Опционный трейдинг от А до Я. Часть 1 (из 4)

Складчина: Опционный трейдинг от А до Я. Часть 1 (из 4)

Добрый день!

Я являюсь автором видеокурса, доступного по ссылкам:
https://v21.skladchik.org/threads/Больше-чем-инструмент-Лучшая-практика-опционного-трейдинга-Построение-системы-торговли-Часть-1.144594/
https://v21.skladchik.org/threads/Больше-чем-инструмент-Лучшая-практика-опционного-трейдинга-Построение-системы-торговли-Часть-2.157203/
https://v21.skladchik.org/threads/Больше-чем-инструмент-Лучшая-практика-опционного-трейдинга-Построение-системы-торговли-Часть-3.174114/
С отзывами о материале можно ознакомиться там же. Если кратко, то я постарался устранить недостатки большинства других курсов по опционному трейдингу и предоставить достаточно подробный и системный взгляд на работу с опционами на российском рынке.

Основой для этой авторской темы послужили видеозаписи индивидуального обучения, которое я проводил до недавнего времени в течение нескольких последних лет для ограниченного круга своих клиентов. В результате этого был накоплен видеоархив, покрывающий все аспекты опционного трейдинга – от самых азов и основных стратегий до управления опционным портфелем, инвестиционных схем на опционах, разработки торговых стратегий, создания структурынх продуктов и грамотного хеджирования рисков. Общий объем всего материала составляет порядка 160Гб. Аналогов этому материалу нет. Перечень видеозаписей приведен в файле pdf, который я приложил.

Данная авторская тема охватывает первую часть этого материала (из планируемых четырех) и подробно покрывает следующие темы:

1. Необходимая теория для работы с опционами
2. Риски и риск-менеджмент
3. Покупка волатильности
4. Направленная торговля опционами
5. Продажа опционов (волатильности)
6. Прочие основные стратегии

Подробное содержание

Необходимая теория для работы с опционами

1. Срочный рынок и его особенности. Фьючерсы. Основные понятия
2. Введение в опционы. Характеристики опциона и необходимые термины
3. Простые стратегии на опционах. Отличия опционов от других финансовых инструментов
4. Справедливая стоимость опциона. Модель Блэка-Шоулза и ее ограничения
5. Торговля опционами как торговля вероятностью
6. Понятие волатильности и ее применение. Историческая волатильность
7. Волатильность как класс активов. Введение в торговлю волатильностью
8. Анализ волатильности, оценка и прогнозирование
9. Подходы к анализу волатильности
10. Настройка терминала Quik для работы с опционами

Риски и риск-менеджмент

11. Греки. Дельта и гамма
12. Греки. Тэта и вега. Факторы, влияющие на позиции, в зависимости от срока
13. Прочие риски опционных позиций. Дельта-хеджирование
14. Управление дельта-риском. Роллирование. Переход в спред
15. Управление вега-риском. Гамма и тэта-хеджирование

Покупка волатильности

16. Покупка волатильности
17. Покупка волатильности и дельта-хеджирование
18. Покупка волатильности. Слабо гамма-положительная торговля
19. Покупка волатильности на новостях

Направленная торговля опционами

20. Направленная торговля опционами. Вертикальные спреды
21. Управление вертикальным спредом в негативном варианте развития событий
22. Управление вертикальным спредом. Консолидация рынка и позитивный вариант развития событий
23. Практические вопросы торговли вертикальными спредами
24. Покупка опционов
25. Способы перестройки позиций, основанных на покупке опционов
26. Действия в случае потери ликвидности

Продажа опционов (волатильности)

27. Продажа опционов
28. Управление проданным опционом
29. Покупка или продажа опционов
30. Введение в продажу волатильности
31. Продажа волатильности. Способы и управление дельта-риском
32. Продажа волатильности. Способы и управление вега-риском
33. Консервативная стратегия на опционах
34. Торговые шаблоны. Продажа волатильности. Вертикальный спред. Ладдер
35. Особенности выставления заявок при торговле опционами и торговля большим объемом
36. Особенности открытия и закрытия позиций при торговле опционами

