Продается: механическая торговая система

спросите у автора стейт реального счета.
для заявленной суммы у автора он просто обязан быть.
без стейта согласен только за минималку (если будет она, что врядли)

 

Уверена, что тут практический каждый таких картинок с десяток нарисует без всяких проблем )))

 

Реальный стейт с учетом проскальзывания и без учета комиссии—это синяя кривая в публичном офере. Важное обстоятельство—там сведены вместе все модификации, которые я торгую. То есть каждая модификация приведена к одному лоту, затем эквити получена нарастающим итогом. Это значит, что эквити там не на один лот, а на лот в районе двойки (тк модификаций у меня парочка обычно торгуется).


Реальные параметры с учетом проскальзывания, но без учета комиссии—это табличка “MicrosoftExcel”.



Результаты за 2014 год:

Тест (одна из модификаций, один лот, без проскальзываний и комиссий):

Скрытая ссылка


Реал (с проскальзыванием, без комиссий, две модификации, пересчет на один лот RI):




Реал лучше теста, поскольку

а) Там две модификации (то есть для сравнения с тестом реальную кривую надо поделить, грубо говоря, на два),

б) Я не торговал в середине марта—а именно тогда на тестах загиб вниз. То есть мне повезло—я не торговал тогда, когда система принесла убыток. Сделок в реале больше, чем в тесте—из-за того, что реально торгуется несколько модификаций и все они сведены в одно.


Важные моменты.

1) Эта система с ограниченной ликвидностью. И если пихать через нее трехзначный лот—вероятнее всего, ничего хорошего не будет. Это надо понимать.

2) Я уже продал одну копию. Человек держит слово, торгует двузначным лотом. Но влияние его я пока не понял—прошло слишком мало времени. Таким образом, тут есть риск, который я просто пока не знаю.


По процентам. Поскольку ликвидность ограничена, то правильней ставить вопрос о рублях. Думаю, лотов 20-30 она должна еще переварить. Предположим, что средняя сделка останется в районе 20 пунктов (с проскальзыванием, без комиссии), а число сделок в год—440. Тогда это будет (20-комисс)*440*20 пунктов в год. Если комисс 5 пунктов, то это будет 15*440*20=132000 пунктов в год или около 100к руб/год. В реале, она у меня похожие цифры генерит. Это для простых, не hftсмертных. Если есть hftинфраструктура, то цифры будут намного лучше. Сколько это в процентах? Если на ГО считать, то будет в районе 50% годовых (ГО для 20 контрактов это 200к рублей). Если на капитал—5% годовых (в 10 раз меньше, чем на ГО). Лично я для своей нормы риска закладываю 25к рублей на один контракт—это будет в районе 20% годовых на капитал. При отвлечении этих 25к на контракт на небольшую долю торгового времени.


По автоматизации. Система подразумевает автоматическое исполнение. Конечно, можно и вручную, принципиально страшной скорости не требуется. Но в реале, конечно, лучше робота. Автоматизация—это дело клиента, я могу лишь дать код робота для Transaq. Для нормальной автоматизации робот должен уметь выставлять и снимать условные заявки.


Покупка происходит так. Перечисляете деньги, я высылаю полную документацию. Откуда, что, почему. Потом отвечаю на все вопросы. Далее все, контракт выполнен. Но опыт показывает, что я общаюсь со всеми клиентами и дальше.


По будущему этой системы. Его никто не знает, мое видение такое:

1) С огромной вероятностью на тестах все будет хорошо. Это связано с тем, что это хорошая в моем понимании система, работающая на очень общих принципах.

2) Возможные проблемы могут быть с ликвидностью. Не один я такой умный, народ работает и улучшает алгоритмы. Тут я ничего предсказать не могу. Я торгую эту систему не один год—пока все норм. Но все возможно, особенно сейчас, когда много народу уходит с рынка.

 

меня мучают смутные сомнения (с)
Oleg626 и есть автор этой чудной системы

 

сомнения не оправданные

 

я знаю еще трейдера, который продает пару паттернов, только там цена уже 300К, следуя вашей логике это тоже мои системы?

 

особенно стебануло. банальное не понимание автором основ рынка.
оказывается это не рынок меняется, не экономика рынка меняет фазы - а просто "умный народ" улучшает алгоритмы и не дает разработкам автора достаточно ликвидности.
все бегут с рынка.....
... уходит ликвидность....
все дураки стали умными!!!
смешно! срочно требуется подтверждение компетентности автора стейтом "не один год"
вы там при случае у него спросите пожайлуста. не ради стеба, просто за такую сумму до-ва ужны соответствующие

 

мне кажется, что вы вообще не поняли, о чем говорит автор. Он говорит о том, что воити более чем 20-30 лотами не получится, так как в месте входа может не хватить ликвидности, и это становится актуально именно сейчас, после того, как многие слились после падения индекса РТС

 

код в каком виде ? или просто логика?

 

Автор выложил у себя в блоге результаты с реала за 2014 год (без учета комиссии)