[Повтор] Метод FOS (futures, options, spot) в торговле на форекс

Складчина: [Повтор] Метод FOS (futures, options, spot) в торговле на форекс

Повтор темы - https://v21.skladchik.org/threads/Метод-fos-futures-options-spot-в-торговле-на-форекс.147135/

• Отзыв №1
• Отзыв №2
• Отзыв №3

Изначально проведение повтора было под вопросом из-за предположительной занятости в начале осени. На данный момент вопрос разрешился, так что проведению складчины и организации поддержки после ее проведения ничто не помешает.

Авторский курс: "Метод FOS (futures, options, spot) в торговле на форекс"

Спойлер

Основная масса так называемых торговых стратегий форекс, представленных в интернете, основывается на чьих-то субъективных домыслах и индикаторах тех анализа. Эти основания ничего общего с рынком не имеют, и результаты по таким стратегиям всегда будут иметь случайный характер, а люди всегда будут удивляться: почему это вдруг их стратегия перестала работать? Наверное рынок поменялся и ее нужно оптимизировать. Обращаюсь к таким людям, извините, что немного с издевкой: «А вы хоть знаете, что конкретно в рынке поменялось?»

Есть абсолютно конкретные параметры торговых инструментов:

• ликвидность
• волатильность
• шаг цены
• гарантийное обеспечение (срочный рынок)
• и т.п.

Все эти параметры должны учитываться абсолютно каждый раз при совершении очередной сделки. При этом основной алгоритм рассуждений и собственно сама стратегия интрадей трейдинга на Форекс НЕ МЕНЯЮТСЯ. Ниже я расписал весь этот алгоритм.

Алгоритм торговли на Форекс
В силу своей неповоротливости крупный капитал оставляет очень яркие следы. Но обо всем по порядку…

1. Волатильность валютной пары
Первый и самый важный момент заключается в оценке волатильности валютной пары. Не смотря на важность, процесс достаточно прост — достаточно будет сравнить волатильность текущего дня со средней волатильностью за предыдущие 10 — 20 дней.

Торговлю целесообразно вести в день когда вола ниже средней. Во-первых, в такой день мы имеем хорошее соотношение риск/прибыль, а во-вторых, проф участники формируют позицию именно на низкой волатильности. Если вола будет выше среднего значения, все прибыли и убытки будут иметь случайный характер, и ни одна стратегия не поможет в этом случае.

2. Определение уровня лимитного покупателя/продавца
Следующим этапом необходимо обозначить уровень, на котором стоит заявка с большим объемом (определяется на 5-10 минутном графике). Напоминаю, что речь идет не о биржевом стакане, а о графике, именно на графике «печатается» уровень лимитного покупателя/продавца. Если этот уровень определить невозможно, то и делать в рынке тогда нечего!

Против лимитной заявки входить в рынок НЕЛЬЗЯ! Это равносильно спору трейдера и ФРС по поводу будущего американского Доллара. По сему ОЧЕНЬ не рекомендую торговать пробой лимитной заявки на Форексе. Поверьте, у того кто эту заявку поставил денег больше чем у всех частных трейдеров вместе взятых, и он не позволит кому-то безнаказанно их отобрать. Другими словами: если вы видите крупную лимитную заявку на продажу, то покупать в этот день нельзя. Заметьте, ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Но это не значит, что продавать можно!

Так же определить уровень лимитной заявки помогает анализ объемов с фьючерсных рынков, представленных в горизонтальном срезе (профиль объема/профиль рынка). Используя эти данные, можно наблюдать конкретные ценовые уровни где происходит так называемая загрузка/разгрузка дня или же более крупного периода. Помимо этого, определив фазу рыночного инструмента мы можем определить не только уровень загрузки, но и вероятные цели движения. Рынок движется от объема к объему, или же немного перефразируя: к месту с большой потенциальной ликвидностью, пролетая участки с низкой ликвидностью.

С определением «лимитки» могут возникнуть некоторые сложности у трейдеров, не имеющих знаний по ценообразованию на рынке и навыков торговли каким-либо из биржевых инструментов (акции, фьючерсы, опционы). Однако, при правильном развитии эти сложности будут временными.

