынок с еще меньшими рисками. Практика бэктестирования на Python.

4) Где находится повышенная доходность и квазиарбитраж процентных ставок. Наименьшая сумма корреляций.

5) Построение и бэктестирование сложных синтетических портфелей бьющих рынок в 1,5-2 раза с риском ниже рыночного. Практическое знакомство с простыми моделями сложных портфелей.

6) Знакомство с фьючерсами и откуда в них деньги? Кто, когда нам платит и почему будет продолжать платить. Фундаментальные факторы необходимости хэджирования крупным компаниям.

7) Рынок контанго и бэквордации. Как очень просто определить, что в данный момент цена очень вкусная и нам по любому заплатят денег в будущем.

8) Как торговать что угодно против чего угодно, корректное построение спредов и других синтетических инструментов. Отношение, вычитание, корзины, оптимальные веса.

9) Определение сезонности и её суть как эконофизического процесса. За счет чего формируется и почему не поломается. Дрейф сезонных окон.

10) Какие рынки торгуем и их фундаментальные особенности. Причины сезонности отдельных рынков.

11) Знакомство с понятием интрамаркета и интермаркета. Торговля инструментов против самих себя в будущем, а также похожих инструментов против друг друга. Каковы отличия этих двух подходов.

12) Знакомство с софтом для поиска сезонности. Обзор всех необходимых функций.

13) Принципы построения и поиска сезонных паттернов. Ручной поиск, автоматический и гибридный. Практика поиска закономерностей.

14) Корректное бэктестирование сезонности и понимание фундаментальных процессов. Работа с открытой статистикой министерств энергетики и аграрной промышленности США. Надо ли следить за новостями?

15) Оптимизация сезонных трейдов для максимизации прибыли на единицу времени. Практика корректных оптимизационных процессов.

16) Сложные синтетические позиции. От голых аутрайт фьючерсов до бабочек и кондоров. Преимущества и недостатки сложных позиций перед простыми.

17) Риск менеджмент стратегий сезонности. Как правильно рассчитывать размер позиции. Как выбирать нужную волатильность спредов.

18) Список рабочих связок для аутрайт фьючерсов и интрамаркет спредов.

19) Динамическое хэджирование как инструмент радикального снижения рисков. Понимание принципов возврата к среднему через модель снижения рисков commercial traders. Как обезопаситься от черных лебедей.

20) Отчеты COT, что это такое, зачем нужны и как с ними работать.

21) Стратегии возврата к среднему против стратегий сезонности. В чем фундаментальные различия, преимущества и недостатки?

22) Гибридный подход поиска трейдов для интермаркет спредов. Как избежать плохих трейдов и увеличить риск-возврат стратегий.

23) Риск менеджмент гибридных интермаркет спредов возврата к среднему.

24) Список рабочих связок для интермаркет торговли. Обзор крэк и краш спредов.

25) Практика построения первого синтетического портфеля на рабочем счету у брокера.

26) Добавлен новый блок с ультимативными стратегиями (+2 часа к стандартной программе) по вертикальным спредам, которые генерируют шикарный риск/профит. Такие трейды по каждому отдельному инструменту бывают не каждый год, но зато инструментов у нас много, каждый год где-нибудь обязательно бывают вкуснейшие цены, которые мы будем учиться правильно забирать в наш портфель.



FORTS : + 60% годовых, макс просадка - 4%, шарп - 30

Да, это не совсем маленькие деньги на вход в тему, но и небольшие, рано или поздно эта сумма появится у каждого, а инвестировать надо всем. Вы уже знаете что делать с этими деньгами и к кому идти, чтобы не платить комиссии за управление всяким проходимцам, а инвестировать самостоятельно в проверенные наукой и временем активы.


ПРОДАЖНИК :

Скрытая ссылка
Скрытая ссылка