Прочие основные стратегии

37. Календарные спреды
38. Применение календарных спредов. Вега-трейдинг и календарные аномалии
39. Покупка волатильности с помощью длинного временного спреда
40. Календарные спреды и горизонтальная структура волатильности
41. Стратегии в условиях аномально низкой и аномально высокой волатильности
42. Бабочки и кондоры
43. Управление кондором
44. Пропорциональные спреды
45. Практические вопросы торговли волатильностью
46. Подходы к торговле волатильностью
47. Использование опционов совместно с линейными инструментами. Покрытые опционы
48. Хеджирование с помощью опционов

Подробное описание каждого урока займет слишком много времени, но, в целом, спектр описываемых вопросов, думаю, понятен. Общий объем всего видео данной части порядка 80-90 часов (возможно и более). Все вполне понятно объясняется с использованием графического планшета. Дополнительного текстового материала (по аналогии с моим видеокурсом) нет, т.к. это видеозаписи индивидуального обучения. Но, если что-то будет непонятно или потребуется, то можете обращаться ко мне напрямую.

Весь материал будет защищен от слива (на видео будут метки). В следующих частях смогут участвовать только те участники, которые выкупили материал данной темы.

Что является основой материала?

Вся информация - авторская.

На кого рассчитана данная авторская тема?

На всех, кто хотел бы познакомиться и научиться практически применять такой инструмент, как опционы в своей торговле. Для тех, кто ищет пути повышения эффективности своих торговых операций на рынке. Для тех, кто до сих пор в погоне за прибылью в бинарных опционах и форексе, и не понимает, что играет в казино. Для начинающих и опытных трейдеров.

Стоимость

Фиксированный взнос – 2 250 рублей с человека.

 

Проверяющие @Andrian22 и @aleko3 уже почти месяц работают над проверкой. Скоро будут их отзывы. Нужен еще один оперативный проверяющий, желательно знакомый с моим курсом или имеющий определенные знания в области деривативов. Опыт торговли на бирже лишним не будет.

 

Отзывы от участников, которые уже изучали данный материал. Здесь это никакого веса не имеет, но чисто для информации. Чтобы было понятно чего ожидать.
Проверка тремя участниками со статусом "Организатор" в любом случае подтвердит или опровергнет эти впечатления.

"Просмотрел только 1 видео. Часть информации была знакома, но много было нового, которое дополнило мозаику до целой картины )). Да, приходилось останавливаться, чтобы кое-что осознать, но я привык много конспектировать, поэтому для меня большой проблемы это не составляло. Следующие части я возьму"

"Мне понравилось. Может конечно есть и продвинутые складчики,но мое мнение,по одному видео уже можно торговать. Пример входа есть,управление есть,уже что то. Я давно лопачу теорию опционов.Что только и где только не смотрел. Что бы вот так давалось управление,нигде не встречал. Если кто знает подскажите,с удовольствием посмотрю. Можно конечно долго рассуждать про волу и греков,но кто то сказал - Чем проще стратегия,тем она прибыльнее. Автору спасибо за материал. Будем изучать. Ну а кто не доволен,автор прав,смотрите классные и подготовленные видео инфобизнесменов. Там так все здорово и понятно,но польза поверхностная и сомнительная. Это лишь мое мнение"

"Я на 1.5х скорости смотрю и норм, и дикция приемлемая и "чирканье" вполне информативное. Хоть с основами опционной торговли знаком, но все равно начал просмотр с первых видео, некоторые моменты уже для себя отметил. Пока ни какой воды, одна конкретика"

"Мощный курс"

"Низкий поклон Автору !!!
Все четко ,ясно и просто Молодец!
Два года как обучаюсь опционному трейдингу,все в минуус . Остановилась пока весь депозит не уплыл с опционами(было 125 тыс рублей осталось 25тыс рублей.),покупала опционы и сидела ждала (((,всегда до последнего дня ,как осталось в голове после первого обучения,,, настроиться на то что не жалко потерять эту премию ,но может и 2 -3 раза увеличится,,,,( было и жалко .. (((
Но вот после прослушивания только первой части , дошла до 20 урока. Уххх аж дух захватывает ,.Только досадно что депозит остался маленький ,Но попробую на сбере ,там ГО маленькое .
Столько полезной информации!!!! Спасибо .Спасибо. и еще раз Спасибо"