3. Входит или выходит?
После нахождения крупной лимитной заявки нужно определить: входит проф участник при помощи этой заявки или выходит из рынка.

Самой распространенной стратегией крупнейших банков является Арбитраж между валютой и фьючерсом на эту валюту. По этому существует очень жесткая корреляция межу количеством открытых позиций по фьючерсу и количеством открытых позиций по базовому активу (валютной паре). А данные по количеству отрытых позиций (открытому интересу, open interest) публикуются на чикагской товарной бирже СМЕ.

Если вы наблюдаете рост открытого интереса за день формирования лимитной заявки, значит вероятнее всего это заявка на вход в позицию. Открытый интерес должен не просто расти, показатель Change должен быть больше среднего положительного дневного изменения открытого интереса за последний квартал. Если же этот показатель и вовсе отрицательный, значит капитал выходит из позиций.

Важно!!! Если капитал выходит из рынка, то и трейдеру в нем делать НЕЧЕГО! Все движения будут корявыми и иметь случайный характер.

4. Направленные позиции по опционам
Применимо к направленной внутридневной торговле на форекс нужно быть внимательным к возможным разногласиям мнения опционных трейдеров и ваших рассуждений, сформированных до сего момента. Я имею в виду следующее: если при низкой волатильности вы нашли действительно хорошую лимитку, формирующую позицию крупного игрока (предположим на покупку), НО при анализе опционных позиций видите сильную активность на Put-ах, то открывать позицию не следует вообще (ни Лонг, ни Шорт)!

Конечно же другой разговор когда опционные трейдеры солидарны с вашими рассуждениями. В таком случае правильное определение направления движения цены практически гарантировано. Более того появляется возможность достаточно точно прикинуть уровень, на котором целесообразно поставить профит, или частично выйти из позиции.

5. Расчет потенциала
В сети полно выражений типа: «главное короткий Стоп», «вести расчеты от Стопа» и т.п. Это не совсем верно. Главное не то, чем вы рискуете, а то, ради чего вы этим рискуете! Прежде чем соваться в сделку нужно определиться где вы будите из нее выходить. Оправдан ли риск? Реально ли ждать движение цены до обозначенного уровня? Иначе придется получать Стопы, хоть и короткие, но за то на постоянной основе.

Для расчета потенциала в интрадей трейдинге используется все та же Волатильность, но на сей раз не Историческая а Подразумеваемая. Выйти из позиции нужно будет при 80-90% от значения подразумеваемой волы. Этого достаточно, чтобы закрывать трейды с соотношением от 1 : 2 до 1 : 10.

6. Точка входа и размер объема в позиции
И вот только после проделанной в первых пяти пунктах работы можно произносить вслух слова «Точка входа». До этого момента вы уже должны четко понимать текущее состояние торгового инструмента и направление движения, в котором хотите принять участие. Остается только ответить на вопросы: Когда? и Сколько?

Сразу отсекайте торговлю в «тухлое» время (до открытия Европы). Крупные капиталы, которые мы ищем приходят в рынок где-то за час до открытия европейской сессии, раньше в рынке ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО (конечно если у вас нет еще вчера открытых позиций, перенесенных на сегодня). Самые классные условия для входа возникают в момент перестановки лимитной заявки на более высокий (в случае покупки) или более низкий (в случае продажи) уровень. В трейдерском жаргоне это действие называется Стэп.

Непосредственно перед тем как нажать кнопку в терминале нужно рассчитать объем, которым вы будите входить в позицию. Помните, при системном трейдинге риск в каждой сделке должен быть одинаковым. Подготовьте заранее табличку, в которой укажите валютные пары и объем позиции в зависимости от количества пунктов до стопа (у меня есть Excel-файл для подобных расчетов). Со Стопом тут все просто — его нужно спрятать за лимитную заявку. Думаю при изучении примеров трейдов будет более понятно.

