Эффективная торговля волатильностью опционов (Елисеев)

Складчина: Эффективная торговля волатильностью опционов (Елисеев)

Автор: Сергей Елисеев

• Активно торгует опционами более 10 лет
• Основатель уникального опционного терминала Option-lab
• Автор множества публикаций и выступлений на тему торговли опционами
• Стиль торговли — системный с активным управлением рисками и моделированием сценарных ситуаций

Чему вы научитесь
Сможете заработать на продаже опционов и их дельта хеджировании
Научитесь получать прибыль по дельте рехеджем купленного опциона
Узнаете, как торговать календарные спреды

Описание
Торговля опционами — это торговля будущей волатильностью базового актива опциона (фьючерса) против волатильности (IV) опциона.

В рамках курса ракрываются практические аспекты торговли волатильностью биржевых опционов.

Программа видеокурса
Тема 1. Эффективное дельта-хеджирование проданных опционов

• Историческая, реализуемая и IV
• Расчет волатильности
• Стоимость хеджирования
• Основные риски и доходность
• Оптимальный диапазон дельты
• Робот дельта хеджирования, параметры
• Особенности дельта-хеджа при маркет-мейкинге опционов

Тема 2. Получение прибыли от рехеджирования купленных опционов

• Принципиальная разница хеджирования и рехеджирования
• Выбор опционов на покупку
• Фактор волатильности, как использовать
• Робот рехеджер, параметры, практика торговли
• Спреды котировок, гепы
• Рехеджирование на низколиквидных инструментах
• Комиссии, доходности и риски

Тема 3. Календарные опционные стратегии

• Календарный спред
• Обратный календарный спред
• Риск и доходность календарной стратегии
• Эффективная торговля календарными стратегиями
• Сложные календарные стратегии
• Дельта вега нейтральная стратегия