Мастер-курс по опционам [Станислав Бернухов]

Складчина: Мастер-курс по опционам [Станислав Бернухов]

Мастер-курс «Опционы: простые стратегии для эффективной торговли»


Приветствую Вас! Меня зовут Станислав Бернухов и я представляю свой мастер-курс, посвященный опционной торговле для начинающих.



Вы на рынке не первый год и, возможно, задаете себе следующие вопросы:

Я умею неплохо прогнозировать основные краткосрочные движения цен, но не вижу как на этом заработать (где поставить стоп, как правильно войти, сопровождать позицию);

У меня есть базовое понимание рынка, но я занят(а) на основной работе (в собственном бизнесе) и у меня просто нет времени находить точки входа в торговле фьючерсами;

Я часто вижу куда пойдет рынок, но испытываю психологический дискомфорт от взятия стопов;

Я хотел(а) бы получать прибыль не только в моменты больших движений на рынке, но и тогда, когда цена замыкается в консолидациях/диапазонах;

Мне интересно пробовать новое и расширять диапазон своих возможностей в трейдинге;

Как удается чемпионам «ЛЧИ» (и другим чемпионам) увеличивать счета за столь короткое время?

Если вы задавали себе хотя бы один из вышеперечисленных вопросов, то вам определенно стоит присмотреться к торговле опционами.

В ноябре 2018 года я проведу мастер-курс по этой теме из 5 занятий, в которых поделюсь с участниками простыми и эффективными стратегиями, которые позволят вам взглянуть по-другому на рынок, и, возможно найти баланс между трейдингом и личной жизнью.

Практиковаться будем на опционах на фьючерсы FORTS. Таким образом, курс рассчитан на трейдеров, имеющих опыт торговли фьючерсами Ri, Si, Br и др. Но если вы собираетесь торговать опционами на любых других рынках, вы также сможете вынести пользу из мастер-курса.




Что такое опционы и почему стоит научиться ими торговать?



Скрытая ссылкаОпционом является право продать или купить актив в будущем по цене установленной сегодня (в отличие от фьючерса, который является обязательством).

Внимание! Не путайте обычные, традиционные опциоы с бинарными опционами.

Последнее является разновидностью казино и создано с целью легального отъема денег у населения.

Самая простая аналогия для понимания опционов — страховка. Одни участники рынка страхуются от падения цены актива, другие — от ее роста. Одни покупают страховку, другие — продают ее. При наступлении страхового случая покупатель опциона получает прибыль, в противном случае, он теряет уплаченную за страховку (опцион) премию (прибыль получает продавец опциона).

Первая важная особенность опциона — нелинейный (изогнутый) профиль его цены. Именно это позволяет получать нелинейный финансовый результат от успешно проведенных сделок.

Вторая важная особенность опционов — возможность строить многоходовые стратегии: например, получать прибыль при скачках волатильности в любую сторону, при плавном росте базового актива, при резком падении, при консолидации в заданном диапазоне. Что интересно, профиль доходности стратегий можно динамически менять, не закрывая текущие позиции. Когда вы заранее знаете, как будет вести себя кривая вашего счета при разных сценариях поведения цен, это дает чувство контроля над ситуацией.

Третья важная особенность опционов — привязка ко времени. Чем точнее вы сможете определять время движения базового актива (или время, в течение которого его цена не сдвинется с текущих уровней), тем большую прибыль вы сможете получить. Опционные трейдеры иногда говорят, что они «торгуют временем».

Четвертая важная особенность опционов — широкий инструментарий, позволяющий строить сложные стратегии. Если фьючерс можно только купить или продать, то опционы бывают «при деньгах», «вне денег», «в деньгах», с «ближними и дальними страйками» и т.д. Диапазон стратегий, которые можно строить с их помощью — очень велик. Фьючерсную торговлю иногда называют двумерной, опционную торговлю — трехмерной. Но не обязательно погружаться во всю сложность опционов, есть и относительно простые стратегии, с которых можно начать.


Самые распространенные ситуации, когда опционы могут пригодиться:



Кейс 1. Цена актива находится в состоянии выраженного тренда, и вы понимаете что инерция тренда не позволит ей развернуться еще какое-то время. В то же время, она (цена актива) не обязательно продолжит двигаться в направлении тренда и может остаться на месте. Здесь поможет продажа «вертикального спреда».

Скрытая ссылка

Кейс 2. Цена актива долго консолидируется и вы ожидаете пробоя в любую сторону (но не знаете в какую). Вы можете получить прибыль от скачка волатильности, построив «стрэддл» или «стрэнгл».

Скрытая ссылка

Кейс 3. Вы ожидаете, что цена актива будет двигаться в направлении тренда, но медленно, с консолидациями. В этом случае, вы можете построить стратегию «покрытый колл» (covered call), соединив фьючерсную позицию с опционной и дополнительно зарабатывая на склонности рынка расти медленно, при этом сохраняя основную позицию по тренду.

Скрытая ссылка

Кейс 4. Вы прогнозируете, что цена окажется в ближайшее время на ценовом уровне X, который ниже текущего уровня. При этом, вы не хотите рассчитывать точки для постановки «стопов» — вы вообще, не хотели бы иметь «стоп». В этом случае, вы можете купить «медвежий пут-спред» с заранее заданным риском (в случае, если движение не состоится) и доходом (в случае если состоится).

Скрытая ссылка


Мой личный опыт


Я начал торговать опционами в 2008 году, когда перешел в трейдинг в режиме «полного рабочего дня». Вначале я торговал простые стратегии «от продажи», затем переключился на фьючерсы во время обвала рынков. Далее, с 2011 по 2012 год я торговал опционами на фьючерсы CME, и в том числе узнал о скрытых рисках некоторых стратегий.

с 2015 года я торговал опционы на FORTS: сделки, которые я совершал, не были частыми, но плавность и стабильность роста кривой баланса моей опционной торговли превышала аналогичные показатели с торговли фьючерсами. Конечно, здесь большое значение сыграл и мой опыт в анализе базового актива (графика цены), но я убежден, что каждый сможет вынести пользу из умения строить опционные стратегии, реализуя свое понимание рынка.




Что будет на курсе?


Шаг за шагом, я введу вас в тематику опционной торговли. Начнем с матчасти: ключевых определений, основных параметров. Поговорим о стратегиях — какие и в каких случаях применяются.

Далее, я научу вас пользоваться опционными калькуляторами и строить стратегии с заранее просчитанными параметрами по доходности/риску. Подберем стратегии под определенные ситуации на текущем рынке и составим торговый план.

Далее, мы будем отслеживать развитие ситуации по выбранным стратегиям и смотреть как выстраивается кривая баланса.

По итогу курса у вас будет базовое понимание того как строить простые направленные стратегии как от покупки так и от продажи.

Также, мы создадим телеграм-чат, где можно будет обмениваться идеями и задавать вопросы после курса.




Сколько времени будет проходить курс?


Курс будет проходить 5 недель, по вечерам, в среду, начиная с 31 октября, заканчивая 28 ноября, в виде онлайн-сессий (вебинаров), продолжительностью 1.5—2 часа каждая. Между сессиями участники будут получать домашние задания. Видеозаписи сессий будут доступны участникам для личного просмотра.

Продажник:

Скрытая ссылка