Немного подытожим
Реально правильный и взвешенный трейд на Форексе можно совершить только последовательно ответив на следующие вопросы:

1. присутствуют ли условия для работы проф участника?
2. по какой цене стоит его лимитная заявка?
3. входит он в рынок или выходи из него?
4. как действуют участники срочного рынка?
5. какой потенциал у ожидаемого движения?
6. когда и каким объемом войти в позицию и когда из нее выйти?

Собственно ответы на эти вопросы и перечислены в представленном выше алгоритме торговли. По другому ответить на них не получится, как и оставить хоть один из вопросов без ответа. Поэтому я не понимаю, что делает в рынке трейдер с разрисованными графиками, и что показывают ежедневно появляющиеся новые «сверхточные» индикаторы)))

В каком виде представлен к изучению авторский курс?

Курс представлен в виде видео-записей, проведенных с небольшой группой занятий, подробно излагающих каждый из элементов торгового алгоритма, представленных по ссылке выше. Разбирается материал достаточно подробно с самых азов, так что начальный опыт ни какой не потребуется. Более того, опыт, который у многих до сих пор нарабатывался, не пригодится вовсе... Так же в курс включена поддержка (о ней ниже)

Смогу ли я по данному видео курсу научиться торговать так же прибыльно как и авторы данного курса?

Отвечу прямо, гарантировать точно такой же результат НИКТО НЕ В СОСТОЯНИИ! Каждый человек индивидуален и следовательно индивидуальным будет и его трейдинг и результаты этого трейдинга. Мы можем гарантировать, что если четко придерживаться торговых правил алгоритма принятия решений и соблюдать риск менеджмент (помним, что риск в каждой сделке должен быть ОДИНАКОВЫМ: то вы точно ПЕРЕСТАНЕТЕ СЛИВАТЬ, а при должной практике выйдете на СТАБИЛЬНЫЙ профит.

Если у меня возникнут вопросы по изучению данного курса, смогу ли я задать их авторам курса?

Для всех "участников-складчиков" раз в неделю в течении месяца после проведения данной складчины будут проведены ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОНЛАЙН ЗАНЯТИЯ, на которых разберем все вопросы по данному курсу и рассмотрим массу реальных торговых ситуаций.

Как будет проходить поддержка?

Процесс будет обстоять следующим образом:

• после раздачи, спустя некоторое время (пару-тройку дней, по факту решим), я соберу с вас ДЗ (через общую ветку), основным из которых будет являться отработка навыка поиска лимитной заявки, и сниму видео с разбором этого ДЗ.
• так же мы будем несколько раз поступать и с возникшими в ходе обучения вопросами. Т.е. помимо основных занятий курса будет проведено еще 2-3 (а возможно больше) занятия непосредственно для складчиков (по их ДЗ, возникшим вопросам, а так же по полному анализу совершенных трейдов, сразу же как только большинство приступит к работе на демке).
• если вопрос будет иметь неотлагательный характер, через общую ветку будем разбирать его сразу в письменной форме.

Говорить, что я буду оказывать бесконечную по времени поддержку, было бы не честно, так же как и не оказывать ее вообще. Способность к усвоению материала у людей разная, так что мы сделаем следующим образом: после получения материала ставлю срок 2 месяца, на протяжении этого срока должны быть проведены все дополнительные занятия, о которых шла речь выше (т.е. должны быть заданы ВСЕ вопросы, которые возникли в процессе обучение и в процессе торговли). Этого времени должно быть достаточно.

Второй месяц после раздачи (к этом времени, думаю, все перейдут хотя бы на демку) буду ежедневно скидывать в ветку торговые планы на день и, если будут, трейды с объяснением, чтобы вы смогли сравнивать ход ваших мыслей с моими. Как-то так

Если будут складчики, у которых в силу личных обстоятельств не получилось в полной мере изучить курс за это время (ОЧЕНЬ надеюсь, что таких не будет, но все же...), будем как-то решать вопрос индивидуально

 

Когда сборы планируйте проводить? В конце августа реально будет сделать?

 

Да, реально. Я в принципе на конец августа и планировал. Скорее даже чуть раньше

 

С чем связано столь незначительное увеличение цены складчины ?

 

Если метод рабочий, то цена не имеет значения.

