Портфельное распределение: сглаживание риска [udemy] [Санжи Кобжан]

Складчина: Портфельное распределение: сглаживание риска [udemy] [Санжи Кобжан]

Диверсификация портфеля ценных бумаг

Авторы: Sanzhi Kobzhan
Последнее обновление: 07.2021
Русский язык

Чему вы научитесь

• Как составить портфель ценных бумаг для минимизации риска
• Как выбрать инвестиционную политику
• Как анализировать рынок ценных бумаг
• Как оценить риски
• Как оценить эффективность портфеля ценных бумаг
• Модели портфельного распределения

Материалы курса
4 разделов • 11 лекций • Общая продолжительность 1 ч 57 мин

Требования

• понимание некоторых простых функций Excel
• прохождение моих предыдущих лекций по ценным бумагам !!!ПРЕРЕКВИЗИТ!!!

Когда вы сделали фундаментальный анализ и выбрали акции и/или облигации и/или валютные пары которые хотите купить в свой портфель, следующий шаг это портфельное распределение. Вам нужно знать сколько % каждой акции, каждой облигации и валютной пары должно быть в вашем портфеле, таким образом чтобы максимально, на сколько это возможно ограничить потенциальный убыток вашего портфеля, при максимизации потенциальной прибыли. Для этого и нужно научиться портфельному радспеределию и пройти данный курс. Конечно, можно не учиться этому и поместить финансовые инструменты в ваш портфель в случайных долях или даже распределив равномерно, но в данном случае вы не будете учитывать индивидуальные риски каждого инструмента и его ценовые движения и тогда просто нет смысла в формировании портфеля ценных бумаг или портфеля финансовых инструментов. С таким же успехом можно просто инвестировать в случайные акции, например и ждать что у вас будет постоянный доход. Это конечно абсурд.

1) Студенты узнают почему важно формировать портфель ценных бумаг а не вкладываться в одну компанию.
2) Студенты научатся подбирать в портфель ценные бумаги таким образом, чтобы потенциальный доход превышал возможные убытки.
3) Студенты смогут понять какие активы должны быть в портфеле ценных бумаг, в зависимости от индивидуальной инвестиционной политики.
4) Студенты научатся оценивать риски по портфелю ценных бумаг и индивидуально по каждой ценной бумаге в портфеле.
5) Студенты смогут определять эффективен ли собранный портфель ценных бумаг и требуется ли пересмотр портфеля.
6) Студенты получат модель портфельного управления Марковица
7) Студенты научатся строить эффективный портфель Ценных бумаг (модель)
8) Студенты получат модели рассчета риска VAR, Monte Carlo Simulation, Modified duration

Для кого этот курс

• Индивидуальные инвесторы
• Институциональные инвесторы
• Трейдеры
• Аналитики
• Портфельные менеджеры

Скрытая ссылка