"Практика и Знания основные составляющие Грааля!"
Научиться понимать опционный рынок и торговать прибыльно на этом рынке это мастерство. А для выработки мастерства всегда нужны 2 составляющие: правильные знания и практика. За знанием следует всегда обращаться исключительно к экспертам в своем деле (эксперт- это человек, проработавший более 10 000 часов в своей сфере). Я очень рекомендую курсы Сергея всем тем, кто заинтересован опционами или уже используют их в своей торговле, так как это именно тот эксперт у кого нужно учиться в первую очередь, такие учителя проверены рынком (имеют активную торговля средними и большими капиталами на фин.рынках) и временем. Особенно новичкам, так как важнейшим элементом для развития и прогресса является изначально верное фундаментальное знание. После этого, зная что копать, куда копать и как копать можно учиться непосредственно копать. При чём только имея верные знания, человек понимает как и что нужно делать с его торговлей и подходом, когда рынок меняется.
Волатильность, индикаторы, сигналы, новости и пр. - всё это лишь вспомогательные и не всегда обязательные для конкретного трейдера инструменты. Когда рынок меняется, меняется и подход и видение трейдера, а вот уже потом только сам трейдер меняет или перенастраивает свои инструменты (параметры индикаторов, методы анализа волатильности и пр.) под новые рыночные условия.
Большая часть информации была мне известна ранее, но изучение курса было полезно для систематизации и переосмысления некоторых вещей. По структуре и форме изложения это лучший курс из тех что мне доводилось изучать.
После данного курса, у меня появилось четкое понимание в выборе торговой стратегии, ну и главное знания в управление опционной позицией. В целом курс содержит тот практический материал, который необходим для успешной торговли опционами с учетом Российских реалий.
Я думаю курс вполне заслуживает тех небольших денег, которые автор за него берёт, но ещё ценнее поддержка, которую он оказывает"

"Автору спасибо. Материал шикарный. Библия опционщика,я бы сказал. Вряд ли что то подобное появится в интернете, за такие деньги. За некоторые уроки,особенно по управлению позицией, можно золотом брать... . Всем удачи в освоении и в практическом применении"

"автор большой молодец! Материал дается последовательно и с полным объяснением, т.е. не просто "делай так", а почему именно так, а не иначе. Если у ученика возникают трудности (недопонимание), автор без нервов и понтов пытается найти способ объяснить это по другому и так до тех пор пока не увидит, что вопрос правильно понят.
Да этот курс в корне отличается от того, что дается на Складчике, но за такие деньги и в таком виде и в таком объёме - это просто за счастье). Собрать подобный материал самому просто не реально, особенно если ты только пришёл знакомится с опционами"

"Материал роскошный. Что бы понять насколько это ценный продукт,попробуйте найти в сети что то подобное. Не найдете. Лучшее что я находил,поверьте за долгое время поисков,это материал доктора опциона. Да толково и грамотно,НО и у него так не раскрыто.И тоже привязано к Америке. А здесь подано,разжевано и в рот положено. Осталось только по затылку дать, что бы проглотил. Автор молодец! Огромное уважение за работу,и в частности за цену. Есть способные продаваны,которые такие вещи оценивают от 1 000 до 1 500, только уже в зелёных рублях. Кто в теме и в поиске подобных вещей,тот знает про что я говорю. Считаю мне повезло что случайно зашёл и увидел раздачу. Давно не заходил,так как не видел того что надо было. И уже даже рассылку не смотрел. Автору спасибо"

 

О, как я этого ждал!!! Уж год прошел с последней части, спасибо Сергей)

1) Будет ли информация , представленная здесь дублированием наших любимых 1,2,3,4 частей курса "больше, чем инструмент"?
2) насколько, я понял, здесь будет дан конкретный алгоритм построения торгового шаблона, анализа и исполнения операций по темам дельта-направленной торговли, торговли волой, торговля специальных ситуаций, арбитраж, и прочие стратегии- хеджирование, структурники и т.д.?
3) будет ли продолжение модуль 3 - риски , и модуль. 4 - управление рисками вашей предыдущей складчины?

В целом, спасибо, что не забываете нас, при любом раскладе, я уверен, будет много желающих получить этот ценнейший материал!