 

Давайте мы не будем снова поднимать вопрос стоимости.
Я считаю, что справедливо будет если для каждого складчика повтора цена будет выше нежели для каждого складчика первой складчины.
На этом предлагаю тему цены закрыть, это все равно бессмысленные переговоры. Задавайте лучше вопросы по курсу, только перед этим просмотрите, пожалуйста, переписку в основной ветке, там есть ответы на многие из них

 

на сколько я понял из предыдущей складчины и погуглив по вашему курсу, вы анализируете исключительно в TOS, но на данный же момент заполучить TOS резидентам России очень сложно.
Регистрация аккаунта TOS будет исключительно проблема складчика и никого больше?

 

Во первых, я еще ни одну проблему не перекинул на плечи слкадчика, во-вторых, то, что я провожу анализ в ТОСе - это не значит, что вам придется его там проводить, в-третьих есть демка на эту платформу, которую зарегить проблем нет вообще (демки достаточно будет), ну и в-четвертых, я уже пишу ответ на этот вопрос 4-ый или 5-ый раз, не ленитесь, пожалуйста, читать основную ветку, раз уж вы не ленитесь гуглить по моему курсу (без обид, просто все это и многое другое реально разбиралось в основной ветке)

 

@Haikou, а будет ли курс по акциям?

 

Нет, по акциям не будет

 

А почему? много кому стаки интереснее форекса

 

По акциям нет курса в записи, а чтобы он появился нужно потратить достаточно много времени. Ведь мало кого устроит поверхностно данный материал, который смогут понять только те ребята, которые уже давно в теме. На данный момент выкроить время на формализацию, структурирование и запись курса при всем желании не смогу. По этому пока ни кого и не хочу обнадеживать

 

Haikou, добрый день! Такой вопрос. Как будет работать стратегия во время кризиса? Если нужно торговать только во время низкой волатильности. Говорят следующий мировой кризис уже на носу...

 

Ну про следующий кризис уже лет 5 вроде говорят и конечно же до его начала осталось меньше чем было 5 лет назад
А если без шуток, волатильность это динамический параметр, она не может быть исключительно высокой или только низкой. Сказать, что волатильность низкая можно только тогда когда ее есть с чем сравнить (то же самое и с высокой волой). Т.е. если средняя вола к примеру даже 1 000 пп. по четвертому знаку валюты (это очень маловероятно, но для примера пойдет), то ренж текущего дня даже в 300 пунктов будет низким. И речь ведется не о полном цикле трейда (вход и выход) на низкой вале, а именно о входе в позицию, выход как раз на высокой осуществляется.
Другими словами - все будет работать))

 

Благодарю за вразумительный ответ.

 

@Haikou, скажи, пожалуйста, есть ли в планах автоматизировать Метод, т. е. запилить его на торговый робот?

 

Приветствую! Будут ли в этом курсе какие-нибудь дополнения или обновления?

 

Этот вопрос уже обсуждался в первой складчине, но давай я еще раз поясню...
При написании алгоритма программы мы упираемся в невозможность объяснить ей структуру торгового инструмента, т.е. где конкретно рисовать уровень лимитного покупателя или продавца. Это могут подтвердить ребята, которые же прошли курс (и те, кто еще проходит). Все, что можно было автоматизировать, уже автоматизировано, но полностью сделать это не представляется возможным, анализ и решение на основе собранных и агрегированных данных придется принимать трейдеру (как собственно это и должно быть)

Если это намек, что в рынке могло что-то поменяться, то нет - кроме волатильности меняться не чему, а ее анализ входит в торговый алгоритм, так что нового в курсе ничего не будет. При всем уважении, в рынке уже очень давно нет ничего нового, просто при его анализе нужно отдавать себе отчет о том какая при этом используется информация.
Добавляться в кус будут только видео с ответами на вопросы и разборы торговых планов и трейдов.

 

А будет ли зависеть старт сборов от количества участников?

 

Не будет! Читай внимательно описание продукта и все что к нему прикладывается. Почитай прошлую складчину тоже, что бы понять куда ты попал.