Анализ торговли волатильностью с R [Udemy]

Анализ торговли волатильностью с R​

• Дата релиза: 2018
• Формат: видео, 6 часов
• Язык курса: английский

Описание:

Практический курс по анализу торговли волатильностью со статистическим программным обеспечением на языке программирования R: от продвинутого до экспертного уровня.

• Анализ волатильности
• Измерение волатильности по методу: Close to Close, Parkinson, Garman-Klass, Rogers-Satchell, Garman-Klass-Yang-Zhang, Yang-Zhang
• Прогноз волатильности: Seasonal Random Walk, историческая, простая скользящая средняя, экспоненциально взвешенная скользящая средняя, авторегрессионная интегрированная скользящая средняя, общая авторегрессионная условная гетероскедастичность, наведенная волатильность
• Точность прогноза исторической волатильности
• Стратегии торговли фьючерсами: выплаты, волатильность и корреляции, Volatility Risk Premium, временная структура волатильности, наклон волатильности, оценка рисков, сравнение стратегий
• Стратегии торговли опционами: греки опционов, выплаты, оценка рисков, покрытый колл, Cash Secured Short Put