 

1. Нет не будет дублирования. Разве, что некоторые самые основные темы. Достаточно сравнить содержание обоих материалов.
2. Здесь будет полное покрытие всего в 4 темах.
3. Да, конечно. Та тема в обязательном порядке будет доведена до конца. Я на завершении 3 части сейчас. Будут параллельно существовать две авторские темы. Эта полностью готова к выдаче (после проверки, конечно). Та ("больше, чем инструмент") в работе и там вас еще ждет много интересного.

 

Большое спасибо. Ждём с нетерпением... Честно - ни одну тему так не ждал здесь)

 

Ознакомился с pdf. файлом, скажу честно впечатлило! Работа проделана огромная!!! Всех с наступающим!!!

 

Отзыв


Для начала обязательно укажите свой уровень владения информацией и навыками: в данной области вы новичок, теоретик либо опытный практик?

Опытный теоретик, не очень опытный практик. Проявляю интерес к опционам около 10лет, периодически торговала ими на реальном счету.


В каком виде предоставлен материал и насколько удобно он оформлен?

Материал представлен в виде 48 видеолекций, в основном демонстрирующих лист графического планшета, на котором автор ведёт записи, сопровождаемые голосом; иногда демонстрируется торговый терминал или программное обеспечение для анализа опционных позиций. Средняя продолжительность каждой лекции 2 часа.


Сколько времени заняло изучение и выполнение заданий данного инфопродукта?

На изучение материала нужно в среднем от 1 до 6 месяцев. Просто посмотреть материал можно и быстрее. Оптимальный темп проработки - 2-3 урока в неделю с параллельным созданием разбираемых позиций в предлагаемых программах анализа и наблюдением за ними с перестройкой по торговым шаблонам, затем переход на реальный счет минимальными объемами.


Насколько легко усваивается материал, вызвал ли он какие-либо затруднения при проверке?

Материал серьёзный, ряд лекций требует конспектирования и последующего разбора и продумывания, в процессе внедрения на практике наверняка потребуется повторный просмотр. В то же время материал логичен, понятен, все сложные моменты подробно разбираются. Очень понравился системный подход – в каком порядке анализировать рыночную ситуацию, какие дальнейшие варианты действий, торговые шаблоны по сопровождению стратегий.


Сколько времени заняло достижение заявленного автором результата?

Автор не заявляет измеримый результат. Если считать результатом полноценное усвоение материала, то время зависит от уровня подготовки и занятости и в среднем составит несколько месяцев. В то же время полноценный навык управления опционным портфелем так быстро приобрести невозможно, это большая работа с постепенным переходом от «бумажного счета» к реальному по мере проработки отдельных стратегий.


Нужны ли специальные навыки и дополнительные материальные вложения?

Будет неплохо, если вы уже владеете базовыми знаниями о рынке деривативов и имеете представление о трейдинге, хотя это не является обязательным условием. В целом опционная торговля предполагает умение логически мыслить, контролировать риски, стрессоустойчивость. Необходимое программное обеспечение автор рассматривает как платное, так и бесплатные варианты замены. Поэтому материальные вложения на первых порах нужны только для депозита для практической проработки предлагаемых стратегий, 30-50тыс.рублей.


Оказывал ли автор должную поддержку в процессе проверки?

Да, автор отвечал на все вопросы.


Каковы в целом общие впечатления о компетентности автора?

Автор демонстрирует высочайший уровень компетентности, а также умение систематизировать материал и облечь его в конкретные схемы, облегчающие практическое применение. Очень подробно объясняет все тонкости, разбирает разные варианты, попутно подкидывает идеи для развития. Есть вещи, которые мне раньше не встречались, да и по известным стратегиям очень много новых нюансов. Помимо основной темы, попутно даются рекомендации по набору большой позиции на неликвидном инструменте, хеджированию валютных рисков, увеличению дохода от портфеля акций, созданию аналога опциона на инструмент, где опционов нет. В общем, материал просто отличный, если бы я узнала всё это в своё время, гораздо меньше набила бы шишек. Однозначно рекомендую всем, кто торгует на российском рынке.


Материал полностью соответствует заявленному автором описанию и пригоден для проведения складчины.

 

Быстрый и исчерпывающий ответ, спасибо

 

третьего проверяющего удалось найти?

 

Да, удалось. Процесс проверки уже идёт.

 

Третий проверяющий - Blavr.
Думаю, что недолго осталось и приступим.

 

Уважаемый @blavr Можно сравнить этот курс с двумя частями предыдущего? Просто субъективно: на сколько пересекаются / не пересекаются, в чем различия.

 

Коллеги, я все понимаю - проверяющий, безусловно, выскажет свое мнение в отзыве. Но, хотя-бы просто сравнить содержание обеих тем, ведь не трудно совсем. По-моему даже беглого взгляда хватит. Уроки с №11 по 48 (см. описание) не представлены ни в каком виде ни в одной из двух частей курса "Больше, чем инструмент".

 

Да, именно так! Курс мне очень понравился. Ни разу не встречал настолько полного и главное прикладного, а не теоретического погружения в опционы.

Завтра тоже выложу отзыв.

 

Отзыв

5.1. Для начала обязательно укажите свой уровень владения информацией и навыками: в данной области вы новичок, теоретик либо опытный практик?
Достаточно опытный практик. Стаж работы на фин. Рынка более 10 лет, как частный инвестор.

5.1.1. В каком виде предоставлен материал и насколько удобно он оформлен?
Курс выдан в виде 48 видео уроков продолжительностью около 2-х часов каждый. Во время уроков автор рассказывает материал, сопровождая его рисунками на экране и отвечает на вопросы учеников.

5.1.2. Сколько времени заняло изучение и выполнение заданий данного инфопродукта?
Около одного месяца.

5.1.3. Насколько легко усваивается материал, вызвал ли он какие-либо затруднения при проверке?
Материал прост для понимания. Многие вопросы излагаются по несколько раз, что способствует хорошему понимаю. Хотя для опытных трейдеров это может показаться излишним и они могут повторы пропустить.

5.1.4. Сколько времени заняло достижение заявленного автором результата?
Курс не ставит достижение практических численных результатов, он в большей степени теоретический. Теоретическая часть освоена за время изучения полностью, применение на практике потребует 2-6 мес. для встраивания в свои стратегии. Большая часть того, что рассказывает автор была освоена мной практическим путем за годы трейдинга, что стоило мне 1-2 миллиона чистых убытков, а сколько недополученной прибыли даже предположить трудно. Если бы данный курс попался мне в руки лет 5-8 назад, то позволил бы мне за копейки получить столь ценный опыт, не оплачивая его своим депозитом.

На какой реальный результат можно рассчитывать, применяя советы автора?
На мой взгляд 30-40% годовых это вполне себе реальный и достижимый результат при не большом вложении времени и рисках. Если же вкладывать время и силы, то реально довести до 50-70%.

Кому не подойдет курс?
Не подойдет гуру опционного рынка J(хотя, автор представил довольно много исследований, которые могут многих заинтересовать) и не адекватным и не дисциплинированным людям J.

5.1.5. Нужны ли специальные навыки и дополнительные материальные вложения?
Специальные навыки не требуются. Только организованность и деньги на депозит.

5.1.6. Оказывал ли автор должную поддержку в процессе проверки?
Автор быстро и четко отвечал на все вопросы. Более того, отвечал не только на вопросы по курсу, но и вообще по теме опционов.

5.1.7. Каковы в целом общие впечатления о компетентности автора?
Автор показал себя ОЧЕНЬ хорошо владеющим предметом специалистом. Более того, автор прекрасный преподаватель. Излагает материал очень четко и структурированно. В этом курсе автор дает много практической информации, которую трудно получить где-то, кроме как на собственном опыте. Я снова нашел, что улучшить в своем трейдинге.

Материал полностью соответствует заявленному автором описанию и пригоден для проведения складчины.


От себя добавлю, если Вы только начинаете смотреть на опционы или попробовали их, но получили негативный опыт, то курс категорически Вам рекомендую!!!

 

Вот и 3ий отзыв. Как скоро приступить сможем?)

 

Давайте сделаем вид, что это - отзывы на ВСЕ 4 части Цикла и скинемся на ВСЕ СРАЗУ? Кто за?
Тем более, что они все есть на руках и не придется ждать ещё 2 года - чтоб ВСЕ получить.
А Автор посмотрит и сделает небольшую оптовую скидку, может быть? )